商品期貨的基差是什麼
⑴ 塑料期貨中的基差是什麼意思
塑料的基差分析指的是現貨價格減去期貨價格找塑料有相關資訊，可以了解一下。
⑵ 什麼是基差
基差基差理論上認為,
期貨價格是市場對未來現貨市場現貨市場價格的預估值,兩者之間存在密切的聯系.由於影響因素的相近,期貨價格與現貨價格現貨價格往往表現出同升同降的關系;但影響因素又不完全相同,因而兩者的變化幅度也不完全一致,現貨價格現貨價格與期貨價格之間的關系可以用基差來描述.基差就是某一特定地點某種商品的現貨價格現貨價格與同種商品的某一特定期貨合約期貨合約價格間的價差,即,基差=現貨價格現貨價格-期貨價格.基差有時為正(此時稱為反向市場),有時為負(此時稱為正向市場),因此,基差是期貨價格與現貨價格現貨價格之間實際運行變化的動態指標.基差的變化對套期保值的效果有直接的影響.從套期保值的原理不難看出,套期保值實際上是用基差風險替代了現貨市場現貨市場的價格波動風險,因此從理論上講,如果投資者在進行套期保值之初與結束套期保值之時基差沒有發生變化,就可能實現完全的套期保值.因此,套期保值者在交易的過程中應密切關注基差的變化,並選擇有利的時機完成交易.基差分為負數,正數,及零的三種市場情況:1基差為負的正常情況:在正常的商品供求情況下,參考價持有成本及風險的原因,基差一般應為負數,即期貨價格應大於該商品的現貨價格現貨價格.2基差為正數的倒置市況:當市場商品供求出現短缺,供不應求的現象時,現貨價格現貨價格高於期貨價格.3基差為零的市場情況:當期貨合約期貨合約越接近交割期,基差越來越接近零.對買入套期保值者有利的基差變化:1期貨價格上漲,現貨價格現貨價格不變,基差變弱,結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤.2期貨價格不變,現貨價格現貨價格下跌,基差變弱,結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤.3期貨價格上漲,現貨價格現貨價格下跌,基差極弱,結束套期保值交易就能在保值的同時在兩個市場獲取額外的利潤.4期貨價格和現貨價格現貨價格都上漲,但期貨價格上漲幅度比現貨價格現貨價格大,基差變弱,結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤.5期貨價格和現貨價格現貨價格都下跌,但現貨價格現貨價格下跌的幅度比期貨價格大,基差變弱,結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤.6現貨價格現貨價格從期貨價格之上跌破下降,基差變弱,結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤.對賣出套期保值有利的基差變化:1期貨價格下跌,現貨價格現貨價格不變,基差變強,結束套期保值就能在保值的同時獲取額外的利潤.2期貨價格不變,現貨價格現貨價格上漲,基差變強,結束套期保值就能在保值的同時獲取額外的利潤.
⑶ 什麼是期貨基差
新手想要做螺紋鋼期貨，先了解一下基差是什麼，基差的是某一特定地點，某種商品的現貨價格與同種商品的某一特定合約價格間的差價，基差等於現貨價格減去期貨價格。
機場包含著兩個成份，即分隔現貨與期貨市場間的時與空兩個因素，因此基差包含兩個市場之間的運輸成本和持有成本 ，前者反映現貨與期貨市場間的空間因素，這也正是在同一時間里，兩個不同地點的基差不同 等基本原因，後者反映著兩個市場間的時間因素及兩個不同交割月份的持有成本，它又包括儲藏費，利息，保險費和損耗費等 新年中利率變動對持有成本的影響很大。
由於影響極差，變化的因素很多，因此基差隨時可能隨時發生變化 ，基差的變動會直接影響套期 保值者的交易結果使套期十保值者的交易結果有盈餘或有虧損 。
⑷ 期貨當中的基差是什麼
據《期貨及衍生品基礎》中的定義，基差是某一特定地點某種商品或資產的現貨價格與相同商品或資產的某一特定期貨合約價格間的價差。
用公式簡單表示為：基差=現貨價格-期貨價格
⑸ 期貨合約基差是什麼意思
基差就是現貨商品的價格與相同商品的期貨價格之間的 差額。
基差=現貨商品的價格-期貨價格
⑹ 期貨基差和期現差的區別
這個期現差的確是用期貨減去現貨。至於為什麼不用指數基差要用期現差，只能說是同花順比較偏向股票類型的行情軟體，這種表達更容易讓人理解升貼水，對於大部分做股指期貨的人來說，很多都只有股票交易經驗，對於商品期貨的基差之類沒有太多概念。一般做期貨或商品期貨多數是不會用同花順軟體的，國內期貨主流用的普遍是文華財經、博易大師這類行情軟體。
一般來說，無論升水還是貼水，隨著期貨合約時間的減少，期貨合約價格最終會向現貨價格靠攏，至於期貨與現貨如何靠攏會是多樣性的。由於期貨合約還未到期，不同月份的期貨合約價格的走勢也會分化表現，有時會呈現近強遠弱或近弱遠強(近指的可能是近月合約或現貨，遠指的是遠月合約)，這很可能摻雜了某些因素導致市場對價格預期不同形成的。
⑺ 什麼是基差交易
這個應該是期貨上的術語。
基差交易是進口商經常採取的定價和套期保值策略，它是指進口商用期貨市場價格來固定現貨交易價格，從而將轉售價格波動風險轉移出去的一種套期保值策略。用這種方法，進口商在與出口商談判時，可以暫時不確定固定價格，而是按交易所的期貨價格固定基差，有進口商在裝運前選擇期貨價格來定價。一旦進口商選擇了某日的期貨價格，則他同時會在期貨交易所建立空頭交易部位。等到轉售貨物時，進口商再以等於或大於買入現貨的基差價格出售貨物，並在期貨交易所以多頭平倉。這樣，無論期貨價格如何變化，進口商都不會在現貨交易中受到任何損失，而且如果賣出現貨的基差大於買入現貨的基差，進口商還會取得基差交易的盈利。
也有些投機者運用基差進行套利交易。
⑻ 期貨中基差是什麼意思
想了解有關基差的詳細信息，可以下載同花順期貨通。裡面含有各個期貨品種的實時基差數據，能讓你對基差有更為直觀的認識。
基差是期貨交易裡面的一個常用概念，一般是指某一特定商品在某一特定時間和地點的現貨價格與該商品在期貨市場的期貨價格之差，即：基差=現貨價格一期貨價格。
由於期貨價格和現貨價格都是波動的，在期貨合同的有效期內，基差也是波動的。基差的不確定性被稱為基差風險，降低基差風險實現套期保值關鍵是選擇匹配度高的對沖期貨合約。基差風險與對沖平倉時的基差直接相關，當投資者持有現貨，持有期貨短頭寸對沖，對沖平倉日基差擴大，投資者將盈利；相反，當投資者未來將買入某項資產，持有期貨長頭寸對沖，對沖平倉日基差擴大，投資者將虧損。
舉個例子：
3月26日，豆粕的現貨價格為每噸1980元。某飼料企業為了避免將來現貨價格可能上升，從而提高原材料的成本，決定在大連商品交易所進行豆粕套期保值交易。而此時豆粕8月份期貨合約的價格為每噸1920元，基差為60元/噸，該企業於是在期貨市場上買入10手8月份豆粕合約。6月2日，他在現貨市場上以每噸2110元的價格買入豆粕100噸，同時在期貨市場上以每噸2040元賣出10手8月份豆粕合約對沖多頭頭寸。從基差的角度看，基差從3月26日的60元/噸擴大到6月2日的70元/噸。
交易情況：3月26日，現貨市場：豆粕現貨價格1980元/噸；期貨市場：買入10手8月份豆粕合約，價格1920元/噸。基差60元/噸。6月2日，現貨市場：買入100噸豆粕價格2110元/噸；期貨市場：賣出10手8月份豆粕合約：價格2040元/噸。基差70元/噸。
套利結果：現貨市場虧損130元/噸，期貨市場盈利120元/噸，共計虧損10元/噸。
凈損失：100×130-100×120=1000元。
對賣出套期保值有利的基差變化：
1、期貨價格下跌，現貨價格不變，基差變強，結束套期保值就能在保值的同時獲取額外的利潤。
2、期貨價格不變，現貨價格上漲，基差變強，結束套期保值就能在保值的同時獲取額外的利潤。
3、期貨價格下跌，現貨價格上漲，基差變極強，結束套期保值就能在保值的同時在兩個市場獲取額外的利潤。
4、期貨價格和現貨價格都上漲，但現貨價格上漲幅度比期貨大，基差變強，結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。
5、期貨價格和現貨價格都下跌，但期貨價格下跌幅度比現貨大，基差變強，結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。
6、現貨價格從期貨價格以下突然上漲，基差變強，結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤
想了解更多有關基差的信息，可以下載同花順期貨通。裡面含有各個期貨品種的實時基差數據，能讓你對基差有更為直觀的認識。
⑼ 基差是什麼
想了解有關基差的詳細信息，可以下載同花順期貨通。裡面含有各個期貨品種的實時基差數據，能讓你對基差有更為直觀的認識。
基差是期貨交易裡面的一個常用概念，一般是指某一特定商品在某一特定時間和地點的現貨價格與該商品在期貨市場的期貨價格之差，即：基差=現貨價格一期貨價格。
由於期貨價格和現貨價格都是波動的，在期貨合同的有效期內，基差也是波動的。基差的不確定性被稱為基差風險，降低基差風險實現套期保值關鍵是選擇匹配度高的對沖期貨合約。基差風險與對沖平倉時的基差直接相關，當投資者持有現貨，持有期貨短頭寸對沖，對沖平倉日基差擴大，投資者將盈利；相反，當投資者未來將買入某項資產，持有期貨長頭寸對沖，對沖平倉日基差擴大，投資者將虧損。
舉個例子：
3月26日，豆粕的現貨價格為每噸1980元。某飼料企業為了避免將來現貨價格可能上升，從而提高原材料的成本，決定在大連商品交易所進行豆粕套期保值交易。而此時豆粕8月份期貨合約的價格為每噸1920元，基差為60元/噸，該企業於是在期貨市場上買入10手8月份豆粕合約。6月2日，他在現貨市場上以每噸2110元的價格買入豆粕100噸，同時在期貨市場上以每噸2040元賣出10手8月份豆粕合約對沖多頭頭寸。從基差的角度看，基差從3月26日的60元/噸擴大到6月2日的70元/噸。
交易情況：3月26日，現貨市場：豆粕現貨價格1980元/噸；期貨市場：買入10手8月份豆粕合約，價格1920元/噸。基差60元/噸。6月2日，現貨市場：買入100噸豆粕價格2110元/噸；期貨市場：賣出10手8月份豆粕合約：價格2040元/噸。基差70元/噸。
套利結果：現貨市場虧損130元/噸，期貨市場盈利120元/噸，共計虧損10元/噸。
凈損失：100×130-100×120=1000元。
對賣出套期保值有利的基差變化：
1、期貨價格下跌，現貨價格不變，基差變強，結束套期保值就能在保值的同時獲取額外的利潤。
2、期貨價格不變，現貨價格上漲，基差變強，結束套期保值就能在保值的同時獲取額外的利潤。
3、期貨價格下跌，現貨價格上漲，基差變極強，結束套期保值就能在保值的同時在兩個市場獲取額外的利潤。
4、期貨價格和現貨價格都上漲，但現貨價格上漲幅度比期貨大，基差變強，結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。
5、期貨價格和現貨價格都下跌，但期貨價格下跌幅度比現貨大，基差變強，結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。
6、現貨價格從期貨價格以下突然上漲，基差變強，結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤
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