商品期貨月差計演算法

❶ 期貨商品周線按月據如何統計

這個期貨商品的這個周線啊，如果按月統計的話一周是一個時間節點的話就是四個點可以用這個曲線來表示。

❷ 期貨計算方法

玉米，漲跌幅一般也沒你說的那高。PTA、油脂、農產品、螺紋鋼這些品種都可以交易，只有棕櫚油、螺紋鋼是非常活躍的品種，比較適合投機性較強的人操作。
不要指望一萬翻到一億，只要能做到幾十萬就不易了，夠用就行了。現實一點，兄弟。百密必有一疏，過度投機，總會有失誤，任何一個失誤，都有可能是毀滅性，讓你永無翻身的機會！

❸ 期貨計演算法

請秒速清楚一些。每減5元一手，平倉，加10元以後在加5元一手平倉，遞增，最後平倉到多少。說的什麼啊？ 你是說你做空嗎？每跌5元就加空一手嗎？

❹ 關於期貨的基差計算,要求要計算過程！

基差是指某一特定商品在某一特定時間和地點的現貨價格與該商品在期貨市場的期貨價格之差。
即：基差=現貨價格一期貨價格。參照物不同，基差結果不同。
例：如果7月1日的小麥現貨價格為800美分/蒲式耳，9月份小麥期貨合約的價格為810美分/蒲式耳，11月份小麥期貨合約的價格為830美分/蒲式耳。

基差=小麥現貨價格（800）-小麥期貨價格（810）=-10

❺ 關於您說的商品期貨的指數計算方法問題

是的，關於這個問題當時也咨詢過，具體演算法說是保密的，計算方法也是不同的，大都是對該品種各個合約進行加權匯總處理出來的

❻ 商品期貨跨月價差會回歸嗎

合約差價肯定會一直存在的，不可能不同的月份價格是相同的，一般來說，價差不合理，即當價差過大或者過小都是進行套利的機會。價差的合理性視不同的品種而定。
歡迎交流

❼ 商品期貨指數是怎麼計算的請舉例說明一下，謝謝

他是根據幾個月的連續計算出來的。
你看看 幾乎是後邊幾個合約的加權平均價！
只是個參考的數值

❽ 期貨中的計算公式

昨結：指昨天的結算價。（不同於昨天的收盤價）結算價是指某一期貨合約最後一小時成交價格按成交量的加權平均價。如果該合約為新上市合約，則當日結算價計算公式為：合約結算價＝該合約掛盤基準價＋基準合約當日結算價－基準合約前一交易日結算價.

量比：是指當天成交總手數與近期成交手數平均的比值，具體公式為：現在總手/((5日平均總手/240)*開盤多少分鍾)。量比數值的大小表示近期此時成交量的增減，大於1表示此時刻成交總手數已經放大，小於1表示表示此時刻成交總手數萎縮

總手：指截止到現在的時間，此合約總共成交的手數。國內是以雙方各成交1手計算為2手成交，所以大家可以看到尾數都是雙數位

委比：是指用以衡量一段時間內買賣盤相對強度的指標,其計算公式為：委比＝〖（委買手數-委賣手數）÷（委買手數＋委賣手數）〗×100%。當委比數值為正值大的時候，表示買方力量較強期價上漲的機率大；當委比數值為負值的時候，表示賣方的力量較強期價下跌的機率大。

現手：就是剛剛自動成交的合約數目 買量就是買方成交的合約數目，賣量就是空方成交的合約數目

持倉量：是指買賣雙方開立的還未實行反向平倉操作的合約數量總和。持倉量的大小反映了市場交易規模的大小，也反映了多空雙方對當前價位的分歧大小。例如：假設以兩個人作為交易對手的時候，一人開倉買入1手合約，另一人開倉賣出1手合約，則持倉量顯示為2手。

倉差：是持倉差的簡稱，指目前持倉量與昨日收盤價對應的持倉量的差。為正則是今天的持倉量增加，為負則是持倉量減少。 持倉差就是持倉的增減變化情況。 例如今天11月股指期貨合約的持倉為6萬手，而昨天的時候是5萬手，那今天的持倉差就是1萬手了。另：在成交欄里也有倉差變化，在這里是指現在這一筆成交單引發的持倉量變化與上一筆的即時持倉量的對比，是增倉還是減倉

❾ 國內期貨移倉換月的損耗如何計算

你要看品種，每個品種不一樣。一般在交割日前，主力資金就開始流向下一個合約。 這個時候先要看清楚流向哪個合約，有部分合約主力是不做的。換月一般情況下要一周以上，你看持倉量就可以了，主力合約是持倉量最大的那個合約，NetX外匯平台。

❿ 如何計算期貨的隔月基差

基差=現貨價格-期貨的市場價格；理論基差=現貨價格-期貨的理論價格