商品期貨程序化交易策略

1. 如何看待期貨投資中的程序化自動交易策略

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程序化自動交易策略是期貨市場上的一個熱門方向。現在有很多機構或個人在這方面下功夫。
程序化最重要的是策略，策略的質量需要回測測試和實盤驗證。然後理解了自己的策略之後，還需要長期堅持執行。

2. 求高手編個 期貨程序化指標策略公式

這個不難。

3. 什麼叫「期貨程序化交易產品」

既然暢談，我就說說自己的理解吧。期貨程序化交易，又稱期貨量化交易產品，指的是利用量化指標、模型策略等，在期貨交易軟體上交易，以克服人類對金錢的貪婪和恐懼。
個人認為從投機的角度來看程序化產品可以分以下幾類：
1、高頻交易，這個在國外是比較流行的，在國內由於手續費、網速等問題，並不是很流行，個人的感覺是追多追空的策略，設的止損和止盈是非常必要的，也是看一個高頻交易產品的能力的關鍵。
2、震盪式交易產品，這個一般需要較高的勝率，一般要在60%以上，因為交易的次數比較多，盈虧比不高，以勝率取勝。
3、趨勢式交易產品，這種產品一般是低勝率，一般在30%左右，高盈虧比，比如錯了很多次，但是賺一次就很多，這個也是科學的，因為從概率的角度上說，賠小錢，賺大錢，只要賠小錢的次數加起來仍然小於賺的大錢，整體就是賺錢的。
期貨程序化還有有一些套利的產品，比如股指期貨與滬深300的套利，這個一般針對機構、農產品套利、比如大豆、豆油和豆粕等等，程序化套利模型大多數是統計套利，與專業的投機商一樣，也有很多的不足，很有可能受到政策的沖擊，當然，這個也看製作者的水平了。
一般來講，無論什麼產品，程序化交易還需要加上一些對沖的策略，單純的一個品種，其實是對客戶不負責的，風險都是很大的，加上對沖的策略，自然讓收益率更加的穩定。

4. 關於商品期貨程序化交易

程序化，交易成功率並不高 ，但優勢是執行嚴格，不會拖泥帶水

多次的小虧損，少數的大盈利，從而達到整體盈利

5. 什麼是期貨量化交易與程序化交易一樣的嗎

量化投資理論是藉助現代統計學和數學的方法，利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種「大概率」事件以制定策略，用數量模型驗證及固化這些規律和策略，然後嚴格執行已固化的策略來指導投資，以求獲得可持續的、穩定且高於平均的超額回報。
量化從一開始也不是作為定性的對立面而提出的方法，它是將定性分析中的技術分析策略用模型固化，替代過程中可以用電腦進行的部分並將其效用極大優化。量化交易策略幾乎覆蓋了投資的全過程，包括量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、演算法交易，資產配置，風險控制等。

程序化交易將具體的交易時機，倉位，止損止盈，獲利標准編寫進交易程序中，也可能獨立於程序外。程序化只是交易執行的一種方式。

6. 期貨程序化交易有哪些策略

期貨程序化交易的策略來源於人工對期貨交易的思維，將成熟穩定獲利的思維編寫為程序化自動交易，可以客服人工的缺點，不論哪些程序化都離不開最初的設計理念和要達到的初衷。一般交易策略可分為以下四種類型。（一）價值發現型（二）趨勢追逐型（三）高頻交易型（四）低延遲套利型

7. 期貨程序化交易策略大家都是在哪買的

做程序化交易，策略一般不會去買現成的策略。
要麼自己寫，要麼出錢，找人寫。

8. 期貨程序化短線交易，用什麼思路比較好

程序化交易，只不過是把你總結出來的適合你自己的相對高贏利率的操作策略、方法，用數學的形式表達出來，並讓電腦替你果斷執行而已。所以，如果你沒有一個明確的操作思路，沒有實際去總結各個品種的盤性特點的話，用別人給你的程序去交易的話，應該只會在某一段行情中實現贏利，而在其他時間內大虧，最終結果幾乎可以確定是以虧損了局的－－－－沒有任何程序是適合所有品種，所有行情的！！！
程序化交易系統是指設計人員將交易策略的邏輯與參數在電腦程序運算後，並將交易策略系統化。
看好程序化交易。
程序化交易有望得到大力發展的幾個原因：
1.股指期貨和ETF的套利交易需要更多的演算法支持，因為類似的交易策略都涉及到一籃子股票的交易執行，有效的演算法可以很大程度上降低執行風險。
2.國內券商對執行演算法的服務很少。目前國內的股票市場，機構投資者都是通過券商提供的市場直連通道(Direct Market Access)直接下單交易，而券商並沒有提供規模化的演算法附加服務，未來還有廣闊的發展空間。
3.其他潛在市場。其他市場比如商品期貨、權證等同樣實行 T+0交割制度，也是程序化交易的潛在市場。事實上，目前已經有不少從事短線交易(趨勢跟蹤、反轉)的投資者開發出各種程序化交易平台和策略，只是專業化和規模化有待提高。商品期貨程序化交易與股指期貨程序化交易同樣作為現在程序化交易發展的重點。
4.人才優勢。程序化交易通常需要有扎實數理基礎和過硬編程能力的人才，而國內這方面有很好的人才儲備，越來越多的國外量化基金來華開辦分公司並在當地雇傭人才從事演算法策略研究和開發也證明了這點。

9. 期貨公司能看見程序化交易的策略嗎

理論上可能，只要在使用的程序化軟體上開個後門，期貨公司或者軟體的編寫者就可以調取這些客戶的腳本，分析他們的投資策略。但是你也不用想得那麼黑暗，別真以為自己的腳本是寶貝，除非你能做出讓期貨公司都驚嘆的收益，否則沒人會去關心一個無名小卒使用的腳本。