商品期貨每個合約期限
⑴ 大宗商品合約有沒有期限，像期貨合約到期強制平倉
期貨是標准合約的買賣，當你手上有標准合約的頭寸時，如果不實物交割，那麼要在合約（如上海交易所銅合約 滬銅1007，2011年7月到期）到期前把頭寸了結掉處理掉，處理的方式就是對沖平倉。
1樓的說法是錯誤的，期貨的結算方式是當日無負債結算，也叫實時結算，盈虧都會影響到你剩餘可用資金的本金。
希望採納
⑵ 商品期貨主力合約持續幾個月
不同品種不一樣，一個月至幾個月的都有
⑶ 所有的期貨合約存續期都是一年嗎為什麼有些商品會同時存在1702和 1802
你好，並不是所有期貨合約的存續期都是一年，白糖期貨的存續期是兩年，合約交割月份為1,3,5,7,9,11月。
⑷ 期貨交易有期限嗎
期貨是有期限和交易時間限制的。
期貨主要特點
期貨合約的商品品種、交易單位、合約月份、保證金、數量、質量、等級、交貨時間、交貨地點等條款都是既定的，是標准化的，唯一的變數是價格。期貨合約的標准通常由期貨交易所設計，經國家監管機構審批上市。
期貨合約是在期貨交易所組織下成交的，具有法律效力，而價格又是在交易所的交易廳里通過公開競價方式產生的；國外大多採用公開叫價方式，而我國均採用電腦交易。
期貨合約的履行由交易所擔保，不允許私下交易。
期貨合約可通過交收現貨或進行對沖交易來履行或解除合約義務。
條款內容
最小變動價位：指該期貨合約單位價格漲跌變動的最小值。
每日價格最大波動限制：（又稱漲跌停板）是指期貨合約在一個交易日中的交易價格不得高於或低於規定的漲跌幅度，超過該漲跌幅度的報價將被視為無效，不能成交。
期貨合約交割月份：是指該合約規定進行交割的月份。
最後交易日：是指某一期貨合約在合約交割月份中進行交易的最後一個交易日。
期貨合約交易單位「手」：期貨交易必須以「一手」的整數倍進行，不同交易品種每手合約的商品數量，在該品種的期貨合約中載明。
期貨合約的交易價格：是該期貨合約的基準交割品在基準交割倉庫交貨的含增值稅價格。合約交易價格包括開盤價、收盤價、結算價等。
期貨合約的買方，如果將合約持有到期，那麼他有義務買入期貨合約對應的標的物；而期貨合約的賣方，如果將合約持有到期，那麼他有義務賣出期貨合約對應的標的物（有些期貨合約在到期時不是進行實物交割而是結算差價，例如股指期貨到期就是按照現貨指數的某個平均來對未平倉的期貨合約進行最後結算。）當然期貨合約的交易者還可以選擇在合約到期前進行反向買賣來沖銷這種義務。
⑸ 期貨合約到期時間是怎麼算的
期貨合約到期時間演算法如下：
每種期貨合約都有一定的月份限制，到了合約月份的一定日期，就要停止合約的買賣，准備進行實物交割。
國際上的商品期貨，如芝加哥期貨交易所規定，玉米，大豆、豆粕，豆油、小麥期貨的最後交易日為交割月最後營業日往回數的第七個營業日。
國內的商品期貨，商品代碼中顯示了年份和月份，如豆油1005合約，就是10年5月為交割月份；最後交易日是合約交割月份，即5月份的15號，但因為個人戶不可以進交割月份，所以四月份的最後一個交易日就要平倉了。
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期貨交易的特點:
1、以小博大
期貨交易只需交納5-10%的履約保證金就能完成數倍乃至數十倍的合約交易。由於期貨交易保證金制度的杠桿效應，使之具有 「以小博大」 的特點，交易者可以用少量的資金進行大宗的買賣，節省大量的流動資金。
2、雙向交易
期貨市場中可以先買後賣，也可以先賣後買，投資方式靈活。
3、不必擔心履約問題
所有期貨交易都通過期貨交易所進行結算，且交易所成為任何一個買者或賣者的交易對方，為每筆交易做擔保。所以交易者不必擔心交易的履約問題。
4、市場透明
交易信息完全公開，且交易採取公開競價方式進行，使交易者可在平等的條件下公開競爭。
5、組織嚴密，效率高
期貨交易是一種規范化的交易，有固定的交易程序和規則，一環扣一環，環環高效運作，一筆交易通常在幾秒種內即可完成。
⑹ 商品期貨最長的合約是多長時間
商品期貨最長的合約是一年時間。在我國，商品期貨合約的生命周期最長為12個月，主力合約的時間根據不同的商品各有所異。
商品期貨是指標的物為實物商品的期貨合約。商品期貨歷史悠久，種類繁多，主要包括農副產品、金屬產品、能源產品等幾大類。是關於買賣雙方在未來某個約定的日期以簽約時約定的價格買賣某一數量的實物商品的標准化協議。商品期貨交易，是在期貨交易所內買賣特定商品的標准化合同的交易方式。
⑺ 為什麼很多商品期貨合約的主力合約都是在每年的1月、5月和9月
這一點不是完全確定的，每一個品種都有細微的差別，按照理論上來說，一般近月合約成交量和持倉量會大一些，成為主力合約。比方說目前1809的合約屬於主力合約，但是由於現在9月快到了，很多品種的主力合約賺到了1901，但是卻不是1810、1811等。
這種現象就是題主所提到的跨月主力合約。
主要還是因為期貨與股票不同，期貨交易的是合約，是有時間限制的，到期就得交割，而大多數的期貨交易不會進行實物交割。也就是說，到期之前就得換成其他的合約。如果每個月都得換合約，那麼在操作成本上就會很高，同時也有可能會影響最後的利潤，所以盡量不要過於頻繁的交換合約。
那麼為什麼是1、5、9月呢？
1月是消費旺季之前，東西方的節日基本上都集中在年底，所以，這個時候往往是消費的旺季，行情會比較好；
5
月和9月往往是農產品的收獲期；
⑻ 高手指點下 商品期貨合約有效期最長也就一年對嗎那如何看待主力合約以前的成交量 ，不得其解。 懸賞分
朋友這個問題雖然不大，一般人還真說不清楚。我來試試吧!
1、期貨合約的有效期「最長一年」，你的意思是說行情軟體上從有這個合約，到這個合約消失，是一年時間，確實每個品種上的合約總數，是一年，如現在期貨市場上銅合約就是1010至1109，每前進一個月，逐次前移，如進入十月份交割之後，就是1011和1110了。從這個意義上講，您的描述是對的。
2、「主力合約」的意思是當月期中持倉量和成交量最大的合約。約定束成是如此，實際上移倉的時候，常常會有兩個合約的成交都較大。而且這兩個合約有時候還會「輪漲」或者「輪跌」，我常常利用這一點，在不同合約上進行交易。此外，也可以進行跨月套利。人們在主力合約上交易的原因是主力合約成交量大，容易成交，波動也大，容易獲利。而且主力合約常常離當月還有好幾個月的時間，可以做長線，也可以做短線。所以有主力合約和非主力合約之分。
3、「主力合約」會隨著時間的推移而移動。如過一個交割月後，主力合約就會推移到下一個月期的合約上。我們操作上也會相應移倉。換到新的主力合約上去操作。所以主力合約不是指哪一個合約，而是應該理解為：「最活躍的那個合約」。
4、問題就來了，為了記錄歷史價格，人們必須用一種編制方法，把主力合約的歷史價格記錄下來，便於研究啊。這可能是您提問所涉及到的和實戰相關的核心問題。為了記錄歷史價格，不同的行情軟體採用不同的編制方法。最有代表性的是「連續」和「指數」兩種。如博易大師中的「滬銅連三」和「滬銅連四」指的就是將從當月算起第三個月的價格和第四個月的價格，如「滬銅連三」的價格就是現在的1101合約的價格，而「滬銅連四」則是現在的1102的價格。隨著時間的推移，後面的「滬銅連三」和「滬銅連四」會變成1102和1103，依次類推。這樣，查看「滬銅連三」的K線，就發現它的成交量一直較大，因為常常銅的主力合約就是從現貨月合約往下數三個月的那個合約。這樣就實現了「記錄主力合約歷史價格」的目標。為投資者分析歷史行情提供了數據。
5、另一種是指數編製法，如文華財經，就是將各合約的價格，以成交量為權數進行加權平均計算出來的價格，這種方法也是記錄歷史價格的一種方式。筆者個人的經驗，這種方式更科學一些，我有一個交易規則就是：分析用指數，交易看主力。即分析走勢上，看指數，操作上，在主力上建倉、設置止損等。
6、你所說的「RU1103在2009年11月的成交量是怎麼來？」這個問題就好理解了，實際上RU1103合約在2009年11月的時候是RU1003，現在顯示的當時的成交量是RU1003的成交量，現在早就沒有這個合約了，所以推移成了1103，到了2011年四月你會發現它會成為RU1203了。有點繞，但是情況就是這么情況。
打了半天字，累壞了。不知道你懂了沒有。實際上你的問題很簡單，可是要說清楚，真得費點勁。而且這個問題，確實許多人都弄不明白。
說到這兒了，不懂的話，留言再問我吧。祝你早日轉過彎來。
⑼ 期貨合約里規定的時間都是多少
您好，一般期貨合約最長為一年,比如1609到期之後會上市1709合約,最長持有時間最多為一年,如果是非機構的話時間可能要更短一點。
⑽ 期貨合約交易截止日期是怎麼確定的
期貨合約中，雙方將來必須進行交易的指定日期稱為結算日或交割日。每種期貨合約都有一定的月份限制，到了合約月份的一定日期，就要停止合約的買賣，准備進行實物交割。這個日期對於不同交易所不同期貨是有所不同的。要了解期貨合約到期日，最方便的就是查看英為財情的期貨到期日歷
下面具體詳述：
國際上的商品期貨，如芝加哥期貨交易所規定，玉米，大豆、豆粕，豆油、小麥期貨的最後交易日為交割月最後營業日往回數的第七個營業日。
國內的商品期貨，商品代碼中顯示了年份和月份，如豆油1005合約，就是10年5月為交割月份；最後交易日是合約交割月份，即5月份的15號，但因為個人戶不可以進交割月份，所以四月份的最後一個交易日就要平倉了。
綜合豆油消費、生產和進口的季節性特點和與豆油、豆粕的套利關系，國內豆油的交割月份設計為1、3、5、7、8、9、11、12月。與豆粕期貨合約交割月份一致，與CBOT豆油合約相比，大商所豆油合約少了10月合約、多了11月合約，這樣的設計有利於跨品種和跨市場交易。
總體來說，不同交易所不同期貨是有所不同，最好還是用專業的期貨到期日歷工具。