騏駿商品期貨跨市套利1號基金

㈠ 商品期貨同品種跨期套利時，保證金怎麼計算相互抵消還是分別計算呢

分別計算，因為同一品種的不同到期的合約價格會不同，計算出的保證金有可能差不多相互抵消的

㈡ 我適合進入商品期貨市場嗎（只做跨期套利）

我覺得樓主屬於風險偏好型的人，可以先小試牛刀下，等機會成熟後再將大部分資金投入期貨市場。建議你一開始不要做棉花這類投資比較大的品種，因為實盤跟虛擬盤是不太一樣，首先當然是心態上的。棉花去年走出一波世界波行情，這是百年難遇的，記住它這段時間很特殊。你現在虛擬資金是21萬，賺的錢都是從棉花上面的，具有很大偶然性。期貨從業資格樓主考上了，恭喜你！這個證還是有點小難考的。說明你已經掌握了最基本的期貨知識，下一階段你應該從四個交易所的官網上找出每個品種的介紹，對它們有個大致了解，然後選幾個感興趣的品種，仔細鑽研，了解它的整個產業鏈。這個很重要！
下面可以將少部分資金進場了，剛開始資金不要多1萬塊吧，做個1~2手玉米或者豆粕。如果操作的話就記錄下當時自己的想法和心得，為什麼要做空或者做多。嚴格止損，調整好自己的心態。閉市後，根據當時的記錄思考自己的得失。
最後推薦你一本書約翰墨菲的《期貨市場技術分析》，你可以從網路文庫上面下載。
希望能給你幫助！

㈢ 什麼是套利基金

套利基金（ArbitrageFund）：屬於「對沖基金」（HedgeFund，也稱為避險基金）的一種。是指由金融期貨（financial futures）和金融期權（financial option）等金融衍生工具（financial derivatives）與金融組織結合後以高風險投機為手段並以盈利為目的的金融基金。它是投資基金的一種形式，屬於免責市場(exempt market)產品。意為「風險對沖過的基金」，對沖基金名為基金，實際與互惠基金安全、收益、增值的投資理念有本質區別。（如果對你有幫助，請設置「好評」，謝謝！）

㈣ 期貨有哪些套利方法

1、買賣方向對應原則：即在建立買倉同時建立賣倉，而不能只建買倉，或是只建立賣倉。
2、買賣數量相等原則：在建立一定數量的買倉同時要建立同等數量的賣倉，否則多空數量的不相配就會使頭寸裸露(即出現凈多頭或凈空頭的現象)而臨較大的風險。
3、同時建倉原則：一般多空頭寸的建立要在同一時間。鑒於期貨價格波動的，交易機會稍縱即逝，如不能在某一時刻同時建倉，其價差有可能變得不利於套利，從而失去套利機會。
4、同時對沖原則：套利頭寸經過一段時間的波動之後達到了一定的所期望的利潤目標時，需要通過對沖來結算利潤，對沖操作也要同時進行。因為如果對沖不及時，很可能使長時間取得價差利潤在頃刻之間消失。
5、合約相關性原則：套利一般要在兩個相關性較強的合約間進行，而不是所有的品種(或合約)之間都可以套利，這是因為只有合約的相關性較強，其價差才會出現回歸，亦即差價擴大(或縮小)到一定的程度又會恢復到原有的平衡水平，這樣才有套利的基礎，否則在兩個沒有相關性的合約上進行的套利，與分別兩個不同的合約上進行單向投機沒有什麼兩樣。

㈤ 混合套利是什麼意思與跨市套利，跨期套利，跨品種套利有什麼不同

套利交易：即買入一種期貨合約的同時賣出另一種不同的期貨合約，這里的期貨合約既可以是同一期貨品種的不同交割月份。

也可以是相互關聯的兩種不同商品。還可以是不同期貨市場的同種商品。套利交易者同時在一種期貨合約上做多在另一種期貨合約上做空，通過兩個合約間價差變動來獲利，與絕對價格水平關系不大。

套利交易與通常的投機交易相比具有以下特點：

1、較低的風險。不同期貨合約的價差變化遠不如絕對價格水平變化劇烈，相應降低了風險，尤其是迴避了突發事件對盤面沖擊的風險。

2、方便大資金進出。套利交易能夠吸引大資金，由於雙邊持倉，主力機構很難逼迫套利交易者斬倉出局。

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主要套利模式：

套利交易模式主要分為4大類型，分別為：股指期貨套利、商品期貨套利、統計和期權套利。

1、股指期貨套利

股指期貨套利是指利用股指期貨市場存在的不合理價格，同時參與股指期貨與股票現貨市場交易，或者同時進行不同期限、不同（但相近）類別股票指數合約交易，以賺取差價的行為。股指期貨套利分為期現套利、跨期套利、跨市套利和跨品種套利。

2、商品期貨套利

與股指期貨對沖類似，商品期貨同樣存在套利策略，在買入或賣出某種期貨合約的同時，賣出或買入相關的另一種合約，並在某個時間同時將兩種合約平倉。

在交易形式上它與套期保值有些相似，但套期保值是在現貨市場買入（或賣出）實貨、同時在期貨市場上賣出（或買入）期貨合約；而套利卻只在期貨市場上買賣合約，並不涉及現貨交易。

㈥ 如何做好黃金期貨跨市套利

這個需要辯證的看待了。一般情況下，套利有跨市套利(比如，中國市場和紐約市場);還有跨合約套利，大部分都是期貨合約。所以有合約月份，當兩個合約升貼水比較大時候可以跨合約套利。

㈦ 商品期貨套利技巧

商品期貨套利技巧

1.價格差投機

利用價格變化預期，在同一市場，對同一品種、同一月份的合約，按先買後賣或先賣後買的順序投機，以賺取牛市熊市的差價利潤。

2.期間差投機

又為跨期套利，即利用某種商品在某一地短期內供求失衡，在同一市場，對同一品種的不同月份的合約，同時進行相反方向的操作，以賺取不同月份期貨的價差利潤。套利方法分為牛市套利、熊市套利、蝶式套利。

(1)熊市套利

熊市套利是在看漲的期市中，遠期期貨合約的價格上漲幅度大於近期合約價格的上漲幅度;在看跌的期市中，遠期期貨合約的價格下跌幅度小於近期合約價格的下跌幅度。熊市套利的技法是先賣近期買遠期，然後平倉再買近期賣遠期。

(2)牛市套利

牛市套利是在看漲的期市中，遠期期貨合約的價格上漲幅度小於近期合約價格的上漲幅度;在看跌的期市中，遠期期貨合約的價格下跌幅度大於近期合約價格的下跌幅度。牛市套利的技法是先買近期賣遠期，然後平倉再賣近期買遠期。

(3)蝶式套利

蝶式套利是將熊市套利與牛市套利結合運用。

3.空間差投機

空間差投機又稱跨市套利，即利用某種商品在兩地交易所短期內價格相異，在不同市場，對同一品種、同一月份的合約，同時進行相反方向的操作，以賺取不同交易所期貨的價差利潤。跨市套利交易一定要注意:二者是同種期貨商品的同一月份的合約;兩市差價明顯或漲跌幅度不一樣;兩市的交易操作程序基本一樣;兩市的交割結算規則基本一樣;兩市的合約內容基本一樣。

4.基差投機

利用某種商品短期內現貨與期貨波動幅度或走勢不一致，在同一市場或同一地區，對同一品種的現貨和期貨，同時進行相反方向(逆向市場)或相同方向(正向市場)的操作，以賺取基差變化的利潤。

㈧ 什麼是跨市場套利

簡單的說就是
期貨市場
間，同種商品，在不同的交易所出現不同的價格，就可以把價格低商品的賣到價格高的交易所。
【
期貨套利
案例】
某公司每年
船運
進口
銅精礦
含銅約2萬噸，分6-7批到貨，每批約3500噸銅量。方案為：若合同已定為CIF方式，價格以作價月LME平均價為准，則公司可以伺機在LME買入期銅合約，通過
買入價
和加工費等計算原料成本，同時在SHFE賣出期銅合約，鎖定加工費（其中有部分
價差
收益）。2000年2月初該公司一船
進口合同
敲定，作價月為2000年6月，加工費約350美元（TC/RC＝72/7.2），銅量約3300噸（品位約38%）。
隨即於2月8日在LME以1830美元買入6月合約，當時SCFc3-MCU3×10.032＝691（因國內春節
休市
，按
最後交易日
收盤價計算），出現
頂背離
，於是2月14日在SHFE以19500賣出6月合約；到6月15日，在國內交割，
交割結算價
17760，此時SCFc3-MCU3×10.032＝333。到7月1日，LME6月份的現貨平均價確定為1755美元（視為
平倉價
）。
【
期現套利
】
關於渤商所現貨與期貨的跨市場套利品種（整合貼）
http://bbs.boce003.com/forum.php?mod=viewthread&tid=428&fromuid=1
如果投機市場還有一種能夠穩定賺錢的方法的話，我相信那就是套利！！！

㈨ 商品期貨跨期套利如何收保證金如何下交易指令以大商所為例解釋一下。

下單里有套利指令，同時選在2個合約，一買一賣，如果是蝶式套利，更復雜些。跨期套利按照單邊，高的收。
跨期套利 跟正常的開平倉沒什麼區別 ，只是下指令的時候需要同步條件單達成交易的。以M1301 1209 為例 假設價位09合約為3800 ， 01合約為3750 ，下單的時候就設成買入01合約賣出09合約。

㈩ 套利是不是騙人的

套利在某種程度上是存在的，不是騙人的。前提是存在套利機會，且操作者本身具備技術，能力。套利的基本原理是存在價差，就是所謂低買高賣。