商品期貨交易計算題

㈠ 期貨 套期保值 計算題

套期保值是指企業為來對沖未來可能面臨的風險應用遠期和期貨合約進行套期保值交易
為了在貨幣折算或兌換過程中保障收益鎖定成本，通過外匯衍生交易規避匯率變動風險的做法叫套期保值。
空頭套期保值是指企業在將來某一特定時間購買資產,可以通過持有期貨合約的空頭對沖風險
多頭套期保值是指企業在將來某一特定時間購買資產,可以通過持有期貨合約額多頭沖風險.
案例1如:
在2013年年初一家中國公司得知在當年6月將支付其美國的供應商1000000美元.由於6個月後支付美元的成本取決於當時的匯率,中國公司面臨著外匯風險.該公司可以選擇外匯期貨的多頭策略,即購買6月到期的美元期貨,鎖定60天後的美元匯率.
基差=計劃進行套期保值資產的現貨價格-所使用合約的期貨價格
最優套頭比=套期保值期限內保值資產現貨價格的變化與套期保值期限內期貨價格的變化之間的的相關系數*(套期保值期限內保值資產現貨價格的變化的標准差/套期保值期限內期貨價格變化的標准差)
案例2如:
某航空公司6個月後購買200萬加侖的航空燃油．在6個月內每加侖航空燃油價格變化的標准差為0.043 . 該公司計劃用燃料油期貨合約來套期保值 , 6個月燃料油期貨價格變化的標准差為0.052 , 6個月航空燃油價格變化與燃料油期貨價格變化的相關系數為0.8 . 那麼, 最優套頭比 h=0.8*0.043/0.052=0.66
一張燃料有期貨合約為42000加侖,公司應購買 0.66*2000000/42000=31張合約.

㈡ 期貨交易計算題

兄弟，我正好也做到這題，從業資格考試的題目。
我明確告訴你這題目出錯了，書上的例題也錯了。

首先3月1日的期貨合約是3400點，而不是3324點，所以在3月1號做空100單期貨到9月17日交割，每單要虧損100點，而不是176點，也就是每單要虧損30000元，100單就虧了3百萬。

你就這么簡單的理解就是做空就是漲了要賠錢，做多就是跌要陪錢，因為他在3400點的時候做空，而交割日是3500點，所以他虧了100點，所以是負的，至於其他幾位仁兄說的交割結算價的計價方式就不討論了，你就當題目里說的3500點是交割結算價好了。

出這題目的人真是腦子被驢踢過的啊，低能！！！ 這本書上很多地方都有錯誤，讓人頭疼

㈢ 期貨計算題

6.1：浮動盈虧=（39400-39200）*40*5+（3740-3720）*10*60=
當日持倉保證金=39400*40*5*5%+2000*60=
當日手續費=40*100+60*20=
客戶保證金余額=1000000+浮動盈虧-當日持倉保證金-當日手續費=
6.2
平倉盈虧=（39400-39100）*40*5+（3750-3720）*20*10=
持倉浮動盈虧=（3760-3740）*（60-20）*10=
當日持倉保證金=2000*（60-20）=
當日手續費=39100*40*5*5%+20*20=
客戶保證金余額=1000000+6.2平倉盈虧+6.2持倉浮動盈虧-6.2當日持倉保證金=

㈣ 菜鳥級期貨計算題

當日平倉盈虧 （4030-4000）*20*10=6000.

當日持倉盈虧 （4040-4000）*20*10=8000

持倉保證金=4040*10*5%*20=40400
結算準備金余額= 1100000+6000+8000-40400=1073600

期貨本身並不是什麼未來成交， 而是未來價格的一種反映， 當日成交 T+0 是期貨交易的一種交易制度

㈤ 期貨合約計算題

1.61/0.035=46 1000000/46=21740 21740*35=760900 760900/42000=18.12≈19張
2、他們之間的比率是46:35，也就是要尋找價格標准差的最小公倍數，然後求出兩者的比率應該是46:35，也就是46加侖航空燃料的價格標准差與35加侖的熱油期貨等標准差。由此可見，100萬加侖航融燃料油里有21740個46加侖，也就是35加侖熱油期貨擴大21740倍，求得100萬噸對應購買76.09萬加侖的熱油期貨，一張合約是4.2萬加侖，則計算應購買19張合約。

㈥ 期貨 交易 與 實務 計算題

我來回答，等我算算

㈦ 期貨的計算題

NYBOT棉花1手50000磅,買入5手正好起到多頭套期保值作用.
該廠買入棉花期貨每磅平倉虧損X=78.5-75.2=3.3美分
買入棉花價格為70美分/磅,則棉花實際進口成本為
70+3.3=73.3美分/磅.
該廠在現貨進口成本上比原來低2美分/磅,而期貨市場虧損3.3美分/磅,套期保值出現1.3美分/磅的虧損.

㈧ 期貨計算題 急

第一題，我算給你看。 不好意思的寫的啰嗦，我智商低。
A

基差就是：現貨減期貨價格的值。
正向行情基差是負數。正向市場是現貨價格比期貨價格低，因為期貨會有保管費，倉儲費等等。

先看看他期貨市場賺的錢是多少。

（2060-2050）*20*10=2000元。
（賣出價格減去買入價格）*20手每首10噸，*10
得到的2000，就是他在期貨市場賺的錢。

這個好像可以不算，因為反正每噸他賺10元。

要想凈盈利，就是說想低於2020買入嘛。
每噸他已經賺了10元了，2020+10，是他的成本價格。

就是說現貨價格要小於2030他才算凈盈利。

求基差2030-2060=-30

大於-30

第二：C

賣出期權最大的盈利就是權利金，就是說價格在10000點一上，他可以賺120點的權利金。

他花了100點買入執行價格10200點的看跌期權，
價格低於10100（10200-100）他才保本，高於10100就虧。

所以。。。

當價格是10000點的時候他是最大盈利。

什麼公式我不知道，反正，

買入的看跌期權要求價格低於10100才盈利，賣出的看跌期權則在10000點是最大盈利，因為高過10000點對方放棄行權。則最大盈利。

當小於（10000-120=9880）點，賣出的看跌期權會虧損，大於10000則賺120，且最多賺120
當大於（10200-100=10100）點，買入的看跌地權會虧，最多虧100，因為他可以放棄行權，小於10100就可以賺。
就在這個區間了。
最大盈利。。。頭疼，我仔細想先該怎麼做呢。

所以想了半天想出來了。呵呵，我比較笨。最大盈利點就只10000點了。因為在10000點賣出的可以賺120。買入的可以賺10100-10000=100，加起來就是220點。

低於10000點，賣出的少賺，買入的多賺。不信自己算，剛剛有這個備選答案。

㈨ 急求一個有關期貨買賣的計算題答案。謝謝各位幫忙解答。~~~

這是2011版第407頁的原題，但是因為坑爹的習題冊上漏寫了一個條件，書上還有個條件是「βf為1.25。」原題是「目前某一基金的持倉股票組合的βs為1.2，如基金經理預測大盤會下跌，他准備將組合的βp降至0.8，假設現貨市值為1億元，滬深300期貨指數為3000點，βf為1.25，則他可以在期貨市場賣空的合約份數為多少？」。此題應用Alpha套利中關於調整β值需要買賣的合約份數公式。407頁上解答過程已經寫的很清楚了。

㈩ 期貨投機與套利交易計算題求過程！公式！

期貨投機和套利交易

價差套利

總的來說，價差套利的盈虧都可以用如下公式計算：

價差套利盈虧＝Σ每個期貨合約的盈虧 （30）

一般可以將價差套利分為買進套利和賣出套利。買進套利是指如果套利者預期不同交割月的期貨合約的價差將擴大，則套利者將買入其中價格較高的一「腿」，同時賣出價格較低的一「腿」的套利行為。賣出套利是指如果套利者預期不同交割月的期貨合約的價差將縮小，則套利者通過賣出其中價格較高的一「腿」，同時買入價格較低的一「腿」的套利行為。

由此，套利盈虧也可以採用如下公式計算：

買進套利的盈虧＝平倉時價差－建倉時價差 （31）

賣出套利的盈虧＝建倉時價差－平倉時價差 （32）