原油期貨合約價差巨大
1. 原油期貨的上期與下期價格差距大不大
原油期貨的上期與下期差距還是比較大的,比加當前美原油當月合約2005為25美元,下月合約2006為30美元。
美原油期貨
2. 上期所原油期貨遠期合約為什麼比近期合約高很多
合約之間的價格,跟時間推移,有直接的關系。
如果對商品未來價格預期上漲的話,遠期合約會比近期合約,價格高,
相反,對商品未來價格預期下跌,遠期合約就比近期合約,價格低。
而且,原油跨期合約比較長(合約之間存在幾個月時長),所以價差會更大
3. 原油期貨2005和2006隻是代表期數,為什麼價格相差那麼多
不同合約的價格是不一樣了。
期貨品種在定價開始之前要考慮各種成本(人力,倉儲,運輸等),還要考慮市場行情,供需問題,等。原油最近價格波動比較大,所以兩個合約之間價差也是很大的。
4. 如何看商品期貨不同合約之間的長期價差比如3年這么久
沒有數據源的情況下靠手工統計,數據源一般期貨公司有,關系好可以拿到,對比合約價差文華有這個功能,而且數據很全,但是不能導出使用。
5. 原油期貨。買賣時的價差是買的時候一次性扣除,還是賣的時候一次性扣除還是啥時候扣的
買的時候扣一半,賣的時候扣一半,但是大部分是算是扣手續費的。點差的少一些
6. 期貨那些冷門合約,持倉為零,買入和賣出各有一手,而且價差相差巨大,這是誰在掛單呢
有些是下錯單了,還有的可能就是掛著等別人下錯單
冷門合約另外還存在違規對敲交易
被交易所發現,賬戶資金都會被凍結的
是經常看到一些冷門合約,一些價格很不符合常理
有些人拿著別人的賬戶然後和自己的對敲
相當於把錢轉移到自己賬戶上去
7. 為什麼原油期貨的差價合約沒有隔夜利息,能否介紹下黃金,指數和外匯CFD的利息收取股則
每個平台供應商都不一樣的,有高有低。做短線的話,沒問題的,做中線的話,需要找一個利息比較低的平台。不過話說回來,相差不會很大。關於利息走向,建議多關注倫敦同業拆借利息。
期貨,可以做多也可以做空,而股指(目前看是滬深300指數)就是標的.我們目前的A股市場,只能以做多來賺錢(即只能以低買高賣來獲利).股指期貨就是通過對特定指數(如滬深300)的漲跌預判來進行相應的做多或者做空操作,可以實現大盤漲也賺錢,大盤跌也賺錢.
大盤漲賺錢和我們目前的思維差不多,沒啥好講.大盤跌賺錢的實現方式:就是主力自己一面在指數上買跌(即跌賺錢,漲虧錢),一面利用手上的籌碼(一般是權重股,因為權重對300指數的影響大)來砸盤,由於股指期貨的杠桿比正股買賣大的多,所以主力在賣空自己籌碼上損失的錢可以通過自己押注指數跌的賭註上再賺回來.這種就是股指期貨放大市場反映的"投機"體現.在成熟市場里,股指期貨一般用來套期保值.所謂套期保值,就是以正股操作為主,同時在股指期貨上設立反向對賭籌碼,不求大賺,只保證小贏或不虧.
8. 什麼是原油期貨套利
原油期貨套利是指利用相關市場或者相關合約之間的價差變化,在相關市場或者相關合約上進行交易方向相反的交易,以期在價差發生有利變化而獲利的交易行為。
9. 怎樣構建原油期貨跨市套利組合
什麼是跨市套利
跨市套利,簡單來說就是同時在兩個市場建立相反的頭寸,並且在未來某一個時間點同時平倉,獲取利潤的交易策略。比如,在上海國際能源交易中心買入原油期貨合約,同時在國際市場上賣出相同倉位的紐約原油或者布倫特原油期貨。
那麼到底如何操作呢?
一般而言套利者對於兩個原油期貨之間的價差有兩種預期:一是預期兩市原油價差縮小,二是預期兩市價差擴大,相對應的就形成了兩種交易策略。
兩種套利策略
預期價差縮小套利
假設上海原油期貨的價格現在為44美元/桶(將人民幣報價折算成美元報價),紐約WTI原油期貨的價格為47美元/桶,兩個原油期貨價格相差3美元。
如果套利者認為目前某兩個相關期貨合約的價差過大,就會希望在套利建倉後價差能夠縮小來獲利。
買入上海原油期貨,同時賣出紐約WTI原油。
如果在未來某一時刻上海原油期貨價格上漲至46美元/桶,紐約WTI原油期貨價格上漲至48美元/桶,價差縮小至2美元。在上海原油期貨上的交易獲利2美元/桶,WTI原油期貨虧損1美元/桶,兩者合計獲利1美元/桶。
預期價差擴大套利
如果套利者認為目前某兩個相關期貨合約的價差過小,就會希望套利建倉後價差能夠擴大獲利。可以賣出上海原油期貨,同時買入紐約WTI原油。如果未來某一時刻上海原油期貨價格上漲至46美元/桶,紐約WTI原油期貨價格上漲至50美元/桶,價差擴大至4美元。
如果未來某一時刻上海原油期貨價格上漲至46美元/桶,紐約WTI原油期貨價格上漲至50美元/桶,價差擴大至4美元。在上海原油期貨上的交易虧損2美元/桶,WTI原油期貨獲利3美元/桶,兩者合計獲利1美元/桶。
風險提示
「
盡管跨市套利是一種較為穩健的保值和投資方式,但依舊存在一定的風險因素。首先是匯率風險,兩個市場以不同的貨幣報價,一旦匯率出現劇烈波動,未能同時減倉或者平倉直接影響和改變該次套利投資的結果。其次,兩個原油期貨的品質不同,供給需求等多重因素會影響到價格走勢,投資的結果可能並不會如投資者預期。
10. 為什麼同一品種不同時間的期貨合約成交量持倉量相差巨大
因為有的屬於主力合約,比如白糖1月,5月和9月因為消費量巨大,所以持倉巨大,是主力合約。
如果持有合約到期沒有平倉,那就要參與交割了,也就是持有多單,就要買相應的實物,持有空單就要提供相應的實物。
但是好像個人不允許交割。所以到期一般由期貨公司強行平倉。