商品期貨漲停板規定
❶ 關於期貨的漲停
漲停不是很常見,多少天一次漲停不好預測,隔夜單雖然獲利多,但是風險也大,剛做期貨的新手不建議留隔夜,當天平倉的好。漲停板如果收盤前不打開證明強勢,可以持倉過夜,第二天看情況決定出不出來,若是收盤前打開建議一定要出來~!貨利落袋為安,不可求多,做任何事情都是一個積累的過程。
❷ 期貨漲停板制度現在是什麼樣的
商品期貨:
漲跌停板幅度一般是4%左右(由於品種較多,而且交易所經常會修改相關規則,以交易所官網公布為准),上市首日是規定漲跌停板幅度的2倍;
金融期貨:
滬深300、上證50、中證500股指期貨漲跌停板是10%,上市首日及交割日是20%。
國債期貨漲跌停板是1.2%,上市首日及交割日是2.4%。
注意:商品期貨價格連續同方向漲跌停都會相應增加漲跌停板幅度。
❸ 期貨漲停跌停各是多少百分比
商品期貨漲跌停板因品種而異,一般在3%-6%。
期貨跟股票一樣,期貨交易也是有漲跌停限制的。一般每個期貨品種不同漲跌停限制也不同。期貨也實行漲跌停板制度,商品期貨漲跌停板因品種而異,一般在3%-6%,股指期貨漲跌停板為10%。
漲跌停板的幅度有百分比和固定數量兩種形式。如上海金屬交易所的銅、鋁漲跌停板幅度為3%,漲跌停板的絕對幅度隨上日結算價而變動;而鄭州商品交易所綠豆合約則是以昨日結算價為基準,上下波動1200元噸作為漲跌停板幅度。
期貨漲跌停版制度,是指由交易所制定各上市期貨合約的每日最大價格波動幅度,超過這個幅度的報價將被視為無效,不能成交。
(3)商品期貨漲停板規定擴展閱讀:
漲跌停板制度對於期貨市場的健康安全運行具有重要意義。
一、有利於整個期貨市場的風險防控。
我國期貨交易實施保證金制度,買入或賣出一定數量的某種期貨,就必須保證保證金賬戶內有足夠滿足要求的保證金。期貨交易所保證金的收取是分級進行的。
會員保證金是期貨交易所向會員收取的,客戶保證金是期貨經紀公司向客戶收取的,收取比例要高於期貨結算所對會員收取保證金的水平。漲跌停板制度鎖定了單一交易日內可能出現的最大浮動盈虧和平倉盈虧,
為交易所及會員單位設置初始保證金水平和維持保證金水平提供了客觀准確的依據,期貨公司可以提前對可能出現保證金不夠的客戶進行監視,並及時通知客戶。因此漲跌停板制度有利於整個期貨市場的風險防控。
二、有利於防止金融期貨市場出現過度投機。
在漲跌停板出現時,市場上的投資者可以先冷靜下來,有利於市場投機情緒的下降。
三、更有利於保護普通投資者。
當投資者的期貨賬戶內保證金余額不足時,期貨公司就有權對投資者的持倉進行強平。漲跌停板制度的存在使得投資者可以清楚地將日內的最大損失鎖定在一定的范圍之內,提前備足保證金,就能避免因為被強行平倉而造成的損失。
❹ 期貨交易規則如何持倉有限制嗎漲跌停板制度如何定
(一)、持倉限制:
1、 大連商品交易所禁止自然人客戶的持倉保留至交割月,否則,交易所在進入交割月後,將對其持倉強行平倉。
2、 鄭州商品交易所規定,在進入交割月的第一個交易日後,凡持有標准倉單的賣方均可憑《標准倉單持有憑證》到交易所辦理提前交割;凡持有多頭合約的客戶在進入交割月後,將隨時面臨強迫交割的風險。所以,買方客戶,若不準備交割,在進入交割月前,應盡量平倉。
3、 上海期貨交易所對進入交割月前的交割品種逐日提高交易保證金,其他兩家期貨交易所,在交割月前一個月對相關合約也將逐級提高交易保證金。
(二)、漲跌停板制度:
1、上海交易所
銅、鋁
交易日(D) D1 D2 D3 D3收市後
漲跌幅 3% 4% 5% 強制減倉
天膠
交易日(D) D1 D2 D3 D3收市後
漲跌幅 3% 6% 6% 強制減倉
2、 大連交易所
黃大豆
交易日(D) D1 D2 D3 D3收市後
漲跌幅 5% 4% 4% 強制減倉
豆粕
交易日(D) D1 D2 D3 D3收市後
漲跌幅 5% 4% 4% 強制減倉
3、 鄭州交易所
小麥(普通小麥 和強筋小麥)
交易日(D) D1 D2 D3 D3收市後
漲跌幅 3% 4.5% 4.5% 強制減倉
註:其中D1、D2、D3分別指三個交易日連續停板。
❺ 請問國內各種商品期貨的漲跌停板各是百分之幾
上海交易所:
鋁al: 5%
鋅zn: 5%
銅cu: 5%
黃金au:5%
橡膠ru:5%
燃料油fu:5%
螺紋鋼rb:5%
線材wr:5%
大連交易所:
黃大豆a:4%
黃豆二b:4%
玉米c: 4%
豆粕m: 4%
豆油y: 4%
聚乙烯l:5%
棕櫚油p: 5%
聚氯乙烯v: 5%
鄭州交易所:
硬麥WT: 3%
強麥WS: 3%
早秈稻ER: 3%
棉花CF: 4%
白糖SR: 4%
精對苯二甲酸TA:4%
菜籽油RO: 5%
❻ 商品期貨跳空與漲跌停板的項管問題
受到限制,向上跳空,最多也就是達到漲停板,向下跳空的話,對多也就是達到跌停板,而如果一個品種第一天漲停板,第二天會增加漲停板的幅度。還有你提到的10%,應該是保證金的比例,應該不是漲幅
❼ 商品期貨漲幅限制是多少
商品期貨一般的漲跌幅為4%,當出現第一個漲跌停板時第二個交易則會提供漲跌幅度。
漲跌幅限制是中國期貨市場的穩定措施。從國際經驗看,新興金融市場為了防止過度投機,多數採用漲跌幅限制措施,而且隨著市場的發展,漲跌停板幅度一般會逐步放寬(簡稱擴板)。
中國股市的風險控制措施,就沿用了這一思路。其實期市的發展也可以借鑒這種經驗,根據市場發展的具體情況,逐步地有節奏地調整漲跌停板幅度,從而促進市場更健康地發展。
如果繼續保持3%的漲跌幅限制,就會使漲跌停頻繁發生,使之不再是小概率事件,帶來許多不利影響。
第一,波動率溢出使得漲跌停後幾天內期價大幅波動,使交易所、期貨公司和投資者風險控制難度加大。
第二,價格發現延遲削弱了期貨市場的定價功能,而價格發現的速度是衡量一個交易所能否成為定價中心的重要標准。
第三,交易干涉使得願意交易的交易者不能成交,不願意強平的頭寸被迫強平,從而有失公平。
一旦封漲跌停,止損單無法執行,容易導致客戶穿倉。想做套保的客戶,也無法執行既定方案。
更糟糕的是,許多套利盤在三個連續漲跌停中被強平掉一條腿,使套利交易被迫變成單邊交易,風險迅速放大。大豆、豆粕的套利盤不敢做大,其中擔心被強平就是一個重要原因。
❽ 期貨交易中存在漲停限制嗎
1、商品期貨:
漲跌停板幅度一般是4%左右(由於品種較多,而且交易所經常會修改相關規則,以交易所官網公布為准),上市首日是規定漲跌停板幅度的2倍;
2、金融期貨:
滬深300、上證50、中證500股指期貨漲跌停板是10%,上市首日及交割日是20%。
國債期貨漲跌停板是1.2%,上市首日及交割日是2.4%。
注意:商品期貨價格連續同方向漲跌停都會相應增加漲跌停板幅度。