期貨合約為什麼平倉

⑴ 期貨買賣中合約到期前，進行平倉是什麼意思啊，為什麼要進行平倉啊，請舉例說明下，謝謝啦

期貨是標准合約的買賣，當你手上有標准合約的頭寸時，如果不實物交割，那麼要在合約（如上海交易所銅合約 滬銅1007，2010年7月到期）到期前把頭寸了結掉處理掉，處理的方式就是對沖平倉。
1樓的說法是錯誤的，期貨的結算方式是當日無負債結算，也叫實時結算，盈虧都會影響到你剩餘可用資金的本金。

⑵ 為什麼大多數的期貨合約在到期之前即已平倉

以商品期貨為例，如果你持有到期那你就得實物交割。而大多數的期貨投資者他們要麼是投機，要麼是套保還有套利。很少有期貨投資者是為了到期的實物交割。當然也有一些需要實物交割的。

記得採納啊

⑶ （滿分急求）期貨到底怎麼交易，平倉到底是怎麼回事

問題一：根據你所說「A與B簽訂一份期貨合約」來看，A肯定是有現貨的供貨商；B是需要現貨的需貨商，兩者簽定這個合同是需要如下條件的，首先A需要將現貨送到大交所指定倉庫並驗收，注冊倉單1000斤，價格10元/斤，另外期限是1年後交貨，好的，這時，你賣出的價格就是10元/斤，共10000元，結束，行情漲跌和你沒有任何關系了；B呢，接過你的單子買下，但是要提現貨需要等到一年以後，好的，他買入持有，結果如你所說，一個月後，漲到11元，他如果賣出可以盈利1元/斤*1000斤=1000元，如果不賣，他只擁有一年以後可以提現貨的倉單一份，沒有別的。現在明白了，A不會再往裡補錢，只要提現貨他的成本就是10元/斤，也不會變，至於現貨最終價格漲，則A賣的有些虧，少掙了錢，B買了些便宜豆子，就這樣。
現在我看到你的問題二感覺你真是何止思維混亂，簡直口齒不清，明擺的這兩個人都是投機者，干嗎要注冊倉單呢，投機者是不需要注冊倉單的，交易分為兩種，一種是投機交易，另一種是企業和現貨商的套期保值，你這個是投機。
問題一：A賣出開倉，價格是10元/斤，因為投機者開倉都需要繳納保證金的，所以，保證金需要：10*1000*10%=1000（元），當價格漲到11元時，A出現了虧損，虧損=（11-10）元/斤*1000斤=1000元，此時A為這份倉單所繳納的保證金=虧損，所以現在A的保證金已經為零，如果需要重新保有這份倉單，必須重新追加保證金，也就是增加保證金=11元（現價）/斤*1000斤*10%=1100元，而不是你所說的補10元的保證金，這個就是A的現狀；
問題二：對沖平倉，這個是一個投機平倉的規則，還是前面的A，他沒有豆子的情況下賣出1000斤豆子，他的豆子數現在是：-1000斤，如果他按著規則新買入1000斤豆子呢，他的豆子數增加了1000斤，結果豆子數變化為：-1000斤+1000斤=0斤，他現在等於沒有豆子，所以豆子的價格對他沒有任何影響，因為合約是標准合約，每個合約代表的豆子數是一定的，所以說A賣出多少張合約通過買入同樣張和約，他的豆子數就等於0，沒有任何持倉，這樣就是對沖平倉，這是一種規則，避免了接觸現貨就可以平倉， 提高了交易的活躍。 他此時買入的合約必須是現價買入，也就是11元/斤，因為交易者眾多，所以不清楚，但是肯定的是所有交易者中的一員，這個不需要，投機者可以直接開倉，不需要注冊倉單，有的期貨品種倉庫存量可能就10萬噸，結果倉單數可能達到100萬噸，就是因為有大量的投機者參與，不需要注冊倉單的原因。 A從C那裡購買倉單是平倉的，所以買到之後，A的倉單總數為0，此時A的虧損就控制在（11-10）元/斤*1000斤=1000元；至於C那是另外一個新的投機交易，是A的重復，所以不再重復說明。如有疑問，可以留言

⑷ 為啥說大部分的期貨合約都不是進行實物交割，而是提前平倉結束

這個是由期貨交易的規則決定的。不像股票，籌碼是固定的。期貨交易者隨時可以憑空開立一張多單或空單(只要有對手盤)，所以期貨合約的數量是不斷變化的。交投越活躍，參與人數越多，新產生的期貨合約數量就越多。
由於交易所規定，商品期貨進行實物交割的只能是法人機構，個人不能進行實物交割。而且，臨近交割月份，為了避免交割雙方違約，保證金比例會比平時大幅度提高。那麼，在交割之前，一方面所有的個人投資者都要平倉了結，另一方面，保證金不足的也要減倉。所以就會出現大部分期貨合約都是提前平倉結束的。
你買入1手合約建倉，不一定就會增加一手新的合約。因為可能是原有的一個多頭持有者把手中的1手多頭合約轉給你了，這個叫換手。好比一個燙手山芋從張山手上傳給你了。
你平倉肯定不會產生一張新的合約，還可能會減少一張合約。第一種可能：你把手中的多頭合約拋了，結果是新來的李四接到了。那麼這個也叫換手。市場持倉總量不變。第二種可能：你把手中的多頭合約平掉，正好對手盤把手中的空頭合約平掉。那麼這個對你而言就是多平，而你的對手盤則是空平。市場持倉總量減少。

⑸ 為何期貨合約在交割之前就平倉

可以不平
不平就實物交割唄
因為是保證金交易，不交割只做投機，肯定要及時平倉的啊，否則，交割時候就要拿出全部資金的。一般保證金10%左右。。
盈利和虧損，期貨交易每天都要結算的。明白不？結算就會平了每個持倉的人的盈利和虧損，你虧的，就劃錢給盈利的。。

⑹ 為什麼期貨平倉，要買回已賣出的合約

平倉是指期貨交易者買入或賣出與其所持期貨合約的品種代碼、數量及交割月份相同但交易方向相反的期貨合約，了結頭寸的行為。

期貨交易者在最後交易日結束之前擇機將買入的期貨合約賣出，或將賣出的期貨合約買回，是為了通過一筆數量相等、方向相反的期貨交易來沖銷原有的期貨合約，以此了結期貨交易，解除到期進行實物交割的義務。

⑺ 期貨裡面為什麼要平倉買賣不是自由嗎.

期貨不是股票，可以一直拿著，期貨合約有到期日，平倉很重要的。
平倉可以止贏止虧，避免現貨交割。
你是不是在說強制平倉？
這是一種風險控制手段，期貨是保證金交易，有杠桿效應，保證金不足的情況下期貨交易所或者期貨公司才會強制平倉，避免暴倉穿倉造成無法彌補的損失。

⑻ 什麼是平倉，什麼時候賣出期貨合約

平倉就是把你原來開倉的合約平掉，你說的賣出期貨合約就是平倉的意思，就是你本來買入了一份合約（這個合約有可能是空單也有可能是多單，我們不用管它），你覺得時候到了，此時賣掉了這份合約，這就是平倉。
期貨合約是指由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量商品的標准化合約。它是期貨交易的對象，期貨交易參與者正是通過在期貨交易所買賣期貨合約，轉移價格風險，獲取風險收益。期貨合約是在現貨合同和現貨遠期合約的基礎上發展起來的，但它們最本質的區別在於期貨合約條款的
標准化。在期貨市場交易的期貨合約，其標的物的數量、質量等級和交割等級及替代品升貼水標准、交割地點、交割月份等條款都是標准化的，使期貨合約具有普遍性特徵。期貨合約中，只有期貨價格是唯一變數，在交易所以公開競價方式產生。

⑼ 期貨交易中的平倉是什麼意思

平倉是在股票交易中，多頭將所買進的股票賣出，或空頭買回所賣出股票行為的統稱。多頭賣出股票，空頭買入股票，目的都是賺取差價收益，看準有利行情及時平倉，對實現差價收益，或避免行情逆轉時造成損失，至關重要。

平倉是源於商品期貨交易的一個術語，指的是期貨買賣的一方為對銷以前買進或賣出的期貨合約而進行的成交行為。在商品期貨交易中，價格、成交量和未平倉量三者結合的分析，被認為是預測價格走勢的重要指標。

股市上已經賣空，但尚未抵補賣空頭手的股票總額稱為 「賣空額」，亦稱 「未補拋空差額」。技術分析理論認為，賣空額是市場弱勢的信號，即有多少投資者認為股票價格將要下跌。賣空額擴大，表明預期股價下跌的人居多。

但所有賣空額最終必須通過實際購買股票來軋平，因而巨大的賣空額又被認為是股價上升的徵兆，在理論上被稱為「氣墊理論」。

(9)期貨合約為什麼平倉擴展閱讀：

平倉的方法總結出來無非兩種：主動平倉與被動平倉。被動平倉相對而言考慮的是不要錯過行情，主動平倉相對而言考慮的是不要錯過利潤；

被動平倉檢驗的是個人的交易系統，主動平倉檢驗的是個人的交易眼光。兩種方法結合起來用，百分之五十的頭寸主動平倉，百分之五十的頭寸止損，也就是所謂的被動平倉。

股指期貨投資者在開倉之後尚沒有平倉的合約開倉之後股指期貨投資者有兩種方式了結股指期貨合約：或者擇機平倉，或者持有至最後交易日並進行現金交割。

⑽ 絕大多數的期貨合約是通過做相反交易實現對沖而平倉是什麼意思

期貨平倉有兩種方式，一種是交割，也就是到合約終結日期進行貨物、現金的交易，根據交易所規定，這只有法人投資者才能夠做，而且這樣做增加了交易成本，除非真是為了買賣貨物而做期貨，不然沒有人會選擇的。

第二種方式是對沖平倉，也就是說，你原本買入期貨合約，就有了我們說的多頭持倉，在你想平倉的時候你再賣出到期日相同的期貨合約，買賣沖抵，交易所就會認定為你沒有倉位了；同樣由於期貨可以進行賣空，所以你可以先賣出，持有空頭倉，然後買入進行對沖平倉。這是期貨市場上大多數投資者使用的平倉方式，也是個人投資者唯一可以選擇的平倉方式