商品期貨保證金虧損怎麼計算

『壹』 期貨的保證金跌過了怎麼算的啊

舉例說明：
如果一個人有1萬元，
一手白糖價格5000，一手10噸，收5%的保證金是2500元，如果期貨跌了10%，即跌到5000-5000*10%=4500的時候，實際虧損是5000*10%*10噸/手=5000元，那麼該的賬戶現在還有1萬-5千=5千元；
如果這個人只有5千元，當時做了一手白糖，在跌到4500之前，假設保證金等都沒有變動，那麼在跌到5%的時候，即跌到5000-5000*5%=4750的時候，期貨公司就會給這人打電話，要求追加保證金或者平倉，如果該人不平，那麼將被強平；如果遇到連續漲跌停板，無法平倉，那麼客戶將會欠期貨公司的錢。
如果有不明白的地方請指出，我將繼續為你解答，呵呵。希望能幫到你。

『貳』 期貨的虧贏是怎麼計算的啊

好,舉例子.

比如,你手裡有20萬,你想做100萬交易,交易保證金為10%.那麼,你可以用10萬快錢來做100萬的交易,只要付出10萬的保證金就行了.
比如你這比交易看漲.
期貨是每天結算制度,所以每天都會清退或者追繳保證金.
那麼,如果贏利,就按照100萬的交易來贏利,比如你的期貨和約當天上漲5%,你就贏利5萬,並且清退保證金(就是反還你)5萬,但是你需要交付清退保證金的10%,也就是說你交5000塊.等於今天你的帳戶多了45000塊.

至於虧損,你帳戶裡面有20萬,你支付保證金10%,帳戶還省下10萬,也就是說你可以承受價格損失10%.如果你虧損5%,當天結算則需要追繳保證金5萬,也就是你的虧損.然後你獲得保證金價格變動,也就是你虧損的10%,5000塊.你等於交了45000塊.

記住,你帳戶剩餘10萬,所以你只能承受最多不到10%的損失,也就是10萬.如果你的損失超過了10萬,交易商會催你往帳戶里補錢.如果沒錢了,就給你平倉!

希望你明白了.

『叄』 商品期貨保證金如何計算

在交易平台里, 所需保證金全部由美元來結算. 以迷你帳戶為例,進行一手即10K基準貨幣的交易, 如果杠桿比率是200:1, 則需要10,000/200=50個基準貨幣單位, 再乘以該貨幣當前的美元價格, 即為開立一手倉位所需的保證金。

『肆』 商品期貨保證金如何計算

在交易平台里, 所需保證金全部由美元來結算。以迷你帳戶為例，進行一手即10K基準貨幣的交易，如果杠桿比率是200:1， 則需要10,000/200=50個基準貨幣單位, 再乘以該貨幣當前的美元價格, 即為開立一手倉位所需的保證金。

保證金的多少會隨著市場價格的變動而有相應的變化(美元在前的貨幣組合除外)。

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保證金比例

所謂比例保證金是指按照合約價值以固定比例動態計算的開倉保證金，即保證金按照下式計算：開倉保證金=股指期貨點位×合約乘數×保證金比例×買賣張數，其中合約乘數表示1個指數點相當的價值。滬深300指數期貨的合約乘數定為300元。

比例保證金體系是市場發展的趨勢，因為可使期貨公司和交易所的風險始終保持在確定水平下，而固定保證金體系則達不到這樣的要求。

固定保證金體系若要保證交易所和期貨公司的風險始終處在可控和可接受范圍內，只有將原始保證金設得足夠高，使指數波動在可預期最高水平下，仍保證客戶保證金不低於某個量級（例如 6%）。

但這樣在指數處在較低水平時，市場資金的利用率較低，導致市場效率降低。解決這個問題的方法是，交易所根據指數的水平適時調整固定保證金的大小，但這又涉及到新的效率問題，因為可能在降低保證金水平後，指數很快又上升到一個較高水平，迫使交易所短期內再次調整。

而交易所頻繁調整保證金與電腦根據固定比例計算保證金也就沒有多大區別了。

『伍』 假設期貨交易保證金為10%，那麼出現虧損時將虧損多少呢

保證金5%。維護交易信用，從而保障期貨市場正常運行，如果僅從此角度考慮。那麼最安全保險的方式是設定100%的保證金，如此，期貨投資者將完全沒有違約的機會，但也消除了期貨市場的杠桿功能。

因此，保證金水平的高低將會對控制交易風險及市場流動性方面產生重要影響。如何科學准確地確定我國期貨市場交易保證金的收取量一直是期貨市場各方關注的問題。

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按期貨合約價值確定。 一般為合約價值的一定比例。這種方法為我國的期貨市場普遍採用。

按價格的變動量確定。主要是依據期貨合約價格的變動量來確定保證金值。這種方法為國外交易所採用。但是，不論採用何種方式確定保證金水平都涉及到交易保證金設定方法的選擇問題。

『陸』 期貨盈虧如何計算

國內的期貨品種交易單位一般為5噸/手或者10噸/手，大豆是10噸/手。10手賺：（4020-4000）*10噸*10手-手續費。

當日結算價是指某一期貨合約最後一小時成交價格按照成交量的加權平均價（計算結果保留至小數點後一位）。在實際計算時，下列特殊情形下的處理方式請注意：

（1）最後一小時因系統故障等原因導致交易中斷的，扣除中斷時間後向前取滿一小時視為最後一小時。

（2）合約最後一小時無成交的，以前一小時成交價格按照成交量的加權平均價作為當日結算價。該時段仍無成交的，則再往前推一小時。以此類推。合約當日最後一筆成交距開盤時間不足一小時的，則取全天成交量的加權平均價作為當日結算價。

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會計處理：

在財政部《商品期貨交易財務管理暫行規定》財商字[1997]44號文中，明確提出：「浮動盈虧，又稱持倉盈虧，是指按合約的初始成交價與結算日的結算價計算的潛在盈虧。」對浮動盈虧有如下規定：交易所「對會員的浮動盈虧，不得作為開新倉所需的保證金計算」。

期貨經紀機構「對客戶的浮動盈虧，應當按日調整客戶的保證金存款賬戶金額。對客戶的浮動盈利，不得作為開新倉所需的保證金計算」；而期貨投資企業「對尚未進行反向交易的已買入或賣出的期貨合約。

因期貨市場價格波動形成的浮動盈虧，企業應根據期貨經紀機構或期貨交易所出具的浮動盈虧清單和資金結算賬單調整保證金賬戶金額，相應地作為一種待處理財產損溢設專戶核算，不計入本期損益，但在年度財務報告中應予說明」，「不能將浮動虧損提前計入本期損益」。

『柒』 期貨虧損是怎麼計算的

100萬做1手銅很難爆倉，因為假如現在銅價4萬，那麼有以下兩種情況出現虧損：
1、在價格為4萬時做多，1手銅的最大虧損就是當銅價跌為0時，最大虧損額=4萬*5噸=20萬<100萬，不會爆倉；
2、在價格為4萬時做空，假如銅價上漲到208700時，保證金不足開1手。此時虧損（20.87萬-開倉價4萬）*5噸=84.35萬，此時1手需要保證金20.87萬*5*15%=15.6525萬，虧損84.35萬+保證金15.6525萬=100.0025萬>100萬，此時爆倉。具體演算法如下：
假設最新價為m，則1手虧損或盈利=（m-開倉價4萬）*每手單位5噸
此時所需保證金=最新價m*每手單位5噸*保證金率15%
則虧損+當前1手所需保證金>100萬時爆倉
（m-4萬）*5噸+m*5噸*15%>100萬，計算後得出最新價m>約20.869565萬，此時爆倉，按照銅最小變動價位10元算，208700為爆倉點。
註：以上計算未考慮手續費。

回復補充提問：
1、4萬進1手多單，此時開倉均價為4萬，跌到3萬時再進2手，則此時的開倉均價為（4+3*2手）/3手=約33333.33。
強制減倉點的計算方法：
假設最新價為m，虧損+持倉所需保證金>總資金，此時需要強制減倉，即：
做空價格上漲時:(m-開倉價)*每手單位數量*手數+m*每手單位數量*保證金率*手數>總資金
做多價格下跌時:(開倉價-m)*每手單位數量*手數+m*每手單位數量*保證金率*手數>總資金
極限爆倉點的計算方法：
爆倉說明當前總權益不足1手持倉保證金，則爆倉點位可按照以上計算方法，當持倉被強平至只剩1手時：
做空價格上漲時:(m-開倉價)*每手單位數量+m*每手單位數量*保證金率>總資金
做多價格下跌時:(開倉價-m)*每手單位數量+m*每手單位數量*保證金率>總資金

2、持倉佔用總資金率，是說開倉時動用的資金占開倉前資金的多少。即首次4萬開倉時，10%指初始資金的10%，虧損後3萬再開倉，此時的10%是指4萬開倉虧損後總資金的10%。
假如某人說自己20%的倉位，是說其開倉時動用了總資金的20%.

3、上漲盈利時加倉，是指浮盈加倉，即用前期盈利開倉；
上漲虧損時加倉，是指為了攤薄成本。
反之下跌加倉亦然。

『捌』 期貨如何計算盈虧

逐日盯市制度一般包含計算浮動盈虧、計算實際盈虧兩個方面：
1、計算浮動盈虧。結算機構根據當日交易的結算價，計算出會員未平倉合約的浮動盈虧，確定未平倉合約應付保證金數額。
計算方法是：
浮動盈虧=（當天結算價－開倉價格）×持倉量×合約單位－手續費。
如果帳戶出現浮動虧損，保證金數額不足維持未平倉合約，結算機構便通知會員在第二天開市之前補足差額，即追加保證金，否則將予以強制平倉。如果帳戶是浮動盈利，不能提出該盈利部分，除非將未平倉合約予以平倉，變浮動盈利為實際盈利。
2、計算實際盈虧。平倉實現的盈虧稱為實際盈虧。
多頭實際盈虧的計算方法是：
盈/虧=（平倉價－買入價）×持倉量×合約單位－手續費
空頭盈虧的計算方法是：
盈/虧=（賣出價－平倉份）×待倉量×合約單位－手續費
另外，通過對期貨和股票交易中所採用的結算制度比較可以更好的了解期貨的逐日盯市制度。期貨交易採取的每日清算（逐日盯市）制度使得期貨在清算的方式和現金流量都不同於股票交易。當期貨價格隨著時間變化時，貸記利潤、借記損失，利潤和損失依次累計，在任何一個時點每個期貨保證金帳戶都有一筆凈利潤或凈損失；股票則是簡單的持有直到買賣時才進行清算，之前並無任何資金的轉移。按照這種要求，期貨合約每天都有現金的流入和流出，而股票只是在買賣日才有一次現金的流動。
逐日盯市制度的存在和逐日結算制度的實施使得當期貨價格發生劇烈波動時，期貨交易者將可能會面臨相當大的負現金流的風險，期貨投資者必須計算出為滿足逐日清算條件可能需要的資金，並在整個投資期間設立相應動態的現金流儲備。對交易者而言提高了對資金流動性的要求，對市場而言逐日盯市制度則有助於避免資金信用風險。

『玖』 期貨保證金怎麼計算

期貨交易實行保證金制度，交易者只需支付期貨合約價值一定比例的保證金通常為5%～10%即可進行交易。這種以小博大的高杠桿效應，既吸引了眾多投機者的加入，也放大了本來就存在的價格波動風險。

螺紋鋼開平倉手續費率都是成交金額的1%%，保證金比例8%，按照2020年11月主力合約3700的近似價格計算。

螺紋鋼開倉費用=3700×10×1%%=3.7元

螺紋鋼平今費用=3700×10×1%%=3.7元。

螺紋鋼保證金=3700×10×8%=2960元。

有的公司會加一點保證金，但無論如何，4000元足夠做一手螺紋鋼了。

『拾』 期貨的保證金是怎麼算的

初始保證金：期貨市場交易者在下單買賣期貨合約時必須按規定存入其保證金帳戶的最低履約保證金。 結算保證金：確保結算會員(通常為公司或企業)將其顧客的期貨和期權合約空盤履約的金融保證。結算保證金有別於客戶履約保證金。客戶履約保證金存放於經紀人處，而結算保證金則存放於票據交換所。 這里的初始保證金就是My style☆麥 所講的 如玉米現價是1909元一噸，那麼保證金是：1909*10噸一手（期貨是按手交易的）*10%（保證金）所得保證金就是1909元，各個品種不同 你下單時 交易系統就有提示可開多少手

履約保證金：為確保履行合約而由期貨合約買賣雙方或期權賣方存放於交易帳戶內的押金。商品期貨保證金不是一種股票的支付，也不是為交易該商品而預付的定金，而是一種良好信譽押金。 這個保證金是現貨交割的

維持保證金：客戶必須保持其保證金帳戶內的最低保證金金額。