某投資者持有1手股指期貨合約多單
A. 某投資者持有1手股指期貨合約多單，若要了結此頭寸，對應的操作是
反方向交易該合約就成，。
就是賣出剛合約的多單持倉
B. 關於期貨倉位的問題：我手裡持有1手空單 現在我買入該商品2手多單，結果是不是我持有一手多單
我想你可能是在買入多單的時候會被系統平倉空單，所以你存在困惑。
實際上期貨交易軟體對這種情況有兩種操作：
1、同一合約，你選擇單獨開立2手多單，則2手多單和1手空單共存，這時你擁有3手持倉。
2、同一合約，你選擇對開2手多單，則軟體會自動平倉你的1手空單並再開1手多單，這時你只剩1手多單。
這兩種操作在你的軟體里都可以實現，看你怎麼選擇。不同的軟體不同的方法，你可以請教你的期貨客服指點操作。
實際操作中：
如果你是日內短線炒家，方向代表一切，不需要多空共存，多空共存會擾亂你的思路。
如果你是長線投資者：
當你的單邊持倉獲利後——同時你認為大趨勢可能延續，但是短期內會有回調，這時你可以選擇相同持倉的反向開倉，鎖定利潤，規避震盪。當回調結束，或者確認回調不會發生時，你可以平倉反向開倉，繼續擴大原有持倉的利潤。
當你的單邊持倉虧損後——但是你堅信你沒有看錯大趨勢，這時你可以選擇相同持倉的反向開倉，鎖定虧損，防止被洗盤。當大趨勢如期推進後，你的反向持倉及時平倉解鎖，等待未來的利潤彌補暫時的虧損，甚至可以擴大戰果。
萬一大趨勢你看錯了，沒有關系，因為反向開倉的存在，你的利潤或者虧損已經被鎖定，平倉你原有的持倉，等待反向趨勢延續下去彌補虧損或者擴大戰果。
C. 假設某投資者第一天買入股指期貨 IC1506 合約 1 手，開倉價格為 10800，當日結算價 格為
盯市盈虧= (10960-11020)X300 = -18000
浮動盈虧= (10960-10800)X300 = 48000
盯市盈虧為：「當日結算價－前日結算價」
浮動盈虧為：「當日結算價－開倉價」
D. 關於股指期貨計算題
該投資者此時買進同樣的期貨合約50手,在合約到期前平倉...樓主，這句話是有問題的，應該是買入平倉6月份合約50手就可以了。盈虧計算為：300*15*50-20*8000=65000
E. 期貨交易計算題
兄弟，我正好也做到這題，從業資格考試的題目。
我明確告訴你這題目出錯了，書上的例題也錯了。
首先3月1日的期貨合約是3400點，而不是3324點，所以在3月1號做空100單期貨到9月17日交割，每單要虧損100點，而不是176點，也就是每單要虧損30000元，100單就虧了3百萬。
你就這么簡單的理解就是做空就是漲了要賠錢，做多就是跌要陪錢，因為他在3400點的時候做空，而交割日是3500點，所以他虧了100點，所以是負的，至於其他幾位仁兄說的交割結算價的計價方式就不討論了，你就當題目里說的3500點是交割結算價好了。
出這題目的人真是腦子被驢踢過的啊，低能！！！ 這本書上很多地方都有錯誤，讓人頭疼
F. 強制減倉制度規定，同一客戶在同一合約上雙向持倉的，其( )制減倉計算，其餘平倉報單與其反向持倉自動對
我了個去。。你是把期貨從業資格證的考題都拿來了吧
G. 關於期貨幾道題
B.盈利355點
B. 浮盈 30000 元
C. 虧損 18000 元
A. 61500
H. 股指期貨相關問題
DDDCA DADCB A
你也參加了中金所的比賽吧
I. 某投資者在12月15日開倉買進1月滬深300指數期貨10手（張），成交價為1400點，這時，他就有了
一開倉一平倉才算結束一筆交易。該投資者在持有十手股指多單的情況下，見價格上漲再開空六手空單是將其中六手的利潤鎖住，實際上相當於單純持有四張多單。