商品期貨目錄

1. 期貨投資入門與技巧的目錄

第一節什麼是期貨
一、期貨的由來
二、我國期貨的發展過程
三、期貨的特徵
四、期貨的投資性
五、期貨的名詞解釋
第二節期貨合約
一、期貨的概念
二、期貨合約的組成要素
三、期貨合約的特點
四、期貨合的作用
五、期貨合約的分類
第三節期貨交易
一、期貨交易的概念
二、期貨交易的過程
三、期貨交易的功能
第四節期貨交易的特點
一、以小搏大
二、雙向交易
三、信息公開
四、交易便利
五、T+0交易
六、風險可控
第五節開戶流程
一、怎樣選擇期貨經紀公司
二、如何選擇期貨經紀人和操盤手
三、如何辦理開戶手續
第六節期貨交易過程
一、期貨交易的流程
二、國內商品期貨品種代碼
三、期貨交易的有關規則
四、期貨交易的手法
第七節基本面分析法
一、基本因素分析法
二、供求關系因素分析
三、非供求關系因素分析
四、大戶的操縱和投機心理
第八節技術分析
一、理論基礎
二、主要技術分析方法
三、價格、交易量和持倉量分析方法
四、常用技術分析理論簡介
五、綜合共振分析法
第九節風險控制
第十節交易方略
第十一節期貨品種簡介
第十二節股指期貨
第十三節實戰操作技巧
附表：中輝期貨經紀有限公司客戶交易結算單

2. 農產品期貨以什麼期貨品種為例怎麼寫目錄2015

國內的農產品期貨品種有，大豆，豆粕，菜粕，豆油，棕櫚油，菜油，白糖，棉花等等

3. 期貨交易策略的圖書目錄

第一篇 期貨交易策略和戰術
1 什麼叫做操作策略？為什麼那麼重要？
2 好技術系統只是成功的一半
3 務求簡單
4 贏家和輸家
第二篇 價格趨勢的分析和研判
5 操作工具
6 基本面分析和技術面分析分道揚鑣
7 把注意力集中在長期趨勢上
8 趨勢是你的朋友
9 為什麼投機客老是做多？
第三篇 操作時機
10 三個最重要的投機特質：紀律、紀律、紀律
11 市場走勢總已經消化吸收了消息
12 每個人都有一套系統
13 順勢/逆勢---雙重操作方法
14 善用周而復始的季節性波動
15留著利潤最好的倉位；清掉最賠錢的倉位
第四篇 操作實戰
16 J.L.李佛摩這個人
17 市場無好壞之分
18 損失一定要加以控制和設限
19 逮到超級行情的激情
後紀 市場不坑人

4. 期貨入門與技巧的目錄

第1章 商品期貨交易入門
1著眼未來的期貨交易
2期貨交易
3期貨交易賺多少
4期貨交易的問世
5商品期貨交易的必要性
6期貨交易的主要職能
7如果沒有期貨市場
8沒有期貨市場的社會體制
9期貨交易新時代的到來
10商品期貨交易與資本運營
11人人都能參與商品期貨交易嗎?
COLUMN托馬斯·格雷欣與英國的交易所
第2章期貨交易與遠期交貨交易
12現貨、遠期交貨、期貨
13標貨期貨交易與等級鑒別
14遠期交貨交易
15期貨交易
16「轉賣回購」與「差額結算」
17期貨交易的變遷
18期貨交易的三大種類
19遠期交貨與期貨的異同
COLUMN大岡越前與日本的大米期貨交易
第3章 商品交易所中的各種交易
20交易所中的交易類型
21競價買賣的兩種方式
22兩種方式各有利弊
23自我交易與委託交易的利弊
24套期保值與投機交易
25「買賣」與「買賣開單」
COLUMN不「套期保值」即投機
第4章 商品交易所與期貨
26商品交易所
27商品交易所的組織與運營
28交易所的股份公司化
29「商品交易員」
30交易的商品
31確保履約的制度
32結算所
33商品期貨交易與清償
COLUMN弗里德曼與外匯期貨交易
第5章 商品期貨交易的作用
34商品期貨交易的多重職能
35期貨價格的利用方式
36套期保值交易
37各種各樣的套期保值
38賣期保值
39買期保值
40基差交易
……
第6章委託交易
第7章期貨市場的思維方式
第8章期權交易與商品基金
第9章商品期貨市場的現與未來
第10章主要上市商品
譯者跋

5. 如何從商品期貨交易中獲利的目錄

推薦序
譯者序
前言
導言
第1章 商品交易中成功的基礎
1.1 成功的條件
1.2 應當知道的關於商品交易的事實
1.3 商品市場事先預期了未來事件的影響
1.4 人的因素是最大的弱點
1.5 為何要保存價格記錄
1.6 為什麼導致繁榮和戰爭
1.7 流行的交易價格
1.8 如何挑選會領跌或領漲的商品
1.9 頂部或底部的形態
1.10 商品的政府調控
1.11 成交量
1.12 市場何時處於最強或最弱的位置
1.13 商品交易所的有效服務
1.14 交易如何達成並結束
第2章 形態解讀
2.1 確定商品趨勢的規則
2.2 需要的本金
2.3 使用何種走勢圖
2.4 大趨勢和小趨勢
2.5 價格說明了趨勢
2.6 最高賣出價、最低賣出價和價格變動范圍的百分比
2.7 底部預測未來的頂部
2.8 最高價和最低價的整數百分比
2.9 頂部預測未來的底部或者低位
2.10 阻力位
2.11 波動區間
2.12 最高賣出價
2.13 50%，點或半路點
2.14 下一個阻力位
2.15 確定買入點的規則
2.16 確定賣出點的規則
2.17 頂部和底部意味著什麼
2.18 28條有價值的規則
2.19 頂部和底部
2.20 頂部形態和底部形態
2.21 市場大行情的段落
2.22 怎樣使用空間變動確定大勢的轉變
2.23 當價格上漲超過老頂部時商品會下降到頂部以下多遠
2.24 為什麼商品價格高位急走、低位緩行
2.25 熊市中小麥價格在老底部下能走多遠
2.26 快速漲跌幅度超過5～7美分或者10～12美分
2.27 怎樣獲利最大
第3章 預測商品價格運動
3.1 重要的時間周期
3.2 注意趨勢改變的重要日期
3.3 怎樣劃分年度時間段
3.4 積累和派發所需時間
3.5 如何根據開盤價和收盤價判斷趨勢的首次改變
3.6 商品的交易量
3.7 通過交易量判斷頂點的法則
第4章 穀物的時間期限、阻力位和交易案例
4.1 小麥
4.2 大豆
4.3 玉米
4.4 黑麥
4.5 燕麥
4.6 大麥期貨
4.7 豬油
4.8 棉花交易
4.9 棉花的賣出量：1941年2月到1941年11月10日
4.10 美國棉花的收成
4.11 棉花從最高價到最低價擺動的時間跨度
4.12 棉籽油
4.13 黃油
4.14 可可豆期貨
4.15 咖啡期貨
4.16 雞蛋
4.17 皮革
4.18 黑胡椒期貨
4.19 土豆
4.20 橡膠期貨
4.21 絲綢期貨
4.22 糖期貨
4.23 羊毛
4.24 結論
第5章 商品期貨交易中的新規則
5.1 短時間周期中快速運動調整市場狀態
5.2 時間趨勢轉變
5.3 正常的價格運動
5.4 正常的時間運動
5.5 時間周期
5.6 被壓倒的價格擺動
5.7 用做趨勢信號的價格
5.8 重要消息導致趨勢變化
5.9 最賺錢的擺動交易
5.10 擺動走勢圖
5.11 確定極限價格的三條規則
5.12 跳空與漲停日
5.13 商品的長期投資
5.14 結論
5.15 知識創造利潤
附錄

6. 期貨市場基礎知識的目錄

市場運行篇
第一章 期貨市場概述/3
第一節 期貨的概念/3
一、現貨及現貨交易/3
二、遠期及遠期交易/4
三、期貨及遠期交易/4
第二節 期貨市場功能與作用/10
一、期貨市場的基本功能/10
二、期貨市場的作用/11
第二章 期貨市場的運行機理/13
第一節 期貨交易的機制/13
一、保證金交易/13
二、雙向交易及對沖機制/19
第二節 期貨市場的組織機構/20
一、期貨交易所/20
二、期貨結算機構/29
三、期貨中介機構/31
四、期貨投資者/33
五、期貨投資基金/35
六、期貨市場監管機構/40
期貨合約篇
第三章 期貨合約概述/49
第一節 期貨合約的條款/49
一、期貨合約的概念/49
二、期貨合約的主要條款/49
第二節 期貨合約的上市條件與機制/53
一、期貨合約上市的基本條件/53
二、期貨合約上市機制/54
第三節 期貨合約的類別/57
一、商品期貨/57
二、金融期貨/58
三、其他期貨新品種/61
第四章 商品期貨/65
第一節 商品期貨的產生和發展/65
一、商品期貨的產生/65
二、商品期貨的發展/65
第二節 國際上代表性的商品期貨合約/66
一、芝加哥期貨交易所的部分農產品期貨合約/66
二、紐約商業交易所的原油期貨合約/68
三、倫敦金屬交易所的銅、鋁期貨合約/69
四、日本東京工業品交易所的橡膠期貨合約/70
第五章 金融期貨/72
第一節 金融期貨概述/72
一、金融期貨的產生與發展/72
……
交易原理篇
衍生品篇
定量分析方法篇
風險管理篇
參考文獻
後記

7. 期權、期貨及其他衍生產品的目錄

推薦序一
推薦序二
譯者序
作者簡介
譯者簡介
前言
第1章導言
1.1交易所市場
1.2場外市場
1.3遠期合約
1.4期貨合約
1.5期權合約
1.6交易員的種類
1.7對沖者
1.8投機者
1.9套利者
1.10危害
小結
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第2章期貨市場的運作機制
2.1背景知識
2.2期貨合約的規定
2.3期貨價格收斂到即期價格的特性
2.4每日結算與保證金的運作
2.5報紙上的報價
2.6交割
2.7交易員類型和交易指令類型
2.8制度
2.9會計和稅收
2.10遠期與期貨合約比較
小結
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第3章利用期貨的對沖策略
3.1基本原理
3.2擁護與反對對沖的觀點
3.3基差風險
3.4交叉對沖
3.5股指期貨
3.6向前滾動對沖
小結
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附錄3A最小方差對沖比率公式的證明
第4章利率
4.1利率的種類
4.2利率的測量
4.3零息利率
4.4債券價格
4.5國庫券零息利率的確定
4.6遠期利率
4.7遠期利率合約
4.8久期
4.9曲率
4.10利率期限結構理論
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第5章遠期和期貨價格的確定
5.1投資資產與消費資產
5.2賣空交易
5.3假設與符號
5.4投資資產的遠期價格
5.5提供已知中間收入的資產
5.6收益率為已知的情形
5.7遠期合約的定價
5.8遠期和期貨價格相等嗎
5.9股指期貨價格
5.10貨幣的遠期和期貨合約
5.11商品期貨
5.12持有成本
5.13交割選擇
5.14期貨價格與預期即期價格
小結
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附錄5A利率為常數時遠期價格與期貨價格相等的證明
第6章利率期貨
6.1天數計算約定
6.2美國國債期貨
6.3歐洲美元期貨
6.4利用期貨基於久期的對沖
6.5對於資產與負債組合的對沖
小結
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作業題
第7章互換
7.1互換合約的機制
7.2天數計量慣例
7.3確認書
7.4比較優勢的觀點
7.5互換利率的實質
7.6確定LIBOR/互換零息利率
7.7利率互換的定價
7.8貨幣互換
7.9貨幣互換的定價
7.10信用風險
7.11其他類型的互換
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作業題
第8章期權市場的運作過程
8.1期權的類型
8.2期權頭寸
8.3標的資產
8.4股票期權的特徵
8.5交易
8.6傭金
8.7保證金
8.8期權結算公司
8.9監管規則
8.10稅收
8.11認股權證、雇員股票期權及可轉換證券
8.12場外市場
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第9章股票期權的性質
9.1影響期權價格的因素
9.2假設及記號
9.3期權價格的上限與下限
9.4看跌看漲平價關系式
9.5提前行使期權：無股息股票的看漲期權
9.6提前行使期權：無股息股票的看跌期權
9.7股息對於期權的影響
小結
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第10章期權交易策略
10.1包括單一期權與股票的策略
10.2差價
10.3組合策略
10.4具有其他收益形式的組合
小結
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作業題
第11章二叉樹簡介
11.1單步二叉樹模型與無套利方法
11.2風險中性定價
11.3兩步二叉樹
11.4看跌期權實例
11.5美式期權
11.6Delta
11.7選取u和d使二叉樹與波動率吻合
11.8增加二叉樹的時間步數
11.9對於其他標的資產的期權
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第12章維納過程和伊藤引理
12.1馬爾科夫性質
12.2連續時間隨機變數
12.3描述股票價格的過程
12.4參數
12.5伊藤引理
12.6對數正態分布的性質
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作業題
附錄12A伊藤引理的推導
第13章布萊克斯科爾斯默頓模型
13.1股票價格的對數正態分布性質
13.2收益率的分布
13.3預期收益率
13.4波動率
13.5布萊克斯科爾斯默頓微分方程的概念
13.6布萊克斯科爾斯默頓微分方程的推導
13.7風險中性定價
13.8布萊克斯科爾斯定價公式
13.9累積正態分布函數
13.10權證與雇員股票期權
13.11隱含波動率
13.12股息
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作業題
附錄13A布萊克斯科爾斯默頓公式的證明
第14章雇員股票期權
14.1合約的設計
14.2期權會促進股權人與管理人員的利益一致嗎
14.3會計問題
14.4定價
14.5倒填日期丑聞
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第15章股指期權與貨幣期權
15.1股指期權
15.2貨幣期權
15.3支付連續股息的股票期權
15.4歐式股指期權的定價
15.5貨幣期權的定價
15.6美式期權
小結
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作業題
第16章期貨期權
16.1期貨期權的特性
16.2期貨期權被廣泛應用的原因
16.3歐式即期期權和歐式期貨期權
16.4看跌看漲期權平價關系式
16.5期貨期權的下限
16.6採用二叉樹對期貨期權定價
16.7期貨價格在風險中性世界的漂移率
16.8對於期貨期權定價的布萊克模型
16.9美式期貨期權與美式即期期權
16.10期貨式期權
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練習題
作業題
第17章希臘值
17.1例解
17.2裸露頭寸和帶保頭寸
17.3止損交易策略
17.4Delta對沖
17.5Theta
17.6Gamma
17.7Delta、Theta和Gamma之間的關系
17.8Vega
17.9Rho
17.10對沖的現實性
17.11情景分析
17.12公式的推廣
17.13資產組合保險
17.14股票市場波動率
小結
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作業題
附錄17A泰勒級數展開和對沖參數
第
18章波動率微笑
18.1為什麼波動率微笑對看漲期權與看跌期權是一樣的
18.2貨幣期權
18.3股票期權
18.4其他刻畫波動率微笑的方法
18.5波動率期限結構與波動率曲面
18.6希臘值
18.7當預期會有單一的大跳躍時
小結
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作業題
附錄18A由波動率微笑來確定隱含風險中性分布
第19章基本數值方法
19.1二叉樹
19.2採用二叉樹來對股指、貨幣與期貨期權定價
19.3對於支付股息股票的二叉樹模型
19.4構造樹形的其他方法
19.5參數與時間有關的情形
19.6蒙特卡羅模擬法
19.7方差縮減過程
19.8有限差分法
小結
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作業題
第20章風險價值度
20.1VaR測度
20.2歷史模擬法
20.3模型構建法
20.4線性模型
20.5二次模型
20.6蒙特卡羅模擬
20.7不同方法的比較
20.8壓力測試與回顧測試
20.9主成分分析法
小結
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作業題
附錄20A現金流映射
第21章估計波動率和相關系數
21.1估計波動率
21.2指數加權移動平均模型
21.3GARCH(1，1)模型
21.4模型選擇
21.5極大似然估計法
21.6採用GARCH(1，1)模型來預測波動率
21.7相關系數
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作業題
第22章信用風險
22.1信用評級
22.2歷史違約概率
22.3回收率
22.4由債券價格來估計違約概率
22.5違約概率的比較
22.6利用股價來估計違約概率
22.7衍生產品交易中的信用風險
22.8信用風險的緩解
22.9違約相關性
22.10信用VaR
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作業題
第23章信用衍生產品
23.1信用違約互換
23.2信用違約互換的定價
23.3信用指數
23.4信用違約互換遠期合約及期權
23.5籃筐式信用違約互換
23.6總收益互換
23.7資產擔保債券
23.8債務抵押債券
23.9相關系數在籃筐式信用違約互換與CDO中的作用
23.10合成CDO的定價
23.11其他模型
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作業題
第24章特種期權
24.1組合期權
24.2非標准美式期權
24.3遠期開始期權
24.4復合期權
24.5選擇人期權
24.6障礙式期權
24.7兩點式期權
24.8回望式期權
24.9喊價式期權
24.10亞式期權
24.11資產交換期權
24.12涉及多種資產的期權
24.13波動率和方差互換
24.14靜態期權復制
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作業題
附錄24A計算籃筐式和亞式期權價格時所需要矩的計算公式
第25章氣候、能源以及保險衍生產品
25.1定價問題的回顧
25.2氣候衍生產品
25.3能源衍生產品
25.4保險衍生產品
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作業題
第26章再論模型和數值演算法
26.1布萊克斯科爾斯的替代模型
26.2隨機波動率模型
26.3IVF模型
26.4可轉換證券
26.5依賴路徑衍生產品
26.6障礙式期權
26.7與兩個相關資產有關的期權
26.8蒙特卡羅模擬與美式期權
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作業題
第27章鞅與測度
27.1風險市場價格
27.2多個狀態變數
27.3鞅
27.4計價單位的其他選擇
27.5多個獨立因子的情況
27.6改進布萊克模型
27.7資產替換期權
27.8計價單位變換
27.9傳統定價方法的推廣
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作業題
附錄27A處理多項不定性
第28章利率衍生產品：標准市場模型
28.1債券期權
28.2利率上限和下限
28.3歐式利率互換期權
28.4推廣
28.5利率衍生產品的對沖
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作業題
第29章曲率、時間與Quanto調整
29.1曲率調整
29.2時間調整
29.3QUANTO
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附錄29A曲率調整公式的證明
第30章利率衍生產品：短期利率模型
30.1背景
30.2平衡性模型
30.3無套利模型
30.4債券期權
30.5波動率結構
30.6利率樹形
30.7一般建立樹形的過程
30.8校正
30.9利用單因子模型進行對沖
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作業題
第31章利率衍生產品：HJM與LMM模型
31.1Heath、Jarrow和Morton模型
31.2LIBOR市場模型
31.3聯邦機構房產抵押貸款證券
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作業題
第32章再談互換
32.1標准交易的變形
32.2復合互換
32.3貨幣互換
32.4更復雜的互換
32.5股權互換
32.6具有內含期權的互換
32.7其他互換
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作業題
第33章實物期權
33.1資本投資評估
33.2風險中性定價的推廣
33.3估計風險市場價格
33.4對業務的評估
33.5商品價格
33.6投資機會中期權的定價
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作業題
第34章重大金融損失以及借鑒意義
34.1定義風險額度
34.2對於金融機構的教訓
34.3對於非金融機構的教訓
小結
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術語表
附錄ADerivaGem軟體說明
附錄B世界上的主要期權期貨交易所
附錄Cx≤0時N(x)的取值
附錄Dx≥0時N(x)的取值
……

8. 期貨基礎知識的作品目錄

版權、扉頁
前言
目錄
第一部分應試指南與最新命題預測
第二部分考點講解與演練
第一章 期貨市場概述
本章考點
名師點撥
最新考點例題解讀
本章考點強訓
本章考點強訓參考答案與詳解
第二章 期貨市場組織結構
本章考點
名師點撥
最新考點例題解讀
本章考點強訓
本章考點強訓參考答案與詳解
第三章 期貨合約與期貨品種
本章考點
名師點撥
最新考點例題解讀
本章考點強訓
本章考點強訓參考答案與詳解
第四章期貨交易制度與期貨交易流程
本章考點
名師點撥
最新考點例題解讀
本章考點強訓
本章考點強訓參考答案與詳解
第五章期貨行情分析
本章考點
名師點撥
最新考點例題解讀
本章考點強訓
本章考點強訓參考答案與詳解
第六章 套期保值
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本章考點強訓參考答案與詳解
第七章 期貨投機與套利交易
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第八章 金融期貨
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第九章 期權與期權交易
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第十章期貨市場風險監控與管理
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第三部分期貨基礎知識命題預測試卷
全國期貨從業人員資格考試期貨基礎知識命題預測試卷（一）
全國期貨從業人員資格考試期貨基礎知識命題預測試卷（二）
附錄
《期貨基礎知識》最新考試大綱
附贈
上機考試實戰光碟內含全真模擬全國期貨從業人員資格考試系統+6套命題預測試卷

9. 期貨交易的秘密的圖書目錄

序言 復制，可以縮短成功的距離
期貨交易的秘密（一） 期貨交易的不是商品，而是人性
期貨交易的秘密（二） 期貨交易的本質就是以不斷的小額虧損來測試和捕捉大行情
期貨交易的秘密（三） 精確入場之關鍵點交易法
期貨交易的秘密（四） 賺大錢的關鍵，長線交易，順勢加倉
期貨交易的秘密（五） 穩定盈利的關鍵是必須建立一套適合自己的交易系統
期貨交易的秘密（六） 百分之百盈利的關鍵是以資金的強擊弱，以大擊小
期貨交易的秘密（七） 超越夢想之穩定獲利系統
期貨交易的秘密（八） 波段利器之波段天才交易系統
期貨交易的秘密（九） 如何將虧損轉化成盈利，讓每一組交易都以盈利出場
期貨交易的秘密（十） 堅持信念不動搖，做一個堅定的技術操作者
期貨交易的秘密（十一）放棄戰略性建倉思維，建立趨勢跟蹤性建倉思維
期貨交易的秘密（十二）放棄震盪行情，只做趨勢行情，只做最強的趨勢。在趨勢中交易是提高系統正確率的最好方法
期貨交易的秘密（十三）暴利金礦，即日交易
期貨交易的秘密（十四）投資其實是一種耐心，彎路往往是最好的捷徑
期貨交易的秘密（十五）執行力就是能力，將知識錘煉成能力
附錄1 即日操盤白糖0909兩個月實戰圖譜
附錄2 超級操盤手培訓課程

10. 發展中的中國期貨市場的目錄

序
前言
第一部分 成果篇
在理論創新中建立和發展中國的期貨市場
中國期貨市場發展歷程的回顧與總結
做好期貨市場工作 服務國民經濟大局
加強風險管理，促進期貨市場穩步發展——大連商品交易所風險管理工作情況與體會
搞好市場創新，積極服務「三農」經濟
創新監管方式，促進期貨市場健康發展——期貨保證金監控中心的創設與實踐
經受國際性、系統性風險考驗的中國期貨業
落實科學發展觀 開創期貨市場發展新局面——在紀念期貨市場探索實踐20年理論研討會上的總結發言
第二部分 功能篇
中國強化期貨市場功能發揮的總結與思考
期貨公司眼裡的企業套期保值
運用境外期貨保值實現企業穩健經營
企業的套期保值業務與管理探討
企業利用境外期貨市場套期保值的體會
從戰略高度認識中國期貨市場的地位
經濟全球化與期貨市場功能發揮
從國際油價漲跌看中國石油期貨市場的發展
第三部分 發展篇
次債危機背景下中國期貨市場發展的戰略思考
以師為鑒，繼續前行——對加強中國期貨市場建設發展的思考
金融海嘯後中國期貨與衍生品市場發展的對策性建議——兼談期貨與衍生品市場的宏觀經濟效應
全球金融危機下中國期貨市場的創新之路
從次債危機看中國加快發展期貨市場的必要性
在金融危機面前清醒和自信更重要——兼談美國金融危機對我國金融和期貨工作的啟示
中國期貨產業體系現狀及發展的思考
期貨公司在未來金融市場的定位及業務發展模式
作為金融機構的期貨公司及其業務范圍探討
大力培育期貨市場機構投資者
期貨融入資本市場——理財的第三次革命
中國期貨行業直面對外開放——把期貨公司打造成為真正的機構投資者
第四部分 管理篇
規范從業人員管理 加強行業人才培養
期貨市場監管工作的理論思考
用科學發展觀指導期貨監管實踐
順應市場要求，發揮自律組織的作用
卓越企業共具的文化特質——從「貝爾斯登們」倒閉談期貨公司文化建設
我國期貨公司的公司治理結構研究
期貨中介機構市場開發與宣傳的規范運作
中國期貨市場法律建設的回顧與展望
期貨交易創新的司法調整
金融危機對中國優化衍生品市場結構的啟示
從美國次級債危機中領悟期貨市場監管理念