商品期貨合約掛牌基準價
⑴ 股指期貨掛牌基準價是怎麼確定
股指期貨的掛牌基準價怎麼確定的?
確定的規則是什麼?
庾嘉安
您好，股指期貨的掛牌基準價是期貨新合約上市前交易所公布的價格，這個價格是新合約上市首日集合競價和漲跌幅的重要參考依據。中金所公告稱，根據《中國金融期貨交易所交易細則》第五十一條的規定，滬深300股指期貨合約IF1005、IF1006、IF1009、IF1012合約的掛盤基準價為3399點。目前股指期貨主力合約是IF1707。股指期貨操作建議：股指周五先抑後揚小幅收漲，前一交易日中小創調整明顯，但六月份以來的中小創指數的表現依然優於50指數，同時滬深300的表現優異。可以揣摩出部分資金在二三線藍籌股中挖掘交易機會。但由於技術形態目前較為糟糕，建議投資者短期內不要盲目追多，輕倉IF空單可以繼續持有。
編輯於 2017-06-26
看看
新合約的掛牌基準價由交易所確定並提前公布。
按照的股指期貨新合約掛牌基準價的確定 - 金融工程（數量金融）與金融衍生品 - 經管之家(原人大經濟論壇)說法，掛牌基準價為距離新合約最近的合約在退市合約最後交割日的結算價。
我找了最近新上的幾個新合約，包括IF1702、IC1702、IH1702，觀察其掛牌基準價，比較符合上面的說法。
但是這有一個問題，就是最最開始的合約，其掛牌基準價是如何確定的？
——知乎
⑵ 滬深300期指合約掛盤基準價為3399點對A股有何指導意義
沒有什麼指導意義，沒有查詢他是如何定價的，但期貨每日的結算價是每日均價,而不是如股票的收盤價格.3399可能是滬深300幾日均價.
從期指第一日遠期合約漲幅更大來看，市場許多資金是看多滬深300指數的，也可以說看多大盤，從今日走勢看,那是明顯的看空資金誘多.這和股票的操盤手法類似，只是做空主力賣出大量股票的同時,可以獲得巨大的期指空單利潤.
⑶ 若滬深300股指期貨季月合約的掛盤基準價為4000點，該合約在上市手日的漲停板價格為多少
股指期貨上市首日漲跌幅都是20%，首日沒有成交的下一交易日任然為20%，如果首日有成交的，下一交易日恢復為10%。漲停板也就是4800點（玩兒期貨，就找我）
⑷ 股指期貨新合約的掛盤基準價有何作用
新合約對應遠期，可以簡單理解為投資者對後市的情緒。
⑸ 期貨合約當日結算價的幾個搞不懂什麼意思（搜牛請教大家）
基準合約是離該和約最近的合約。細則中沒有說明，當我估計是前面的一個月或季月。
基準和約的結算價格是該和約最後一個小時的成交量加權平均價。如果沒有成交，再往前推直到一個小時，如果全天成交量不足一個小時，按全天成交量加權平均價。如果基準和約也全天沒有成交，按照他的基準和約定價。如果這個基準和約也沒有成交，有交易所定價。如果該基準和約為交割日，去交割結算價。
每天開盤的9.15-9.20為集合競價時間，前四分鍾申報，後一分鍾集中撮合。取集合競價價格作為當日的開盤價，如沒有成交，去連續競價的第一筆成交價格為開盤價。
⑹ 滬深300股指期貨合約掛盤基準價為3399點 什麼意思
就是股指期貨合約上市首日的開盤價為3399點
⑺ 期貨盤中，昨收和昨結算分別是什麼意思
昨收是昨天的收盤價，是昨天收盤時最後一筆成交單子的價格，即收盤時的最新價。
昨結是昨天的結算價。目前,我國商品期貨當日結算價是按照期貨合約當日成交價格按照成交量的加權平均價。當日無成交價格的,以上一交易日結算價作為當日結算價.
而滬深300模擬股指期貨當日結算價是指某一期貨合約最後一小時成交價格按成交量的加權平均價。合約最後一小時無成交的，以前一小時成交價格按成交量的加權平均價作為當日結算價。該時段仍無成交的，則再往前推一小時。以此類推。合約當日最後一筆成交距開盤時間不足一小時的，則取全天成交量加權平均價作為當日結算價。
⑻ 期貨合約掛盤基準價是什麼意思
上市前交易所制定一個價格，讓上市當天，買賣雙方參照在此價格上進行交易，按照此價格計算漲跌幅，沒有太大的作用。
掛盤基準價是確定新上市合約第一天交易漲跌停板額的依據，新上市合約的掛盤基準價由交易所確定並提前公布。
新上市合約掛盤當日漲跌停板為正常漲跌停板的二倍(交易保證金維持合約規定比例)，如有成交，於下一交易日恢復到合約規定的漲跌停板；如當日無成交，下一交易日繼續執行前一交易日漲跌停板和保證金。如三個交易日無成交，交易所可以對掛盤基準價作適當調整。
對曾經有成交而目前無持倉的合約，交易所可以公布新的基準價。