研究商品期貨套期保值比率

Ⅰ 老師說期貨套期保值比率一般不為1，因為期貨和現貨漲幅可能不同，但是這樣不會產生套利嗎，漲幅不同難道

套保比例不為一，就是保多少的問題，根據每個企業不同市場來決定。

Ⅱ 我的論文題目： 中國石油期貨最優套期保值比率估計及其比較研究。。。的研究對象到底是什麼

中國石油期貨最優套期保值比率估計及其比較研究
比較通，我能選擇的就這么多

Ⅲ 什麼是套期保值比率

"套期保值比率指的是為達到理想的保值效果,套期保值者在建立交易頭寸時所確定的期貨合約的總值與所保值的現貨合同總價值之同的比率關系。"

Ⅳ 套期保值比率的公式

套期保值比率H=
其中是股價上行時期權到期日價值，是股價下行時期權到期日價值，是上行股價，是下行股價。

Ⅳ 套期保值比率

套期保值比例,即保值力度,指進行套期保值的現貨資產數量占總的現貨資產數量的比例。完全套期保值時,套期保值比例等於1;部分套期保值時,套期保值比例小於1。

Ⅵ 白銀期貨套期保值比率

摘 要：文章主要研究我國白銀的套期保值比率。首先講述了對白銀期貨套期保值比率研究的內容和意義；接著對期現貨價格數據進行處理，得到一段連續的數據，用最小二乘法來計算最優套期保值比率，然後對模型進行改進以及 White 檢驗。 最後將套期保值有效性的度量指標與最小二乘法的擬合系數對應起來。

關鍵詞：棉花期貨；最優套期保值比率；最小二乘法； White檢驗

中圖分類號：F832 文獻標識碼：A 文章編號：1008-4428（2016）11-103 -03

一、引言

期貨不是貨物，而是我們在買賣時進行交易的一種標的物，我們在現在時刻買賣標的物，但是在將來進行交收或交割，這個標的物可以是某種商品，也可以是金融工具。（剩餘5590字）

Ⅶ 關於股票指數期貨套期保值比率

假設有一投資組合與滬深300指數的成分股完全一致，套期保值採取的策略為，當成分股5日預測值的流通盤加權平均值高於目前現價，就不採取套期保值，否則就賣出相同市值的股指期貨，同時忽略基差不計。套期保值後的指數組合與原指數的比較如下圖。 套期保值後指數由4598.38點，到12月7日的5049點，該段時間巧合的是與實際指數的偏差只有不到10個指數點，但是波動率明顯低於實際指數，在該段時間內的風險收益率高於實際指數，套期保值有較好效果。但是我們同時注意到，套保後的指數變化仍然受實際指數波動率的影響，當實際指數變動較大時，套保後指數的變動率同時也在增加。