原油期貨遠期價格高

『壹』 期貨近期價格比遠期高是不是可以套利

可以的。當期貨近期與遠期價格有一定的差距的時候，可以進行跨期套利，具體套利方向要結合近遠期合約的強弱來分析。

『貳』 為什麼石油現貨價格一般高於期貨價格

標的物質量不一樣。

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『叄』 遠期價格與期貨價格<急>

遠期合約和期貨合約都是交易雙方約定在未來某一特定時間、以某一特定價格、買賣某一特定數量和質量資產的交易形式。期貨合約是期貨交易所制定的標准化合約，對合約到期日及其買賣的資產的種類、數量、質量作出了統一規定。遠期合約是根據買賣雙方的特殊需求由買賣雙方自行簽訂的合約。因此，期貨交易流動性較高，遠期交易流動性較低。
當利率變化無法預測時，遠期價格和期貨價格不相等。至於兩者誰高則取決於標的資產價格與利率的相關性。當標的資產與利率呈正相關時，期貨價格高於遠期價格。這是因為當標的資產價格上升時，期貨價格通常也會隨之升高，期貨合約的多頭將因每日結算制而立即獲利，並可按高於平均利率的利率將所獲利潤進行再投資。而當標的資產價格下跌時，期貨合約的多頭將因每日結算制而立即虧損，而他可按低於平均利潤的利率從市場上融資以補充保證金。相比之下，遠期合約的多頭將不會因利率的變動而受到上述影響。因此，在這種情況下，期貨多頭比遠期多頭更具吸引力，期貨價格自然就大於遠期價格。相反，當標的資產價格與利率呈負相關性時，遠期價格就會高於期貨價格。遠期價格和期貨價格的差異還取決於合約有效期的長短。當有效期只有幾個月時，兩者的差距通常都很小。此外，稅收、交易費用、保證金的處理方式、違約風險、流動性等方面的因素或者差異都會導致遠期價格和期貨價格的背離。

『肆』 為什麼期貨中遠期合約的價格一般比近期合約高

買賣股指期貨的資金是有成本的。不是說你拿著資金不動就不會變化。所以時間越長，資金的時間成本就越多。遠期合約的價格一般情況下就會高於近期。
期貨（Futures）與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。
交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。

『伍』 為什麼期貨中遠期合約的價格一般比近期合約高

因為其實就是中遠期會有一定的持倉成本在裡面，所以價格會高一點

『陸』 關於期貨價格和遠期價格的比較

首先我想說第二個問題是不存在的，因為這是一個假設，就是說如果標的資產與利率呈正相關時，當市場利率上升，標的資產價格隨之也上升，期貨合約多頭就可以立即賣出合約而獲利，並且可以按當時的市場利率進行再投資（注意此時的利率是上升後的利率），但是遠期合約只能在到期後執行，並且價格是合約上規定的；當市場利率下降，標的資產價格也下降，則期貨合約的多頭因每日結算制而立即虧損，但他可以按當時的市場利率（下降後的利率）的融資以補充保證金。這里期貨的好處就是隨時可以賣掉。

可能我理解有誤，我理解的你第二個問題相當於這樣：
當A=1，推出B=1，現在問為什麼這種情況下A=1，這個問題就不存在呀，因為這A=1是個前提假設，也不能反過來說因為B=1推出A=1，因為當A=1時B=1不能推出當B=1時A=1。
如果你的問題不是這樣的，那你把完整的問題發出來看看。

『柒』 原油期貨買入的人越多,價格越高嗎

當然，任何市場，買入越多，價格越高

『捌』 原油期貨的標價後邊的為什麼都比前邊期次的價格高呀

遠期合約比現價高，反映出人們對未來油價上漲的預期

『玖』 上期所原油期貨遠期合約為什麼比近期合約高很多

合約之間的價格，跟時間推移，有直接的關系。
如果對商品未來價格預期上漲的話，遠期合約會比近期合約，價格高，
相反，對商品未來價格預期下跌，遠期合約就比近期合約，價格低。
而且，原油跨期合約比較長（合約之間存在幾個月時長），所以價差會更大

『拾』 國內期貨燃油為例，遠期的價格很高

不一定。
隨著時間的流逝，市場行情也會發生變化，如果原油價格沒有下跌而是上漲，燃油期貨價格也會受影響各個合約價格也會上漲，區別只在於近強遠弱還是近弱遠強，遠近月之間價差是縮小還是增加。