期貨可轉換商品套利

1. 期貨有哪些產品可以套利

套利只是投機中的一種方式，比如你到西城菜市場1元買顆白菜，跑東城菜市場2元賣掉這也是套利。其原理是「一價定律」。即理論上同一商品的價格應該一致。期貨上的所有品種均可套利，比如期現套利或者跨期套利，國內主要就這兩種

2. 商品期貨價差套利 給舉個例子解釋下 形象點的小弟才能理解

套利是指利用相關市場或相關合約之間的價差變化，在相關市場或相關合約上進行交易方向相反的交易，以期價發生有利變化而獲利的交易行為。

如果利用期貨市場和現貨市場之間的價差進行套利行為，稱為期現套利（Arbitrage）。如果利用期貨市場上不同合約之間的價差進行的套利行為，稱為價差交易（Spread）。

(2)期貨可轉換商品套利擴展閱讀

利用兩種不同的、但相關聯商品之間的價差進行交易。這兩種商品之間具有相互替代性或受同一供求因素制約。跨商品套利的交易形式是同時買進和賣出相同交割月份但不同種類的商品期貨合約。例如金屬之間、農產品之間、金屬與能源之間等都可以進行套利交易。

交易者之所以進行套利交易，主要是因為套利的風險較低，套利交易可以為避免始料未及的或因價格劇烈波動而引起的損失提供某種保護，但套利的盈利能力也較直接交易小。

3. 請問明天有那幾個期貨商品可以做套利呀

一、菜籽油0905與豆油0905套利機會形成

進入11月份以來，大宗商品價格隨著主要國家救市政策的影響，起伏不定，震盪風險加劇，而相關品種之間的套利機會值得我們關注。作為有替代效應的鄭州菜籽油期貨和大連豆油期貨，由於兩者之間具有高度的相關性，套利機會不斷出現，相對於單邊投機來看，套利操作所帶來的風險要小很多，且收益穩定。

從歷史價格對比來看，菜籽油價格一般在正常情況下要高於豆油價格，年初在雪災題材刺激下，菜籽油價格一度高於豆油1300元/噸。首先，由於原料成本價格相對稍高且菜籽油的營養價值更為豐富，因此菜籽油的價格要高於豆油價格。從現貨價格來看，目前散裝菜籽油價格明顯高於豆油價格，一般很少出現菜籽油與豆油價格一樣的情況，從11月18日的國內現貨平均價格來看，菜籽油價格為7880元/噸，四級豆油價格為6980元/噸，菜籽油價格明顯高於豆油價格，目前菜籽油0905合約與豆油0905合約價差縮小，主要是由於前期市場恐慌性下跌，價差一度縮小至300左右，但遠小於現貨市場上兩者的價差。

另外需要注意的是，菜籽油與國際菜籽油價格相關性遠小於豆油，目前我國大豆進口對外依存度達到70%，與CBOT大豆價格高度相關，極易受到國外價格波動的影響，而從菜籽油來看，進口量僅僅占國內消費量的8%，處於一個相對封閉的市場，受外盤影響較小，由於成本的原因，價格較高，而在油脂價格大幅下跌的情況，國家實行4400元/噸收購油菜籽的收儲政策，以3700元/噸的價格收購大豆，按菜籽油35%的出油率和大豆18%的出油率，菜籽油成本價格要高於豆油600元/噸左右。從目前來看，收儲對油菜籽價格保護的效果更好，而豆油更容易受到相對便宜的進口大豆的沖擊，效果不是很明顯，兩者價差再次拉開的可能性很大。

二、歷史價差分析

對菜籽油0905和豆油0905的價差進行跟蹤分析，發現價差主要處於(0—1200)區間，平均值為793，中間區域為(700——900)，大概率波動區間80.68%(300——1200)，即價差以80.68%的概率落入區間(300——1200)。因此價差一旦超過這個區域或落在區域的邊界上，就存在套利機會。

表1：鄭州菜籽油0905與大連豆油0905價差分布表：

區間 頻數 頻率
[-600 ， 0] 10 3.07%
（ 0 ， 200] 26 7.97%
（ 200 ， 400] 12 3.68%
（ 400 ， 600] 52 15.95%
（ 600 ， 800] 58 17.79%
（ 800 ， 1000] 86 26.38%
（ 1000 ， 1200] 55 16.87%
大於 1200 27 8.28%

從近期價差來看，有不斷回升趨勢，以11月14日收盤價來看，鄭州菜籽油0905收盤6400，大連豆油0905收盤6090，兩者價差為310點，相對前期低點，有拉升跡象，從目前國儲保護價來看，油菜籽價格明顯高於大豆價格，且國外進口的更便宜大豆沖擊國內市場，因此後期菜籽油與豆油價差也有繼續擴大可能。

4. 最近在做期貨的跨商品套利，是用到價比套利，求軟體

用金字塔或者開拓者，但是都是要錢的，收手續費的25%左右，如果你自己會c語言，直接用c

5. 期貨跨商品套利原理是什麼

你說的這種就是大豆提油的一種套利，買入大豆合約的同時賣出一定比例的豆粕期貨合約和豆油期貨合約，原理就是原料和成本之間的關系，獲取原料和成本的差價，因為價格波動基本相似，關聯度高。

6. 什麼是期貨跨商品套利

舉例：09年，南方豬口蹄疫吧，宰殺生豬，豆粕滯銷 多大豆+空豆粕 跨商品套利
蝶式套利 假如口蹄疫是 09年09月發現 多粕0909 +空粕0910+多粕0912 比例按1比1比1。
兄弟，你限制100個字數了 原理 請網路

7. 期貨跨品種套利：內因套利和關聯套利，是什麼意思

我理解的內因套利 出現的機會比較少，一般是商品價格出現非常規性價差，極度不合理的狀態下。比如一些條件下， 商品近月價格 遠遠低於生產成本等 。 從官方定義上所謂內因套利，是指當投資對象的價格或價格關系出現違背事物發展內因或事 物間內在關系的情況時，進行的以實現資源有效配置為目的的套利行為。在有效市 場中，資源總能在一定的時間和空間中得到有效的配置，因此不合理的價格關系經 歷一定的時間後總會趨於合理，因此內因套利具有獲利的必然性和確定性。

8. 期貨交易如何做套利交易

要知道
套利本質是獲得相關合約的價差、比價的縮小或者擴大帶來的風險收益。
可以在期貨和現貨之間進行套利；
也可以在不同月份、不同品種、不同市場間的價差進行套利。
套利也投機的一種，比純粹投機更要專業一點

9. 期貨中很多人在講做套利，請問做套利是什麼意思怎麼做

套利交易：即買入一種期貨合約的同時賣出另一種不同的期貨合約，這里的期貨合約既可以是同一期貨品種的不同交割月份。也可以是相互關聯的兩種不同商品。還可以是不同期貨市場的同種商品。套利交易者同時在一種期貨合約上做多在另一種期貨合約上做空，通過兩個合約間價差變動來獲利，與絕對價格水平關系不大。

套利交易與通常的投機交易相比具有以下特點：

1、較低的風險。不同期貨合約的價差變化遠不如絕對價格水平變化劇烈，相應降低了風險，尤其是迴避了突發事件對盤面沖擊的風險。

2、方便大資金進出。套利交易能夠吸引大資金，由於雙邊持倉，主力機構很難逼迫套利交易者斬倉出局。

3、長期穩定的獲利率。套利交易的收益不象單邊投機那樣大起大落，同時由於套利交易是利用市場上不合理的價差關系進行操作。而多數情況下不合理的價差很快就會恢復正常，因此套利交易有較高的成功率。

主要的套利模式有跨期套利、跨商品套利和跨市套利三種。

1、跨期套利：是買賣同一市場同種商品不同到期月份的期貨合約，利用不同到期月份合約的價差變動來獲利的套利模式。這次我們提供給大家的是大豆及天然橡膠品種的套利。

2、跨品種套利：是利用兩種不同的但相互關聯的商品之間的價格變動進行套期圖利。即買入某種商品某一月份期貨合約的同時賣出另一相互關聯商品相近交割月份期貨合約。主要有（一）：相關商品間套利（這次我們提供給大家的是銅、鋁之間的套利）。（二）：原料與成品之間套利（如大豆與豆粕之間的套利）

3、跨市場套利：即是在某一期貨市場買入（賣出）某一月份商品期貨合約的同時在另一市場賣出（買入）同種合約以期在有利時機對沖獲利了結的方式。這次我們提供的有最成熟的上海銅與倫敦銅的套利及大連大豆與CBOT大豆之間的套利。

套利交易按是否交接實物又分為實盤套利和虛盤套利。套利一般情況下盡量不接實盤，通過不同合約的價差變動來獲利。隨著實踐交易經驗的豐富和大資金的介入，許多企業開始將期貨與現貨相合將套期保值理論進一步發展，以更加積極的姿態將保值的目標上升到增值。這樣實盤套利也越
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10. 期貨有哪些套利方法

1、買賣方向對應原則：即在建立買倉同時建立賣倉，而不能只建買倉，或是只建立賣倉。
2、買賣數量相等原則：在建立一定數量的買倉同時要建立同等數量的賣倉，否則多空數量的不相配就會使頭寸裸露(即出現凈多頭或凈空頭的現象)而臨較大的風險。
3、同時建倉原則：一般多空頭寸的建立要在同一時間。鑒於期貨價格波動的，交易機會稍縱即逝，如不能在某一時刻同時建倉，其價差有可能變得不利於套利，從而失去套利機會。
4、同時對沖原則：套利頭寸經過一段時間的波動之後達到了一定的所期望的利潤目標時，需要通過對沖來結算利潤，對沖操作也要同時進行。因為如果對沖不及時，很可能使長時間取得價差利潤在頃刻之間消失。
5、合約相關性原則：套利一般要在兩個相關性較強的合約間進行，而不是所有的品種(或合約)之間都可以套利，這是因為只有合約的相關性較強，其價差才會出現回歸，亦即差價擴大(或縮小)到一定的程度又會恢復到原有的平衡水平，這樣才有套利的基礎，否則在兩個沒有相關性的合約上進行的套利，與分別兩個不同的合約上進行單向投機沒有什麼兩樣。