商品期貨風險敞口

A. 風險敞口是什麼意思

風險敞口（risk exposure）指未加保護的風險，即因債務人違約行為導致的可能承受風險的信貸余額， 指實際所承擔的風險，一般與特定風險相連。

風險敞口是指因債務人的違約行為所導致的可能承受風險的信貸業務余額。客戶風險權重一般是由外部評級機構根據客戶的資料信息加以評定的,分為0%、10%、20%、50%、100%和150%六級。

在標准法下，信用風險加權資產=∑信用風險敞口(EAD)×客戶風險權重。

(1)商品期貨風險敞口擴展閱讀：

敞口額度

所謂「敞口額度」，顧名思義，就是「風險敞口」的金額

從銀行授信角度來看，「敞口額度」是企業實際可用於支付的信貸資金額度。銀行賬面貸款或承兌額度等於「敞口額度」與保證金額度之和。企業的綜合授信敞口等於綜合授信總額減去用於風險「沖銷」的保證金後的余額。

例如：銀行給了你70萬元授信，你辦了一筆保證金為30%，票面金額為100萬元的銀行承兌匯票，那麼你就用掉了這70萬元的銀行敞口，這70萬元的授信也就叫做敞口授信。一般來說，銀行信貸額度大於或等於敞口額度，其差額依保證金比例大小而定。

B. 50etf期權和期貨ih合約的風險敞口怎麼計算

一般是指你的資產價值會隨著股票價格波動而發生改變的那一部分。如果你買了1000塊得的股票，那你的敞口其實就是1000，而股指期貨，你的敞口得按照你買的期貨的價格來算，而不是用保證金。比如現在滬深300指數是2000點，那我的敞口其實是2000*300塊一手，而不是用保證金計算。這里的規定簡單的說就是客戶委託了1000塊錢，你最多用800塊錢用來做純粹的投機，或者是購買800元的期貨合約。
合約市值就是一張合約按交易價格計算出來的市值，等於期權價格*合約單位。 50ETF期權合約單位是10000，假設某合約收盤價為0.0567，這個合約當晚的合約市值就是567元。也就是你買賣這張合約會支付或得到的總金額。

C. 誰能用大白話幫我解釋一下對沖風險敞口的意思，是怎麼計算出來的，謝謝

商品期貨如果你持有一手多單；同時持有一手空單。無論價格漲跌；你的浮動盈虧不變。如果你持有兩手空單。多出的一手空單叫凈空單，就是風險敞口。因為價格漲，
你就會虧損。

D. 期貨交易第二原則保證金原則，你只能拿資金的很少部分根據風險敞口設定具體交易數值，否則無法連續交易

貨交易第二原則保證金原則，你只能拿資金的很少部分根據風險，你的意思是說保證金還有風險嗎？

E. 風險敞口是什麼意思 詳細03

比如你的收入是日元，但你有一筆美元的借款要還，是沒有做任何對沖的交易(比如遠期外匯買賣或外匯調期什麼的)，你因此就有了一個日元對美元的匯率風險敞口。或者你買了一個公司的債券，由於公司債有信用風險，而且你沒有做任何對沖的交易(比如信用調期什麼的)，你因此有一個信用風險敞口。你如果買了一個固定利率的債券，而且沒有做對沖交易(比如利率調期)，你要承擔利率風險，因此有一個利率風險敞口。等等
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「敞口」是金融尤其是國際市場上常用的名詞，（這個應該叫術語嗎？），具體解釋我不清楚，實際用的時候你就知道大概有兩層含義就行了：1，相當與英文的available，可以利用的部分；2，相當於英文的exposure，風險暴露的部分；
「頭寸」就更簡單了，一般指「可動用的現金部分」，有時候根據情況也指「可動用的錢」。比如：銀行批准你一個信用額度，但是提款的時候有問題，可能是頭寸不足（雖然有指標，但是錢不夠）
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1、頭寸（position）也稱為"頭襯"就是款項的意思，是金融界及商業界的流行用語。如果銀行在當日的全部收付款中收入大於支出款項，就稱為"多頭寸"，如果付出款項大於收入款項，就稱為"缺頭寸"。對預計這一類頭寸的多與少的行為稱為"軋頭寸"。到處想方設法調進款項的行為稱為"調頭寸"。如果暫時未用的款項大於需用量時稱為"頭寸松"，如果資金需求量大於閑置量時就稱為"頭寸緊"。
2、頭寸是金融行業常用到的一個詞，在金融、證券、股票、期貨交易中經常用到。
比如在期貨交易中建倉時,買入期貨合約後所持有的頭寸叫多頭頭寸,簡稱多頭;賣出期貨合約後所持有的頭寸叫空頭頭寸,簡稱空頭。商品未平倉多頭合約與未平倉空頭合約之間的差額就叫做凈頭寸。只是在期貨交易中有這種做法，在現貨交易中還沒有這種做法。
在外幣交易中，「 建立頭寸」是開盤的意思。開盤也叫敞口，就是買進一種貨幣，同時賣出另一種貨幣的行為。開盤之後，長了(多頭)一種貨幣，短了(空頭)另一種貨幣。選擇適當的匯率水平以及時機建立頭寸是盈利的前提。如果入市時機較好，獲利的機會就大；相反，如果入市的時機不當，就容易發生虧損。凈頭寸就是指開盤後獲取的一種貨幣與另一種貨幣之間的交易差額。
另外在金融同業中還有扎平頭寸、頭寸拆借等說法。
頭寸日有分很多種的：第一頭寸日(期貨交割過程的第一日)等等，多數就是指對款項動用的當日。
3.頭寸有兩種含義 1.[money market]∶中國舊時指銀行錢庄等所擁有的款項。收多付少叫頭寸多,收少付多叫頭寸缺,結算收付差額叫軋(ga)頭寸,借款彌補差額叫拆頭寸 2.[cash]∶指市場上貨幣流通數量,即銀根。如銀根松說頭寸松,銀根緊也說頭寸緊通常所說的是指第二種,即現金的量.
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所謂外匯風險敞口頭寸就是銀行每天進行的外匯交易,貸款和存款存在差額,就叫風險頭寸。國際市場上,實行的是浮動匯率制就是外匯牌價在每分每秒的變化著 。而中國實行的是相對的固定匯率制，所以如果每天存貸款存在差額的話 ，一旦國際市場上匯率變化了這樣的風險智能由銀行個人承擔了，所以銀行每天都要進行"扎差" 避免外匯風險敞口頭寸可辯認凈資產為可辯認資產與負債的差額。購買企業在確定所購入的可辨認資產和所承擔的債務的公允價值時，可以採用市價、帳面價值、重置成本、現值、估計售價、評估價以及可變現凈值等方法。確定所採用的方法時，必須考慮所購買的資產和承擔的債務在合並日後的預期用途。一般情況下，購入可辨認資產和承擔的負債的公允價值應按下列方法確定：
(1)有價證券，按其市價確定。
(2)應收帳款，按帳面價值扣除估計壞帳後的凈額確定；或者按未來可能收取的數額，以實際利率貼現的現值扣除估計壞帳後的凈額確定。
(3)產成品和庫存商品，按其估計售價減除銷售費用、清理費用和參照類似產成品和庫存商品的合理利潤確定。
(4)在產品，按其產成品的估計售價減除完工尚需發生的成本、銷售費用、清理費用以及參照類似產成品的合理利潤確定。
(5)原材料，按重置成本確定。
(6)長期投資，按評估價確定。
(7)固定資產，一般應按重置成本確定；為出售而持有時，按可變現凈值確定；為暫時使用而持有時，按重置成本和可變現凈值兩者中較低者確定。
(8)無形資產按評估價確定。
(9)負債類項目，一般應按帳面價值確定。

F. 股指期貨套利交易出現風險敞口怎麼辦求答案

最近小李所在小組研發的套利交易模型已進入實踐測試階段。通過測試發現，進行股指期貨套利交易，經常由於目標價位所對應的申買或申賣量未達標，出現套利交易部分成交，導致套利交易出現風險敞口，問題出現後，小李及時向上海某知名期貨公司風控部門求教。
"套利交易出現某一邊全部成交，而另一邊未完全成交，只是部分成交，這類情況稱為"套利交易出現風險敞口"，之所稱為風險敞口，主要基於套利交易成交多出的部分由於沒有對應的相反頭寸保護，實際處於單項投機狀態，遇到這樣的情況，應對套利交易成交多出的單邊頭寸及時進行平倉了解，防止出現不利方向價格波動產生的損失。"期貨公司風控部門工作人員回答道。
"出於節省交易成本的考慮，可不可以先不對多出的成交部分平倉，而是等到另一邊反向頭寸有機會補倉時積極尋求反向頭寸保護，這樣做是否妥當？"小李接著又問。
"這樣做表面上看是節省了交易成本，實際是以承擔具大的風險敞口風險為代價換取的微小收益，從風險控制角度是得不償失的；而且從內控角度看，也不利用區別套利交易和方向性交易業務。"期貨公司風控部門工作人員的回答道。
"套利交易與普通的方向性交易無論是從交易策略還是業流程都是完全不同的，如果在執行套利交易計劃時，不及時對多出的單邊成交部分平倉實際上是在進行方向性交易，從內控角度上屬於越權行為，也是一種違規行為，列為嚴重的是，這種變向方向性交易如果頭寸數量大或者遇到較大級別反向價格波動，有可能給機構造成較大經濟損失。" 期貨公司風控部門工作人員回答道。
風險提示：套利交易與普通的方向性交易無論是從交易策略還是業流程都是完全不同的，套利交易出現某一邊全部成交，而另一邊未完全成交，只是部分成交，出現風險敞口時，應對套利交易成交多出的單邊頭寸及時進行平倉了解，防止變向方向性交易情況出現。

G. 風險敞口是什麼意思 詳細

風險敞口(risk exposure)指未加保護的風險，即因債務人違約行為導致的可能承受風險的信貸余額， 指實際所承擔的風險，一般與特定風險相連。

H. 什麼是股指期貨的風險敞口

敞口
的英文翻譯是Pant
一般這多用於美國外盤的評論，他們對大風險的行情都用pant來概括，比如說這次的豆粕行情。
股指的風險敞口
就是股指的價格偏離滬深300指數的價格。