推出商品期貨前上漲
① 商品期貨價格遠低於現貨價格，在臨近交割的時候，是不是都會出現一波上漲來拉近跟現貨的價格
不一定，你說的情況是逼倉，如果臨近交割，空單主力手上無貨，多單主力的確可以上演逼倉行情。但是這種行情會受到交易所的干預的，比如大幅度上調保證金，約談多空主力等等。咱們國內期貨品種雖然多，但是很多品種其實並沒有太多的套保盤在裡面。比如焦炭，你要知道國企就這樣，講起來套期保值規避風險。但是領導想的不是這樣，萬一價格漲了不就吃虧賣賤了嘛。現貨虧就虧唄，虧的是國家又不是我個人，多一事不如少一事。所以真正做空的企業不多，這種情況下投機盤就在裡面呼風喚雨，臨近交割的時候交易所壓力就很大，確保平穩多空都平掉而不希望多殺空或者空殺多這種極端情況
② 商品期貨漲幅限制是多少
商品期貨一般的漲跌幅為4%，當出現第一個漲跌停板時第二個交易則會提供漲跌幅度。
漲跌幅限制是中國期貨市場的穩定措施。從國際經驗看，新興金融市場為了防止過度投機，多數採用漲跌幅限制措施，而且隨著市場的發展，漲跌停板幅度一般會逐步放寬(簡稱擴板)。
中國股市的風險控制措施，就沿用了這一思路。其實期市的發展也可以借鑒這種經驗，根據市場發展的具體情況，逐步地有節奏地調整漲跌停板幅度，從而促進市場更健康地發展。
如果繼續保持3%的漲跌幅限制，就會使漲跌停頻繁發生，使之不再是小概率事件，帶來許多不利影響。
第一，波動率溢出使得漲跌停後幾天內期價大幅波動，使交易所、期貨公司和投資者風險控制難度加大。
第二，價格發現延遲削弱了期貨市場的定價功能，而價格發現的速度是衡量一個交易所能否成為定價中心的重要標准。
第三，交易干涉使得願意交易的交易者不能成交，不願意強平的頭寸被迫強平，從而有失公平。
一旦封漲跌停，止損單無法執行，容易導致客戶穿倉。想做套保的客戶，也無法執行既定方案。
更糟糕的是，許多套利盤在三個連續漲跌停中被強平掉一條腿，使套利交易被迫變成單邊交易，風險迅速放大。大豆、豆粕的套利盤不敢做大，其中擔心被強平就是一個重要原因。
③ 年底哪些商品期貨會漲
商品期貨繼續上漲的可能性大
年底如果是肉類消耗比較大的話
可能對雞蛋 豆粕等有一定的促進作用
但具體會不會漲還得看主力資金推動
④ 商品期貨的漲跌根據是什麼是跟多空雙方資金量有關系嗎是不是那方資金多，那方就漲
資金起決定性作用 但必須是在明白人的手裡 兩者缺一不可
糊塗的大款死不少了 生活貧困的明白人這條咸魚要翻身還得假以時日
跟打仗一樣 事先要有作戰計劃 一味冒進成本不攤低走不了多遠就夭折
如果沒有足夠的資金 再好的政策也拉不上去
⑤ 股票漲百分之一跟商品期貨漲百分之一的區別
因為它們的漲幅不一樣，贏率不一樣，這就是他們的區別
⑥ 商品期貨圖形先漲後跌型有哪些重要特徵
期貨分為商品期貨和金融期貨,商品期貨的標的物為實物,比如原油,黃金,白銀,銅,鋁,白糖,小麥,水稻等,金融期貨的標的物是非實物,比如股票價格指數,利率,匯率等,而股指期貨就是以股票價格指數為標的物的期貨合約,通俗的理解就是以股票價格指數作為對象的價格競猜游戲,既可以買漲(術語:做多)也可以買跌(術語:做空),看漲的人被稱作多頭,看跌的人被稱作空頭,多頭和空頭各支付10%-40%的保證金買賣股指期貨合約(具體保證金數額由中國金融期貨交易所規定),然後按照每一個指數點位300元的價格計算盈虧,指數每上漲一個點多頭盈利300元,而空頭虧損300元,指數每下跌一個點空頭盈利300元,而多頭虧損300元.這個300元/點叫價格乘數,世界各國的價格乘數是不一致的,目前全世界有40多個國家有股指期貨,美國標普500股指期貨為250美元,納斯達克100指數期貨為100美元。
德國法蘭克福指數期貨為5歐元,倫敦金融時報100指數期貨為25英鎊,香港恆生指數期貨為50港元.目前國內有三種股指期貨合約,分別為滬深300股指期貨IF,中證500股指期貨IC,上證50股指期貨IH,每一種股指期貨根據時間不同各有四個合約,一個當月合約,一個下月合約和兩個季月合約,比如目前上市的滬深300股指期貨合約分別為IF1604,IF1605,IF1606,IF1609,IF即IndexFutures,IF1604是當月合約,指的是2016年4月第三個星期五進行交割的合約,IF1605是下月合約,指的是2016年5月第三個星期五進行交割的合約,IF1606是當季合約,指的是2016年6月第三個星期五進行交割的合約,IF1609是下季合約,指的是2016年9月第三個星期五進行交割的合約。
⑦ 為什麼商品期貨價格上漲是短期漲的多而股指期貨價格上漲是長期漲的多在期貨中怎麼判斷是買就賣遠，還
商品期貨盤子相對股指期貨小些，容易拉升些
您問的買近賣遠，買遠賣近，這是跨期套利。
跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價格差距出現異常變化時進行對沖而獲利的，又可分為牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread兩種形式。例如在進行金屬牛市套利時，交易所買入近期交割月份的金屬合約，同時賣出遠期交割月份的金屬合約，希望近期合約價格上漲幅度大於遠期合約價格的上帳幅度；而熊市套利則相反，即賣出近期交割月份合約，買入遠期交割月份合約，並期望遠期合約價格下跌幅度小於近期合約的價格下跌幅度。
如有不懂，可以提出來。謝謝
⑧ cpi上漲為什麼商品期貨跌
CPI反應國家當期價格水平 ==》 當期價格水平上漲，會影響人們對未來價格水平期望的上漲 ==》 未來價格水平期望上漲，會影響商品期貨的價格。因為商品期貨本身反應的是，人們對未來商品價格的期望。而當未來價格水平期往往上漲，意味著未來商品的實際價格會下跌。所以，CPI上漲會導致商品期貨的下跌。
⑨ 商品期貨為什麼開盤一分鍾就漲了特別的多 比如之前的瀝青 今天8月18的豆油
商品期貨開盤價是集合競價方式，很多時候存在跳空高開或者低開。