商品期貨成本利潤量化分析

㈠ 期貨如何做到量化

1.進入Rice.quant量化交易平台（https://www.ricequant.com/?f=n），並注冊。注冊後，點擊右上方的「我的策略」，再點擊下方「創建新Python新策略」或是「創建Java新策略」。
2.創建成功後，大家可以看見下面一個界面。這里就是我們的策略書寫位置，非常人性的通過注釋給了新手一個指導。
3.恭喜你，已經完成了前期的准備工作。您可以開始書寫你的策略了，具體可以參考https://www.ricequant.com/community/topic/165/。在書寫完成後，編譯策略，檢查是否存在錯誤或者做其他的調整。

㈡ 期貨如何量化

是要把標的品種設置好
一般會有一個默認的推薦板塊，從中選擇好你自己想要的

㈢ 期貨怎麼算盈利 具體怎麼操作 別說廢話

期貨獲利中的計算公式：

昨結：指昨天的結算價。（不同於昨天的收盤價）結算價是指某一期貨合約最後一小時成交價格按成交量的加權平均價。

如果該合約為新上市合約，則當日結算價計算公式為：合約結算價＝該合約掛盤基準價＋基準合約當日結算價－基準合約前一交易日結算價。

量比：是指當天成交總手數與近期成交手數平均的比值，具體公式為：現在總手/((5日平均總手/240)*開盤多少分鍾)。

量比數值的大小表示近期此時成交量的增減，大於1表示此時刻成交總手數已經放大，小於1表示表示此時刻成交總手數萎縮。

總手：指截止到現在的時間，此合約總共成交的手數。國內是以雙方各成交1手計算為2手成交，所以大家可以看到尾數都是雙數位。

委比：是指用以衡量一段時間內買賣盤相對強度的指標,其計算公式為：委比＝〖（委買手數-委賣手數）÷（委買手數＋委賣手數）〗×100%。

當委比數值為正值大的時候，表示買方力量較強期價上漲的機率大；當委比數值為負值的時候，表示賣方的力量較強期價下跌的機率大。

持倉量：是指買賣雙方開立的還未實行反向平倉操作的合約數量總和。持倉量的大小反映了市場交易規模的大小，也反映了多空雙方對當前價位的分歧大小。

例如：假設以兩個人作為交易對手的時候，一人開倉買入1手合約，另一人開倉賣出1手合約，則持倉量顯示為2手。

倉差：是持倉差的簡稱，指目前持倉量與昨日收盤價對應的持倉量的差。為正則是今天的持倉量增加，為負則是持倉量減少。 持倉差就是持倉的增減變化情況。

例如今天11月股指期貨合約的持倉為6萬手，而昨天的時候是5萬手，那今天的持倉差就是1萬手了。另：在成交欄里也有倉差變化，在這里是指現在這一筆成交單引發的持倉量變化與上一筆的即時持倉量的對比，是增倉還是減倉。

(3)商品期貨成本利潤量化分析擴展閱讀：

演算法

倉位金：總資金*（X%-Y%）；

單筆最大允許虧損額<=總資產*Z%；

單手開倉價：（現價*交易單位*保證金）+手續費；

默認手數（最大開倉）：倉位金/單手開倉價；

每筆最大止損點數：最大允許虧損額/開倉手數/交易單位/最小變動價位；

期貨品種波動一個價位的值：最小變動價*交易單位*開倉手數；

參考資料：期貨-網路

㈣ 商品期貨盈虧怎麼計算

很簡單的。
我是期貨公司的，我來教您。
只要開倉空單就是，開倉價-平倉價。
開倉多單，就是平倉價-開倉價。
正值就是盈利，負值就是虧損。

有什麼期貨問題都可以問我。

㈤ 怎樣計算商品期貨的持倉成本

持倉成本，大體上講由3部分組成：相關費用，資金利息，增值稅。
具體來說，相關費用又包括交易費，交割費，入庫（出庫）費用，倉儲費等。
所以，套利持倉成本=倉儲費+交易手續費+交割手續費+資金利息+增值稅。
具體看你是套幾個月，然後計算出相關費用就可以。

WS0809和WS0901合約無風險套利持倉成本:
交易手續費 1.2元/噸
交割手續費 2元/噸
倉儲費 0.3*120=36
資金利息 2007*0.0747*1/3=49.97
增值稅 116/1.13*0.13=13.34
合計 102.51
以7月9日收盤價計算，WS0809收盤2007，WS0901收盤2123，價差116元，此時兩合約存在套利機會。
套利成本：102.51
通過計算我們看到兩合約的持倉成本在102.51元，正向市場中，如果兩合約的價差大幅高於此值，則我們就可以進行買入WS0809賣出WS0901的套利操作。

上面的交易，交割費用是具體公司的，看你公司收多少。然後單位要注意一致，比如以每噸計算，都要以每噸。以合約為單位，都要統一。

㈥ 商品期貨怎樣計算一天的盈利 當天 平倉盈虧減去手續費是不是就是一天的利潤

商品期貨計算一天的盈利，是計算當天平倉的合約的盈虧總額減去總手續費。
沒有平倉的合約顯示的是浮盈或浮虧，不計算到當天盈虧里。
商品期貨日內交易，費用只有手續費，沒有其他費用。
所以當天平倉的合約總盈虧-總手續費就是當天的盈虧。

㈦ 商品期貨用什麼指標能穩定盈利

不存在什麼可以穩定盈利的指標
不然期貨也就不是期貨了
投資有風險，靠一個指標就穩定盈利的話，想下都不可能
只能說有些好的指標 可以降低人為錯誤，避免過度操作

㈧ 期貨利潤怎麼計算的

預期價格上漲：一手天膠為5噸（合約的交易單位），共持有10手，即共買入50噸天膠。

正確的計算方法為： 盈利＝（賣出價－買入價）×手數×合約的交易單位＝(18345-18135)×10×5=2100×5＝10500元

多單盈虧=（平倉點位-開倉點位）*手數

空單盈虧=（開倉點位-平倉點位）*手數

舉例來講：一噸銅的價格是7萬，一手就需要35萬，按照保證金比例10%計算。這樣在期貨上交易一手銅所需要的資金是3.5萬。

如果銅盈利1000點獲利平倉，那麼這一手銅盈利5000元。收益率是5000/35000=14.2857%會發現收益率高的驚人，這就是期貨的杠桿作用，在放大資金的同時，也放大了收益。

從本質上講收益率是5000/350000=1.42857%的。

(8)商品期貨成本利潤量化分析擴展閱讀：

期貨的基本功能主要有兩方面：

1、發現價格：參與期貨交易者眾多，都按照各自認為最合適的價格成交，因此期貨價格可以綜合反映出供求雙方對未來某個時間的供求關系和價格走勢的預期。這種價格信息增加了市場的透明度，有助於提高資源配置的效率。

2、規避市場風險：在實際的生產經營過程中，為避免商品價格的千變萬化導致成本上升或利潤下降，可利用期貨交易進行套期保值，即在期貨市場上買進或賣出與現貨市場上數量相等但交易方向相反的商品，使兩個市場交易的損益相互抵補。

另外，期貨也是一種投資工具。由於期貨合約的價格波動起伏，投資者可以利用價差賺取風險利潤。

㈨ 商品期貨量價變化關系，詳細分析下，謝謝。

跌不下去了不能只從量價來看，要從總的來看，上漲需要量的配合，下跌不需要量就能跌下去。我研究螺紋的基本面研究的不多，螺紋已經跌過成本價了，並不是說3390是整數，3400才是，跌不下去了是因為連著三天都其他品種跌，已經不跟跌了