某期貨合約價格為702

1. 商品期貨某一合約大量賣方按對手價平倉價格會怎樣走

賣方按對手價平倉實質相當於是按對手價買入期貨合約，大量的買入單子會把對手價掛單買完，再不斷的大量賣方按對手價平倉，價格會不斷上升。
同理，某一合約買方大量按對手價平倉庫，這一期貨價格會不斷下跌。

2. 20手做空,32.3673開倉,價格降低至

ABCD不是正確答案么么噠~~我會得到懸賞的~

3. 期貨的題目誰會求解啊~~八十分。

1、205開空單，205-8=197元平倉。但是開的是6月合約，要7月去平的話，中間還設計換月移倉的問題，這個都沒有涉及到只是簡單的算的話就是197元以下平都能獲利咯
2、買入套保。基差=現貨-期貨，1月：-700. 3月：-635，都是正向市場，價差縮小。
3、（7350-7250）+（7100-7190）=10，就是一噸賺10塊錢，要看他買了多少噸。。。
4、價差縮小才會盈利，即6月漲幅大於9月或者9月跌幅大於6月
5、價差擴大盈利，即5月跌幅大於7月，或者5月漲幅小於7月
6、蝶式套利

4. 某投機者預測9月份大豆期貨合約價格將上升，故買入7手(10噸／手)，成交價格為4 310元／噸，此後合約價格迅

選 A
平均價=（4310*7+4350*5）/12=4327元/噸

5. 期貨中當日結算價是指某一期貨合約當日成交價按照成交量的加權平均價。

為什麼這里會有當日無「成交價格」？
每個期貨品種的合約一般有數個，一般人們喜歡交易其中的一個合約，就是主力合約，非主力合約有時有當日無成交的現象。

另外對期貨集合競價開盤收盤到底如何產生價格有點模糊，期貨里是不是也分集合競價和連續競價？
期貨8：55-8：59 是集合竟價時間，根據報入的買價和賣價，按價格優先、成交量最大的原則定出開盤價。
開盤以後，是連續競價，按價格優先，時間優先的原則撮合成交。

6. 商品期貨合約的價值計算

呵呵，期貨是由現貨價值計算出來的，舉個例子講，現貨目前銅為60000一噸，那期貨下個月的價格應該也在這個價格附近。不可能出現現貨六萬一噸，期貨一毛一噸的事~~價格並不會相差太大。

基本面判斷的話，一般是供需，天氣，政策等等因素。

其實股票跟期貨並沒什麼大的區別，一個就是買賣公司股票，一個就是買賣遠期貨物合約。散戶做的都是賺差價

7. 若某期貨合約的保證金為合約值的6%，當期貨價格跌3%，買方損失百分幾 杠桿是多少 求解題過程~~~~~

假設期貨合約價格是M
期貨價格跌3%M
開倉價格6%M
那麼 3%M
損失= ---------=50%
6%M
杠桿=100/6=16.6 就是你用6塊錢就可以買到100元的東西，6元就是你的保證金

8. 期貨合約的價格怎麼計算

合約價值計算,期貨合約價值計算公式.合約價值等於股指期貨價格乘以乘數，因此一張合約的價值受到股指期貨價格和合約乘數的影響而變動。

在其他條件不變的情況下，合約乘數越大，合約價值意味著股指期貨合約價值越大。合約價值在其他條件不變的情況下，合約價值隨著標的指數的上升，合約價值股指期貨的合約價值亦在增加。

合約價值如恆指期貨推出時，合約價值但生指數低於2000點(合約乘數為50港元)，因而期貨合約價值不超過10萬港元。合約價值2009年恆生指數超過2000()點，合約價值恆指期貨的合約價值已超過100萬港元。

9. 某客戶在7月2日買入上海期貨交易所鋁9月期貨合約一手，價格15050元噸，該合約當天的結算價格為15000元噸。

上海期貨交易所鋁合約的單日最大漲跌幅±3%，並且下一交易日的漲跌幅是按前一日結算價格來計算的
15000x（1+3%）=15450

10. 期貨期權計算題

5.A.假設價格為X$時候需要催保。當前維持保證金=3000-虧損額3000-(X-2.50)*5000=X/2.50*2000解得 X = 2.67$B.假設價格為X當前維系保證金+1500=3000+盈利額3000+(2.50-x)*5000=x/2.50*2000+1500解得 X=2.41$6.補交X元總保證金 = 昨天保證金+盈利-虧損+補交120*5.02/5*2000=100*2000+（5.02-5）*10000*100-（5.1-5.02）*10000*20+x解得 X =36960 7. (61.20-58.30)/100*40000 = 1160 $