Back結構商品期貨展期收益

Ⅰ 將如何建立一個模型來分析應付賬款展期的收益和成本假設將放棄現金折扣，並且通常有短期銀行資金。

看見了一個模型來分析用戶賬款短期的收益和成本，可以上網去查查這個假設相放進去。

Ⅱ 展期期權該如何理解其對期權持有人的具體影響有哪些

展期期權相當於「期權的期權」展期顧名思義為時間的延續，展期期權是在原有期權的基礎上再進行時間的延續。期權是未來某個時間點或時間段的一種權利，期權的賣出方獲得一定收益，但要承擔相應的合約約定義務，期權的買方通過一定的成本獲得這項權利。到期期權的買方可以選擇約定權利的執行和放棄。展期期權原有期權基礎上加上的合同條款，展期、期權分開來了解，展期為合同約定時間後的延續，展期期權為在原來期權基礎上加上的另外期權合同。
展期期權同樣具有期權價值，展期期權同樣具有定價公式和體系，但定價比較復雜。國外的一些投行正是利用國內某些公司對展期期權定價的不知而設置陷阱，使得國內公司在展期期權上損失很大。

Ⅲ 期貨交易中展期是什麼意思

就是拓展＼後延的意思，比如快到交割月了，主力會從靠近交割月的合約轉到遠一點的合約上，比如從五月轉到7月．這種行為就是展期．

Ⅳ 期貨套保操作中滾動展期是什麼意思

展期即延期交割，減少浮虧。很多大機構就是採用此方法操作，國儲局在倫敦銅上就採用了展期。進行展期後就會有展期收益和展期虧損。展期盈虧由合約之間的價差來決定。基差的大小就直接反映了展期效應或者說展期收益/虧損的大小。

Ⅳ 如何用國債期貨計算遠期利率

試解：
1：隱含的遠期利率：由於短期國債利率較低，45天的低於135天的，因此45天的短期國債在到期後距離135天的中間還有90天，期間這筆資金隱含的實際收益就是隱含的遠期利率。
2：135天的國債收益減去45天的國債收益，除以中間間隔的90天，就是期間隱含的遠期利率：
（135*10.5-45*10）/90=10.75%
3：由於短期國債隱含的遠期利率10.75%高於短期國債期貨隱含的遠期利率10.6%，因此可以採取如下操作套利：
賣出45天到期的國債期貨，90天後交割，隱含利率為10.6%，此為成本。
賣出135天到期的短期國債，90天後就成為45天後到期的短期國債，買入，隱含收益10.75%
其差額為純收益。

Ⅵ 請問roll return在金融里是什麼意思

展期收益
商品指數基金一部分依賴於Backwadation市場下所能夠獲得的展期收益（roll return）。如果指數組成中的所有商品成為Contango市場，並且現貨價格開始下跌，那麼大量資金將很快陷入熊市市場，並成為價格下跌的壓力。

Ⅶ 股指期貨展期怎麼操作

展期是指通過不斷使用高流動性的近月期貨合約來代替流動性差的遠月期貨合約以實現對較長期的資產保值方案，即當對一項資產進行套期保值時，如果在到期時間內沒有相對應的遠月期貨合約，只有近月期貨合約；又或者遠月期貨合約的流動性低，無法達到套保所需的量，此時就需要採取展期套保的方式。基差風險與流動性風險是套期保值過程中面臨的主要風險，這些風險無法通過精確的期現頭寸匹配模型進行規避，只能通過某些期貨交易策略進行化解。

Ⅷ 期貨移倉換期的方法

會員提交的移倉申請材料須包括移出會員及其客戶、移入會員同意移倉的聲明書及需要移轉的客戶持倉的詳細清單。移入會員或移出會員為交易會員的，還須提交其委託結算的結算會員同意移倉的聲明書。

在隨後的幾條中規定，移倉申請批准後，交易所通知會員約定移倉日。交易所將在約定移倉日的當日結算完成後，為會員實施客戶移倉，並提供移轉的客戶持倉清單由移入會員、移出會員確認。

(8)Back結構商品期貨展期收益擴展閱讀

在股指期貨交易過程中，會員未從事金融期貨經紀業務或合並、分立、破產，導致客戶倉轉移。

轉讓申請由會員提出，經本所或者中國證監會批准。在商品期貨投資中，投資者為了維護自己的期貨合約，一直是最活躍的合約，近幾個月的合約也被轉移到了更活躍的合約上。例如，外國指數基金，這只是長期的，將始終持有這些立場時，他們購買商品期貨。主要的方法是前進。