商品期貨指數怎麼計算

1. 期貨中的商品指數是如何確立的具體計算方法是什麼有沒有實例

把該品種的所有合約的量和價進行加權平均計算得到的

2. 期貨指數中＂今結＂怎麼解釋怎樣計算謝謝！

如果是商品期貨的話，就是均價

若有不清楚的話，可以繼續咨詢交流

3. 期貨收益如何計算

預期價格上漲：一手天膠為5噸（合約的交易單位），共持有10手，即共買入50噸天膠。

正確的計算方法為： 盈利＝（賣出價－買入價）×手數×合約的交易單位＝(18345-18135)×10×5=2100×5＝10500元

多單盈虧=（平倉點位-開倉點位）*手數

空單盈虧=（開倉點位-平倉點位）*手數

舉例來講：一噸銅的價格是7萬，一手就需要35萬，按照保證金比例10%計算。這樣在期貨上交易一手銅所需要的資金是3.5萬。

如果銅盈利1000點獲利平倉，那麼這一手銅盈利5000元。收益率是5000/35000=14.2857%會發現收益率高的驚人，這就是期貨的杠桿作用，在放大資金的同時，也放大了收益。

從本質上講收益率是5000/350000=1.42857%的。

(3)商品期貨指數怎麼計算擴展閱讀：

期貨是零和市場，期貨市場本身並不創造利潤。在某一時段里，不考慮資金的進出和提取交易費用，期貨市場總資金量是不變的，市場參與者的盈利來自另一個交易者的虧損。

在股票市場步入熊市之即，市場價格大幅縮水，加之分紅的微薄，國家、企業吸納資金，也無做空機制。股票市場的資金總量在一段時間里會出現負增長，獲利總額將小於虧損額。（零永遠大於負數）

綜合國家政策、經濟發展需要以及期貨的本身特點都決定期貨有著巨大發展空間。股指期貨的全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，

可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。

4. 商品期貨指數是怎麼計算的請舉例說明一下，謝謝

他是根據幾個月的連續計算出來的。
你看看 幾乎是後邊幾個合約的加權平均價！
只是個參考的數值

5. 期貨商晶選擇指數的計算公式

國際上商品指數的計算方法主要有兩種①等權重法②不等權重加權法目前，國際上著名的商品指數，主要採用的是「不等權重加權法」南華商品期貨指數採用了以上兩套計算方法，分別算出兩套指數。南華商品期貨指數等權重法計算公式：Ⅱα為調整系數，即品種加入之後和加入之前的比值，Fn為各品種的當前價格，Pn為各品種的基期價格，n為期貨品種的數量。南華商品期貨指數不等權重加權法計算公式：Ⅱα為調整系數，aj為農業拼各品種相應的持倉資金權重系數，Fj為成分品種當前價格，Pj為成分品種基期價格。Ⅱβ為調整系數，bj為工業品各品種相應的持倉資金權重系數，Fj為成分品種當前價格，Pj為成分品種基期價格。Ⅱγ為調整系數，cj為金屬各品種相應的持倉資金權重系數，Fj為成分品種當前價格，Pj為成分品種基期價格。用以上公式算出農業品指數、工業品指數以及金屬指數後，然後再採用加權平均法計算最終的綜合商品指數。沒有你說的RB指數，有CRB指數，除非你指的螺紋鋼指數，螺紋鋼指數是根據上市合約進行加權得來。

6. 期貨指數怎麼算手續費

交易時候的指數*300*0.27%%（手續費標准不一樣會有變化）

比如現在是2347點

那麼手續費就是2347*300*0.27%%=19.01元。

希望幫到樓主

7. 關於您說的商品期貨的指數計算方法問題

是的，關於這個問題當時也咨詢過，具體演算法說是保密的，計算方法也是不同的，大都是對該品種各個合約進行加權匯總處理出來的

8. 期貨指數是什麼來的

主連和指數合約是有區別的：

期貨指數是以每個合約的成交量做權重算出的該商品的指數，在商品里邊一般會記做指數，而在中金所則直接記做加權合約，比如IF加權。

主連是主力合約的連續，也就是說，主連合約是所有主力合約的機械聯系，形成了一個日交易量和持倉量都最大的合約的連續合約，這會形成一個比較連續的K線圖。也就是主連合約。

主連合約是是不同時段主力合約的連接，指數是所有合約按照成交量加權而形成的。很顯然，主連合約因為有換月的狀況所以有跳空情況，而指數是全部合約的加權，所以會有很優秀的連續性。

期貨主要不是貨，而是以某種大宗產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農產品)，也可以是金融工具。

交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。

買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。

買賣期貨的場所叫做期貨市場。

投資者可以對期貨進行投資或投機。大部分人認為對期貨的不恰當投機行為，例如無貨沽空，可以導致金融市場的動盪，這是不正確的看法，可以同時做空做多，才是健康正常的交易市場。

9. 各類期貨指數是如何算出來的，例如大連豆粕指數與各月合約有何關系

商品指數基金起源於美國，世界上第一隻指數基金是1971年威弗銀行向機構投資者推出的指數基金產品。
在商品市場進行交易的基金大體分為三類，一是商品指數基金，如RJ/CRB指數。二是商品投資顧問（CTA）。三是對沖基金，如商品ETF、ETP等。其中，商品指數基金採取的是被動管理策略，跟蹤GSCI、CRB等全球大宗商品指數進行投資，包括共同基金、退休基金以及保險基金等傳統金融市場基金都在進行指數交易。指數基金一般採取長期策略，建立的頭寸時間跨度通常以年為單位。這些基金被定義為「趨勢跟隨者」或「冷錢」，而CTA則被定義為「趨勢制定者」或「熱錢」。指數基金一般不上市交易，而是通過持有期貨合約或其他衍生品參與商品市場交易，操作以買入建倉為主，很少建立空頭頭寸。

目前商品指數基金在國際市場上十分活躍，有些品種特別是能源和農產品(000061,股吧)合約被指數基金大量持有。據了解，目前全球商品指數基金總規模約2400億美元，其中有色金屬約佔11%，即270億美元，能源商品約佔50%，即1200億美元，貴金屬約佔9%，即220億美元，農產品約佔24%，即600億美元，畜產品約佔6%，即140億美元。

商品指數基金2003年才開始實現跨越式發展，當年全球指數基金總規模由2002年的100億美元左右迅速增長至280億美元。其後，除2008年因金融危機由2007年的1420億美元回落至780億美元外，其餘年份均處於高速增長期。

指數基金進入期貨市場，只是單向做多，並不做空。只要有新的資金購買基金份額，其操作永遠不會停止。當一攬子指數基金買入量開始減少時，基金管理人才反向平倉。但有一種情況，即各品種持倉權重調整時，基金管理人需要對相應品種進行增加或減少倉位的操作。

10. 期貨指數的加權計算到底是怎麼進行的

期貨指數加權平均法，即將各期貨品種數值乘以相應的權重單位數，然後加總求和得到總體值，再除以總的單位數。
平均數的大小不僅取決於總體中各單位的標志值（變數值）的大小，而且取決於各標志值出現的次數（頻數），由於各標志值出現的次數對其在平均數中的影響起著權衡輕重的作用，因此叫做權數。
舉例說明，下面是一個同學的某一科的考試成績：

平時測驗 80， 期中 90， 期末 95

學校規定的科目成績的計算方式是：

平時測驗占 20%；

期中成績占 30%；

期末成績占 50%；

這里，每個成績所佔的比重叫做權數或權重。那麼，

加權平均值 = 80*20% + 90*30% + 95*50% = 90.5

算數平均值 = (80 + 90 + 95)/3 = 88.3

上面的例子是已知權重的情況。下面的例子是未知權重的情況：

股票A，1000股，價格10；

股票B，2000股，價格15；

算數平均 = (10 + 15) / 2 = 12.5；

加權平均 = (10 x 1000 + 15 x 2000) / (1000 + 2000) = 13.33

其實，在每一個數的權數相同的情況下，加權平均值就等於算數平均值。

道理是一樣