買進7月份大豆期貨合約20手

Ⅰ 某新客戶存入保證金10萬元，在5月1日買開倉大豆期貨合約40手(每手10噸)，成交價為2 000

5月1的
當日平倉（賣的20手）盈餘為：（2050-2000）﹡20﹡10=10000
當日持倉盈餘為：（保留的20手）（2040-2000）﹡20﹡10=8000
當日總盈餘為：10000+8000=18000
當日賬戶總額為10萬+18000=118000
5月2日
共持倉28手
保證金佔用為 2060﹡28*10﹡5%=28840
可用余額為118000-28840=。。。。
就是這樣算的

Ⅱ 某投機者預測9月份大豆期貨合約價格將上升，故買入7手(10噸／手)，成交價格為4 310元／噸，此後合約價格迅

選 A
平均價=（4310*7+4350*5）/12=4327元/噸

Ⅲ 某新客戶存入保證金100 000元，在4月1日開倉買入大豆期貨合約40手(每手10噸)，

4月1日買入合約費用，40X10X4000X0.05=80000元，還剩餘2萬保證金
當天賣出合約20手，賺30X10X20=6000元，也就是保證金增加到2.6W元（實際盈利0.6萬元）
當天還持有20手大豆合約，浮盈20X10X40=8000元

也就是說不計算手續費傭金，實際盈利0.6萬元，浮動盈利(賬面盈利)0.8萬元。

Ⅳ 某套利者使用套利限價指令： 「買入9月份大豆期貨合約，賣出7月份大豆期貨合約，價差150元/噸」

假如之前7月份價格4130 9月份價格是3980 價差150
首先
反向市場是指在特殊情況下，現貨價格高於期貨價格（或者近期月份合約價格高於遠期月份合約價格），基差為正值。

其次
套利者通過賣出其中價格較高的一「邊」同時買入價格較低的一「邊」來進行套利，我們稱這種套利為賣出套利

最後
為什麼價差縮小必盈利
打個比方
假如之前7月份價格4130 9月份價格是3980 價差150 一段時間後7月份價格4050，9月份價格4 000 價差50 則你的盈利為 4130-4050=80 4000-3980=20 盈利共計100

我都想了半天 專業都不太記得了 望採納

Ⅳ 關於期貨從業資格證考試的幾道計算題 請各位高手指教（麻煩寫一下計算過程）

1。區分正反向市場；再確定買入或賣出套利；A：正向，買入套利，價差擴大盈利，價差100；B：反向，賣出套利，價差縮小盈利，價差50；C：正，買入套利，價差200；D：正，買入，價差150；求解釋為什麼要B？（我也不明白為什麼選B，我也在問）

2.分為買入套利與賣出套利；假設11月>7月，賣出套利（縮小盈利），盈利10美分，即前期價差為15+10=25，所以11月合約905；假設7月>11月，買入套利（擴大盈利），盈利10美分，即前期價差為15-10=5，所以11月合約875；

期指、期權我還沒看，不知道自己做得對不對，就不解釋了；

Ⅵ 期貨從業考試計算問題。我知道公式，書上都有，但是具體實例帶進帶去很快就搞昏了。

持倉盈虧就是歷史持倉和今日新增持倉的總的盯市盈虧，浮動盈虧只是在沒有結算之前的平倉和持倉總盈虧，結算之後，平倉盈虧就結算到你的結算準備金中了，顯示的就是持倉盯市盈虧了。
計算方法：平倉盈虧應該很簡單了，買進2220，賣出2230，一噸賺10個點，一手10噸，一共10手，就是10×10×10=1000塊；
持倉盈虧：持倉盯市盈虧要按照結算價算，結算價比買入價低5個點，（2215-2220）×10×10=-500元；
交易保證金：按照結算價算，2215×10×10×5%=11075元。

Ⅶ 期貨計算題，請高手幫忙解答，越詳細越好，可追加懸賞！

1,（1）持倉20手，平倉20手
持倉盈虧=(2000-2040)*20*10=-8000
平倉盈虧=（2000-2050）*20*10=-10000
當日盈虧=持倉盈虧+平倉盈虧=-8000-10000=-18000
權益：100000+8000+10000=118000元。
保證金：2040元×10噸×20手×5%=20400元。
結算準備金余額：118000-20400=97600元
（2）後幾題是證券我就不懂了，所以這個問題我答不完了、、、

Ⅷ 關於套期保值的幾個題目，請大家幫幫我

1、四月份開始種植大豆，可以視為四月份持有的是大豆多頭。那麼要進行套期保值（賣出套期保值），需要賣出70噸11月份到期的大豆期貨合約。所以應該選A。估計答案是錯了。
2、基差是最近的現貨價格跟對應產品最近月份期貨合約的價格差，公式是：現貨價格—期貨價格，所以上面就是800-810=-10，那個十一月份是干擾你的。
3、買入套期保值是指套期保值者先在期貨市場上買入與其將在現貨市場上（ ）的現貨商品數量相等，交割日期將近或相同的該商品期貨合約。
首先要明確買入套期保值的概念。買入套期保值是指投資者現在持有的是現貨空頭，在未來他想要買入現貨，也就是持有現貨多頭。為了防止未來現貨價格上漲導致經濟損失，投資者現在需要買入期貨合約（現在持有期貨多頭）。我想你現在迷惑的就是這個期貨合約的數量了。投資者買入的期貨合約數量要和未來買入的現貨數量相同。所以上面那道題應該是「買入」。
買入套保實例：
9月份，某油廠預計11月份需要100噸大豆作為原料。當時大豆的現貨價格為每噸2010元，該油廠對該價格比較滿意。據預測11月份大豆價格可能上漲，因此該油廠為了避免將來價格上漲，導致原材料成本上升的風險，決定在大連商品交易所進行大豆套期保值交易。交易情況如下表：
現貨市場 期貨市場
9月份 大豆價格2010元/噸 買入10手11月份大豆合約：價格為2090元/噸
11月份 買入10手（100噸）大豆 賣出10手11月份大豆合約：價格為2130元/噸
價格為2050元/噸
套利結果 虧損40元/噸 盈利40元/噸
最終結果 凈獲利40*100-40*100=0
可以看一下上面的實例。9月份買入的期貨數量是10手（現在）。11月份買入的現貨也是10手（將來）。所以買入套期保值現在買入的期貨數量應該與將來買入的現貨數量相同。說了很多不知道你明白了么
4、我是用每個選項減去+2的，看哪個大於零哪個就是獲利，小於零就是虧損，等於零就是持平。不知道有沒有道理。你可以自己再想想。
5、貌似1手銅期貨是5噸吧。書上應該有說的。

Ⅸ 某投資者以2100元/噸賣出5月大豆期貨合約一張,同時以2000元/噸買入7月大豆合約一

朋友不是這樣算的，這只是一個買入時的價格，還要平倉的價格。
我按你的例子來舉，2100賣空5月合約一手，2000買入7月合約一手。然後在2000平掉5月合約一手，在1950平掉7月合約一手，那就是5月2100-2000=100點，7月2000-1950=50點，最終100盈利-50點虧損=50點盈利。一手合約為10噸*50點=500元盈利（手續費忽略）。