期貨合約漲跌停板按照上一交易日

❶ 哪位那個大哥能告訴下，期貨的漲停是怎麼算的，4%是按上一交易日的結算價算的嗎

當天的漲跌停價格=前一個交易日結算價*（1+/-漲跌幅），漲跌幅個品種不同，而且如果第一個交易日漲（跌）停，第二個交易日就會擴大漲跌停板幅度，這就是所謂的擴板

❷ 期貨的漲跌停板是如何計算的

期貨漲跌停板是指當某個期貨品種合約在某一交易日收盤前5分鍾內出現只有停板價位的買入(賣出)申報、沒有停板價位的賣出(買入)申報,或者一有賣出(買入)申報就成交、但未打開停板價位的情況。

按著漲跌方向分為兩種情況，一個是漲停板一個是跌停板，在漲跌停板制度下，前交易日結算價加上允許的最大漲幅構成當日價格上漲的上限。

前一交易日結算價減去允許的最大跌幅構成價格下跌的下限、稱為跌停板價格。期貨交易漲跌停板一般是在5%左右，不過根據每個品種波動性不同，漲跌停板價格也不相。

期貨漲跌停板計算：

第一、期貨交易所實行漲跌停板制度，由交易所制定各期貨合約的每日價格最大波動幅度。

第二、當某期貨合約以漲跌停板價格成交時，成交撮合實行平倉優先和時間優先的原則，但平當日新開倉位不適用平倉優先的原則。

第三、漲(跌)停板單邊無連續報價(以下簡稱單邊市)是指某一期貨合約在某一交易日收盤前5分鍾內出現只有停板價位的買入(賣出)申報、沒有停板價位的賣出(買入)申報，或者一有賣出(買入)申報就成交、但未打開停板價位的情況。連續的兩個交易日出現同一方向的漲(跌)停板單邊無連續報價情況，稱為同方向單邊市;在出現單邊市之後的下一個交易日出現反方向的漲(跌)停板單邊無連續報價情況，則稱為反方向單邊市。

第四、當某期貨合約在某一交易日(該交易日稱為Dl交易日，以下幾個交易日分別稱為D2、D3、D4、D5、D6交易日)出現單邊市，則D1交易日結算時該合約交易保證金按下述方法調整：

銅期貨合約交易保證金比例為7%，收取比例已高於7%的按原比例收取;

鋁期貨合約交易保證金比例為7%，收取比例已高於7%的按原比例收取;天然橡膠期貨合約的交易保證金比例為7%，收取比例已高於7%的按原比例收取;

燃料油期貨合約的交易保證金比例為10%，收取比例已高於10%的按原比例收取。

D2交易日，銅期貨合約的漲跌停板為5%，鋁期貨合約的漲跌停板為5%，天然橡膠期貨合約的漲跌停板為6%，燃料油期貨合約的漲跌停板為7%。

第五，該期貨合約若D2交易日未出現單邊市，即：銅期貨合約的漲跌幅度未達到5%，鋁期貨合約的漲跌幅度未達到5%，天然橡膠期貨合約的漲跌幅度未達到6%，燃料油期貨合約的漲跌幅度未達到7%，則D3交易日漲跌停板、交易保證金比例恢復到正常水平。

若D2交易日出現反方向單邊市，則視作新一輪單邊市開始，該日即視為Dl交易日，下一日交易保證金和漲跌停板參照上述第四條規定執行。

若D2交易日出現同方向單邊市，則當日收盤結算時該合約交易保證金按下述方法調整：銅期貨合約的交易保證金比例為9%，收取比例已高於9%的按原比例收取;鋁期貨合約的交易保證金比例為9%，收取比例已高於9%的按原比例收取;天然橡膠期貨合約的交易保證金比例為9%，收取比例已高於9%的按原比例收取;燃料油期貨合約的交易保證金比例為l5%，收取比例已高於15%的按原比例收取。D3交易日銅期貨合約的漲跌停板為6%，鋁期貨合約的漲跌停板為6%，天然橡膠期貨合約的漲跌停板為6%，燃料油期貨合約的漲跌停板為10%。

第六，若D3交易日未出現單邊市，即：銅期貨合約的漲跌幅度未達到6%，鋁期貨合約的漲跌幅度未達到6%，天然橡膠期貨合約的漲跌幅度未達到6%，燃料油期貨合約的漲跌幅度未達到l0%，則D4交易日漲跌停板、交易保證金比例恢復到正常水平。

❸ 請問一般期貨漲跌停板後怎麼操作

這個得看K線形態，如果形態牌振盪，那麼最好當天平倉，第二天有可能是再拉一把就跌回來，也有可 能是直接低開。如果趨勢好，那麼第二天還是再拉升，看分時圖沒什麼意義。

上海交易所的風控規則是根據風險變化的，現在上海交易所的停板為5%，7%，9%意思是平常漲跌停都為5%，連續同方向（漲停、跌停）第2個停板為7%，第三個為9%，3個停板後休市一天。

期貨交易所實行漲跌停板制度，由交易所制定各期貨合約的每日價格最大波動幅度。當某期貨合約以漲跌停板價格成交時，成交撮合實行平倉優先和時間優先的原則，但平當日新開倉位不適用平倉優先的原則。

(3)期貨合約漲跌停板按照上一交易日擴展閱讀：

期貨交易必須在期貨交易所內進行。期貨交易所實行會員制，只有會員方能進場交易。那些處在場外的廣大客戶若想參與期貨交易，只能委託期貨經紀公司代理交易。所以，期貨市場是一個高度組織化的市場，並且實行嚴格的管理制度，期貨交易最終在期貨交易所內集中完成。

期貨交易實行保證金制度，也就是說交易者在進行期貨交易時只需繳納少量的保證金，一般為成交合約價值的5%-10%，就能完成數倍乃至數十倍的合約交易，期貨交易的這種特點吸引了大量投機者參與期貨交易。

期貨交易具有的以少量資金就可以進行較大價值額的投資的特點，被形象地稱為「杠桿機制」。期貨交易的杠桿機制使期貨交易具有高收益高風險的特點。

❹ 股票漲跌停板規則什麼時間開始

漲跌停板制度，是指期貨合約在一個交易日中的成交價格不能高於或低於以該合約上一交易日結算價為基準的某一漲跌幅度，超過該范圍的報價將視為無效，不能成交。 （漲跌停板又叫每日價格最大波動幅度限制）。
漲跌停板制度源於國外早期證券市場，是證券市場上為了防止交易價格的暴漲暴跌，抑制過度投機現象，對每隻證券當天價格的漲跌幅度予以適當限制，即規定交易價格在一個 交易日中的最大波動幅度為前一交易日收盤價上下百分之幾，超過後停止交易。
我國證券市場現行的漲跌停板制度是1996年12月13日發布、1996年12月26日開始實施的。制度規定，除上市首日之外，股票（含 A股、 B股）、基金類證券在一個交易日內的交易價格相對上一交易日收市價格的漲跌幅度不得超過10%，超過漲跌限價的委託為無效委託。我國的漲跌停板制度與國外的主要區別在於 股價達到漲跌停板後，不是完全停止交易，而是在漲跌停價位或漲跌停價位之內的交易仍可繼續進行，直到當日收市為止。

❺ 股指期貨的漲跌停板是以合約上一交易日的什麼價為基準確定的

結算價。

當日結算價是指某一期貨合約最後一小時成交價格按照成交量的加權平均價。計算結果保留至小數點後一位。

最後一小時因系統故障等原因導致交易中斷的，扣除中斷時間後向前取滿一小時視為最後一小時。

合約最後一小時無成交的，以前一小時成交價格按照成交量的加權平均價作為當日結算價。該時段仍無成交的，則再往前推一小時。以此類推。合約當日最後一筆成交距開盤時間不足一小時的，則取全天成交量的加權平均價作為當日結算價。

合約當日無成交的，當日結算價計算公式為：當日結算價＝該合約上一交易日結算價＋基準合約當日結算價－基準合約上一交易日結算價，其中，基準合約為當日有成交的離交割月最近的合約。合約為新上市合約的，取其掛盤基準價為上一交易日結算價。基準合約為當日交割合約的，取其交割結算價為基準合約當日結算價。根據本公式計算出的當日結算價超出合約漲跌停板價格的，取漲跌停板價格作為當日結算價。

採用上述方法仍無法確定當日結算價或者計算出的結算價明顯不合理的，交易所有權決定當日結算價。

❻ 大商所和鄭商所期貨交割月份的合約漲跌停板和非交割月份的有什麼不同嗎

只能企業戶才能進入交割月,這也是企業戶與個人戶的區別,因為進入交割月意味著可以交割,個人戶是不允許交割的。
大商所：交割結算價根據不同交割方式確定。滾動交割配對日交割結算價採用該期貨合約配對日的當日結算價；滾動交割和一次性交割最後交易日交割結算價採用該期貨合約自交割月第一個交易日起至最後交易日所有成交價格的加權平均價。
鄭商所：交割結算價為期貨合約配對日前10個交易日（含配對日）交易結算價的算術平均價。 上期所：交割結算的基準價為該期貨合約最後交易日的結算價（除au、ru、bu、fu 特殊不一樣）
參考：http://wenku..com/link?url=_sxcVrhwdPtBExbXTuXS_0JbDsx8DIz9cbqbVET_VAPg58MFK8-AvJNaG

❼ 股指期貨合約上市首日漲跌停板幅度是多少只有季月才是20%嗎

你好，股指期貨也設置了價格日漲跌幅限制，內容主要包括三點。第一，股指期貨合約的漲跌停板幅度為上一交易日結算價的±10％。第二，季月合約上市首日漲跌停板幅度為掛盤基準價的±20％。上市首日成交的，於下一交易日恢復到合約規定的漲跌停板幅度；上市首日無成交的，下一交易日繼續執行前一交易日的漲跌停板幅度。第三，股指期貨合約最後交易日漲跌停板幅度為上一交易日結算價的±20％。

❽ 期貨合約在D1交易日出現單邊市，D2交易日期貨的漲跌版為7%，若D1交易日跌幅9%，D2交易日漲跌停板是多少

D2交易日漲跌停板在D1交易日漲跌停板幅度的基礎上增加3個百分點也就是說增加3個百分點的漲跌幅限制范圍，如果原來漲跌幅范圍是5%，那麼就變成8%。全國所有期貨都不是一樣，交易品種不同，其對於出現極端情況下的市場漲跌停製度也是不同的，增加漲跌幅范圍只是其中一種手段，如限制開倉、增加保證金比率水平也是相關的限制手段。一般來說只有出現連續兩天或三天的極端單邊市才會觸發增加漲跌幅限制范圍的條件(這要視乎相關的交易規定)，增加漲跌幅度范圍的第一個交易日要視乎其交易情況來決定下一個交易日的漲跌幅限制是如何的(一般來說看有沒有按原來的趨勢繼續漲停或繼續跌停)，如果沒有在這一個交易日的下一個交易日就會回復原來未增加漲跌幅限制的交易限制，若繼續出現那麼下一個交易日會繼續實施上一個交易日的已經增加了波動范圍的漲跌幅限制的交易限制(一般這種情況會有更細的附帶規定，如必須按原來趨勢一字跌停或一字漲停)。如果連續出現兩個交易日漲幅5%觸發極端單邊市條件，規定增加3%的漲跌幅限制至8% ，若這天沒有繼續出現單邊市走勢，下一個交易日會變成按原來漲跌幅限制5%進行交易，若繼續那麼下一個交易日繼續實施漲跌幅限制為8%進行交易。