期貨期權漲跌幅度

⑴ 如何看期貨中漲期權和跌期權

看漲期權和看跌期權是投資者在交易時必須選擇的,

⑵ 各種條件相同，在一波行情下,期貨和期貨期權哪個賺得多

波動大的情況下當然是期權。波動小時是期貨。

⑶ 期權合約的漲跌是怎麼計算的，比如橡膠期貨漲一個點，期權漲多少

各是個，不具備固定的比例。有時候期貨只漲1點點，期權可能翻倍。

⑷ 當股票價格波動幅度非常大時,什麼樣的期權投資獲利可能性高

股指期貨是和現貨的指數掛鉤的。如果建立空頭頭寸的話，必須期待股指下降，也就是必須打壓股市，這樣平倉的時候就賺到了，若是建立多頭頭寸的話，就必須期待股指上漲，這樣平倉時也賺到了。
股指期貨的賺投在於你可以用少量的錢買大量的期指，這些錢是保證金，不需要和現貨一樣必須有多少錢賣多少貨。所以，你買股指期貨後，可以用剩下的錢來打壓股市或者拉升期指合約的股票讓它們下降或拉升，從而賺取差價。

⑸ 幫我查查這個吧~以下期權市場中保留了漲跌停製度的是

我查了一些文檔，感覺應選D，台灣。

以下是從《全球股指期權市場主要品種和核心制度對比研究報告》第33頁摘錄的原文，對台灣的表述最符合漲跌停製度：
目前全球主要市場的漲跌停板制度主要包括以下三種：短時間內的委託價格限制（價格籠子）、日內價格波動限制以及斷路器機制。
採用價格籠子制度的交易所主要有印度國家交易所和大阪交易所，通過控制報入委託單的價格，一方面防止部分客戶的錯誤報單，另一方面降低市場價格的短期波動，起到平滑交易的作用。
台灣期貨交易所採取了限制期權每日價格最大波動范圍的方式，其價格波動點位與同一標的的期貨最大波動幅度保持了一致，這種方式較為簡單易行，也便於投資者理解。
韓國、日本交易所還採取了斷路器機制，當對應指數期貨主力合約出現較大波動時，指數期權跟隨一同暫停交易，待市場情緒緩解後，再繼續進行交易。

⑹ 期貨看漲跌期權交易最短時間是多久

期貨交易一般無固定時間！期權沒接觸過！

⑺ 期貨期權的收益問題

平倉收益：（20.50-18.30）×1000=2200美元，不考慮手續費，這就是你的凈收益。是1997年3月平倉時實現的。

1996年12月的原油價格沒有什麼用（迷惑您的）。

⑻ 期貨、期權、股票指數

股指期貨就是以某種股票指數為標的的期貨合約，例如目前國內唯一推出的滬深300指數期貨；而股指期權是指以某種指數期貨合約為標的的期權，期權其實也可以理解成是期貨的一種分支，只不過期權交易的只是一種權利。例如：滬深300指數期權（目前國內還沒推出任何期權）的全稱應該叫：滬深300指數期貨期權；期權更復雜一點，期權交易分四種：買進看漲期權、買進看跌期權、賣出看漲期權、賣出看跌期權，其中，買方有選擇是否行權的權利，而賣方沒有權利，只能被動的接受，所以，期權的買方可以收益無限大，但是損失最多就是權利金；而賣方則是損失無限大，而收益卻最多是權利金，所有，通常情況下，期權的賣方通常手中都有相應的期貨合約，賣出期權只是為了保值。

⑼ 商品期權漲跌停板價格怎麼計算

漲停板價格 = 期權合約上一交易日結算價+標的期貨合約漲跌停板幅度

跌停板價格 = Max（期權合約上一交易日結算價-標的期貨合約漲跌停板幅度，期權合約最小變動價位）

因此，就漲跌比例而言，雲旗金服需要強調，商品期權的漲跌停板可能高達百分之幾百，甚至上千，遠遠高於期貨及股票。這點需要提醒投資者特別注意的。