2005年全球期貨期權成交量

1. 期貨市場的發展歷程

一、期貨市場的發展過程
國際期貨市場的發展，大致經歷了由商品期貨到金融期貨、交易品種不斷增加、交易規模不斷擴大的過程。
（一）商品期貨——標的物為實物商品的期貨合約。
1、農產品期貨：1848年芝加哥期貨交易所（CBOT）的誕生以及1865年標准化合約被推出。
1. 穀物期貨——小麥、玉米、大豆
2. 經濟作物——棉花、咖啡、可可
3. 畜禽產品——黃油、雞蛋、生豬、活牛、豬腩
4. 林產品 ——木材、天然橡膠
2、金屬期貨：1876年成立的倫敦金屬交易所（LME），開金屬期貨交易之先河。當時的名稱是倫敦金屬交易公司，主要從事銅和錫的期貨交易。
1. 倫敦金屬交易所（LME）——銅（國際定價權）、錫、鉛、鋅、鋁、鎳、白銀
2. 紐約商品交易所（COMEX）——黃金（1974年推出，國際定價權）、白銀、銅、鋁
3、能源期貨：原油、汽油、取暖油、丙烷
1. 紐約商業交易所（NYMEX）
2. 倫敦國際石油交易所（IPE）
（二）金融期貨
目前，在國際期貨市場上，金融期貨已經占據了主導地位。
1、外匯期貨（第一種金融期貨）
1972年5月，芝加哥商業交易所(CME)設立了國際貨幣市場分部(IMM)，首次推出外匯期貨合約。
2、利率期貨
1975年10月，芝加哥期貨交易所（CBOT）上市國民抵押協會債券(GNMA)期貨合約，是世界上第一個利率期貨合約。
1977年8月，美國長期國債期貨合約在芝加哥期貨交易所（CBOT）上市，是迄今為止國際期貨市場上交易量較大的金融期貨合約之一。
3、股指期貨
1982年2月，美國堪薩斯期貨交易所(KCBT)開發了價值線綜合指數期貨合約。
（三）期貨期權
1. 1982年10月1日，美國長期國債期貨期權合約在芝加哥期貨交易所(CBOT)上市。
2. 期權交易與期貨交易都具有規避風險、提供套期保值的功能，但期貨交易主要是為現貨商提供套期保值的渠道，而期權交易對現貨商、期貨商均有規避風險的作用。
3. 目前，國際期貨市場上的大部分期貨交易品種都引進了期權交易方式。
4. 目前國際期貨市場的基本態勢是：商品期貨保持穩定，金融期貨後來居上，期貨期權（權錢交易）方興未艾（芝加哥期權交易所——CBOE）
5. 芝加哥期權交易所(CBOE)是世界上最大的期權交易所。
二、國際期貨市場的發展趨勢
20世紀70年代初，布雷頓森林體系解體以後，浮動匯率製取代固定匯率制，世界經濟格局發生深刻的變化，出現了市場經濟貨幣化、金融化、自由化、一體化（電子化的結果）的發展趨勢，利率、匯率、股價頻繁波動，金融期貨應運而生，使國際期貨市場呈現一個快速發展趨勢，有以下特點：
1. 期貨中心日益集中——國際中心：芝加哥、紐約、倫敦、東京；區域中心：歐洲大陸、新家坡、香港、韓國
國際期貨市場的發展體現在交易品種增加，交投活躍，成交量大，輻射面廣，影響力強等方面。
1. 市場規模不斷壯大
2. 全球交易量增長速度非常快；
3. 交易量呈現加速增長現象；
4. 全球期貨、期權交易量的迅猛增長主要來自於美國以外的交易所。
5. 金融期貨的發展勢不可擋
2006年全球期貨、期權交易量中，金融期貨、期權的比例高達91%，商品期貨、期權的比例僅為9%。
1. 期權交易後來居上
2000年，全球期權（現貨期權和期貨期權）交易總量第一次超過了期貨交易的總量。
在期貨交易中，無論時買進還是賣出期貨，其面臨的高風險與高收益是對稱的，即買賣者可能大贏也可能大虧。然而，在期權交易中，兩者得到了分離。
1. 聯網合並發展迅猛（原因：1經濟全球化2競爭日益激烈3場外交易發展迅速）
歐洲期貨交易所（EUREX）現在是世界上最大的期貨交易所。
1. 交易方式不斷創新——公開喊價和電子化交易
2. 服務質量不斷提高
3. 改制上市成為潮流——其形成根源是競爭。
2000年底，芝加哥商業交易所（CME）成為美國第一家公司制交易所。
其他改制的著名交易所：香港交易及結算有限公司，納斯達克。

2. 在哪裡能查到期貨市場歷年來每年的累計成交量和成交額數據

可以嘗試去交易所網站看看。

3. 期貨歷史走勢和成交量有參考意義嗎

有，歷史不會重演，但是驚人的相似。

4. 哪位好心人能告訴我，nymex原油期貨合約歷年成交量，05-10年的最好

「金融點評網」有大量關於此類的問題解答，您可以去查看！在網路上搜索一下就OK呀。

5. 近五年來期貨中成交量最大的是哪幾個品種

銅和橡膠，一直都是龍頭品種。走勢也有相當的相似性，因為都是資金推動，一定程度上脫離本身的基本面。完全是資金對賭了。現在螺紋鋼出來，後起之秀，交易量僅次於上述兩個。所以最近的上海交易所，才要對螺紋和橡膠進行雙邊收取手續費。現在已經改為單邊了。

6. 求COMEX黃金2005年1月1日之後的開盤價、收盤價、結算價、持倉量、成交量歷史數據。

東京交易所

標准合約(1kg) <價格 : 日元/g, 成交單位 : 手>

合約
前結算價
開盤價
最高價
最低價
收盤價
變化
成交量

Feb 2008
3,027
3,010
3,010
3,004
3,004
-23
21

Apr 2008
3,033
3,013
3,019
3,013
3,019
-14
84

Jun 2008
3,039
3,020
3,022
3,015
3,020
-19
136

Aug 2008
3,042
3,025
3,027
3,020
3,022
-20
870

Oct 2008
3,048
3,028
3,033
3,026
3,028
-20
2,465

Dec 2008
3,055
3,038
3,039
3,032
3,035
-20
10,402

合計

13978

迷你合約(100g) <價格 : 日元/g, 成交單位 : 手>

合約
前結算價
開盤價
最高價
最低價
收盤價
變化
成交量

Feb 2008
3,027
-
-
-
-
-
-

Apr 2008
3,033
3,018
3,018
3,012
3,017
-16
12

Jun 2008
3,039
3,024
3,027
3,018
3,023
-16
352

總計

364

COMEX黃金：

<價格 : 美元/盎司, 成交單位 : 100盎司>

開盤價
最高價
最低價
收盤價
持倉
成交量

200801

863.1
175

200802
862.8
865.5
862.4
865.7
293839
1619

200803

869.3
29

200804
871.7
871.7
870
872.5
81801
523

200806
876
876
876
878.4
59940
8

200808

883.8
31867

SGE行情：

<價格 : 元/克 >

合約
開盤價
最高價
最低價
收盤價
成交量
持倉量

Au9995
201.5
202.4
199.5
202.1
4834.0


Au9999
203.0
203.0
200.0
202.5
2124.6


Au100g
202.2
202.4
199.8
202.2
114.8


AuT+D
201.7
202.8
199.8
202.0
11258.0
78942.0

Au(T+N1)
202.0
202.0
200.0
201.4
304.0
20.0

Au(T+N2)
203.0
203.0
202.6
203.0
602.0
206.0

Pt9995
371.7
374.5
370.5
374.5
206.0


Ag(T+D)
3695.0
3719.0
3656.0
3694.0
7812.0
37462.0

行業新聞

COMEX期金收低 受獲利了結和油價下滑打壓
紐約商品期貨交易所(COMEX)期金周五在震盪交投中收跌,因投資者進行獲利了結.原油價格大幅下滑,此前發布的美國就業數據遠遜於預期.‑
"我認為非農就業數據意外地遠低於預期,肯定短暫支撐了金市.但在近幾周的大幅上漲之後,投資者傾向於鎖定獲利,從而抵消了上述數據的影響,"匯控金屬分析師JamesSteel說.‑
指標2月期金結算價下跌3.40美元,報每盎司865.70美元.‑
美國12月非農就業人口僅增長1.8萬人,遠低於增長7萬的市場預期;失業率則升至5.0%,為2005年11月以來最高.美元在這項數據公布後挫跌,推動期金觸及871.80的日高.‑
但隨著原油價格下滑,黃金投資者鎖定近期獲利,使期金很快重現跌勢,指標期金觸及857.00的日低.‑
瑞銀投行部門在客戶報告中說,黃金的近期漲勢是由投資行為引領,而非受到基本面支撐,市場容易出現大幅修正.‑
現貨金也下滑,截至1915GMT報862.00/862.70美元,周四紐約尾盤為862.90/863.60.倫敦金午後定盤價為855.00美元.‑ 1800GMT,COMEX期金成交量預計有155,527口.‑
3月期銀收跌3.8美分,至每盎司15.462美元,交投區間為15.24-15.57.現貨銀報15.29/15.34美元,周四紐約尾盤報15.35/15.40.‑
4月鉑金(白金)合約盤初創下每盎司1,562.00美元的合約高點,終場收跌4.70美元,至1,547.10美元.現貨鉑金報1,541/1,545美元,稍早創下1,553的紀錄高位.‑ 3月鈀金跌1.90美元至每盎司377.75美元.現貨鈀金報365/368美元.‑

COMEX4日金屬庫存統計
COMEX4日金庫存持平，銀庫存減少，銅庫存減少。
以下為COMEX4日金屬庫存數據：
品種 金 銀 銅
注冊倉單 3,667,746盎司 88,568,150盎司 12,836短噸
注冊倉單變化 持平 -858,940盎司 持平
非注冊倉單 3,707,564盎司 4,023,720盎司 2,095短噸
非注冊倉單變化 持平 97,180盎司 160短噸
庫存總計 7,375,310盎司 132,592,000盎司 14,931短噸
庫存變化 持平 -761,630盎司 -160短噸

截止12月31日當周COMEX黃金期貨持倉報告
美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新公布截止12月31日當周COMEX黃金期貨分類持倉報告.
合約單位:100金衡制盎司 總持倉量:517,020
--------基金--------- ---商業----- ----總計---- 投機頭寸
多頭 空頭 套利 多頭 空頭 多頭 空頭 多頭 空頭
227,112 27,674 143,527 116,141 354,553 486,780 525,754 55,074 16,100
較12月25日當周總持倉量變化( 22,019)
16,591 1,528 3,797 611 17,492 20,999 22,817 3,835 2,017
各類交易商頭寸占總持倉百分比(%)
41.9 5.1 26.5 21.4 65.4 89.8 97.0 10.2 3.0
各項目下交易商數量(交易商總數: 283)
170 57 52 29 46 227 134

截止12月31日當周COMEX黃金期貨和期權持倉報告
美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新公布截止12月31日當周COMEX黃金期貨和期權分類持倉報告.
合約單位:100金衡制盎司 總持倉量:636,180
--------基金--------- ---商業----- ----總計---- 投機頭寸
多頭 空頭 套利 多頭 空頭 多頭 空頭 多頭 空頭
231,754 19,943 208,710 164,770 419,028 605,234 647,681 66,422 23,975
較12月25日當周總持倉量變化( 30,242)
17,753 3,245 7,016 5,608 22,266 30,377 32,528 5,099 2,948
各類交易商頭寸占總持倉百分比(%)
34.5 3.0 31.1 24.5 62.4 90.1 96.4 9.9 3.6
各項目下交易商數量(交易商總數: 316)
187 63 100 35 49 269 172

7. 期貨里成交量是600多萬,為什麼總手數卻是4000多萬

你看錯了
總手數4000多萬是在哪看到的
期貨成交量就是指某一期貨合約在當日成交合約的雙邊累計數量
也就是總手數
這是同一個概念

8. 期貨歷年交易量

登陸http://www.cftc.gov/
美國商品期貨交易委員會

點Site Map進http://www.cftc.gov/sitemap/index.htm

其中的Market Reports 有詳細數據可供下載,不過需要你英文好點

歷史數據查詢http://www.cftc.gov/marketreports/commitmentsoftraders/cot_historical.html

9. 商品期貨的成交量

繼2009年和2010年中國商品期貨成交量奪得全球首位後，2011年期貨市場成交總量同比下降逾三成，未能連續三連冠。不過，截至11月份，國內商品期貨成交總量已高達12.08億手（不含股指期貨成交量），與2009年（10.785億手）、2010年（15.66億手）和2011年（10.54億手）相比較，已取得不錯成績。
業內人士表示，2011年7、8月份豆粕期貨的巨量成交為其增添不少籌碼，而上市的兩個新品種也表現相當，尤其是玻璃期貨的上市，更是躋身於商品期貨成交的前三名，預期國內商品期貨總成交占據全球首位。
中期協最新統計數據顯示，以單邊計算，1-11月全國期貨市場累計成交量為1,299,038,119手，累計成交額為1,519,770.12億元，同比分別增長32.53%和19.69%。其中，上海期貨交易所累計成交量為325,626,877手，同比增長15.49%，佔全國市場的25.07%，鄭州商品交易所累計成交量為304,286,692手，同比下降21.46%，佔全國市場的23.42%，大連商品交易所累計成交量為578,915,674手，同比增長117.03%，佔全國市場的44.56%。
2011年7月16日當周，豆粕期貨一周成交2333萬手，持倉量198萬手，創造期貨市場新的歷史紀錄，但隨著基本面趨於穩定，豆粕期貨又漸歸常態、仍然保持穩健運行狀態。在1207合約至1301合約共五個合約中，1208合約在期貨價格由漲轉跌中成交量放大到1186.8萬手，創單個合約成交紀錄，當日減倉15.45萬手至188.26萬手，隨後行情有所降溫。
此外，玻璃期貨上市兩日總成交量創出138.7萬余手的天量，成為僅次於豆粕期貨的195.8萬余手、螺紋鋼期貨的158.9萬余手，上市第二日即成為國內期市第3大交易品種，這在新品種上市後較為罕見。業內人士表示，總成交量（138.7萬余手）與總持倉量（17.2萬余手）之比達到8.06倍，說明市場資金流動性較強，玻璃期貨未來有望成為國內期市中成交量較大的主力品種之一。
數據顯示，中國期貨市場2009年共成交21.6億手（按雙邊計算），成交金額約130.5萬億元，同比分別增長58.2%和81.5%。該年商品期貨成交總量已躍居全球第一，佔全球的43%。傳統商品期貨品種白糖、螺紋鋼、天然橡膠 、鋅、豆粕在所有期貨品種中居前五位，分別占市場份額的19%、14%、11%、9%和8%，這五個品種成交量占整個市場的61%。
其實早在2008年，中國農產品期貨已躍居全球農產品期貨成交量第一大國，但由於原油期貨、鋼材期貨的缺失，仍只能在商品期貨成交總量排名上屈居美國。且由於國際期貨市場上金融期貨成交量所佔比重近九成，中國期貨市場總成交量的全球排名長期居落後地位，但隨著股指期貨春節後上市國內的指日可待，該年期貨成交量排名有所提升。
2010年，中國期貨市場成交量增長逾45%，達到15.21億手，佔全球商品期貨與期權成交總量的50.95%，連續兩年躍居全球第一。
不過，2011年中國期貨市場成交量卻同比下降逾三成。數據顯示，2011年全國期貨市場累計成交10.54億手，累計成交額為1375134.25億元，同比分別下降32.72%和11.03%。
業內人士認為，一方面，全球經濟形勢較為動盪，而國內經濟結構面臨轉型且增速放緩，期貨市場量價齊跌，進入調整期不可避免。
另一方面，2010年四季度，國內三大商品交易所採取的取消手續費優惠制度、限制開倉手數制度、提高保證金比例等措施抑制過度投機，對成交規模也有所抑制。
此外，2010年全球寬松的貨幣環境和部分商品供需缺口的炒作等因素提振期市量價齊升，造成基數較高，2011年的同比下跌也是合理的事情。

10. 求一張圖：2007年1月—2008年12月美國CME的小型 S&P500 股指期貨月度成交量情況

這就是