大學期貨期權計算題

A. 期貨期權的計算題

$36000

B. 大1金融期權計算題

A在買入看漲期權時候，需要付出的成本是100*0.01*100=100美元。
執行價格為歐元/美元1.28元。
如果A在買入看漲期權之後，歐元/美元的比價>1.28，則A行使期權，以1.28元的價格買入歐元，然後去市場上兌換為美元以獲利。則A在不考慮固定成本的情況下，得到的收益=（X-1.28）*100*100X(X代表合約被執行時歐元/美元價格)。然後拿這個收益再減去固定成本100美元，就是最後A得到的換算成美元的收益。
如果A在買入看漲期權之後，歐元/美元的比價<1.28，則A選擇不行使期權，只損失100美元的固定成本。
當A在買入看漲期權之後，歐元/美元的比價=1.28，則A行使與否都一樣。都損失100美元的固定成本。
B的收益為:
如果A選擇不行使期權，則B的收益為100美元。如果A選擇行使期權，則B的損失為（A的收益-100)美元

C. 期權交易的計算題

按照1美元=0.9800歐元，協議數量為10萬歐元，換算成需要美元102040美元
按照1美元=0.9400歐元，10萬歐元，換算成美元為106382美元
一個月時間盈利為106382-102040=4342美元。再減去2000美元的期權費，該投資者最終盈利2342美元。

如果價格降到
1美元=1.0000歐元，按照上面的演算法，該投資者將要虧損4040美元。

D. 期貨計算題，急！！！！！要公式及過程

100萬*0.9=90萬 3400*300*100=1020萬
1020/90=11.3張

E. 關於期貨期權的計算題

大哥 看書要好好看啊 表格的下面註明了的 一手是25噸

F. 期權計算題，請詳細作答

1、買入一個執行價為60元的看漲期權，表明到期市場匯率在60元以上，客戶可以行權獲利，第二筆期權不行權，客戶需要承擔兩筆交易的期權費3元，所以當市場匯率在63時，客戶按60元行權買入標的物可獲3元收益，與期權費相抵，屬於盈虧平衡點。
2、買入一個執行價為55元的看跌期權，表明到期市場匯率在55元之下時，客戶可以行權獲利，第一筆期權不行權，客戶需要承擔兩筆交易的期權費3元，所以當市場匯率為52元是，客戶按55元行權賣出標的物可以獲3元收益，與期權費相抵，屬於盈虧平衡點。
因此，此跨式期權組合的盈虧平衡點為52元和63元。

當然通過畫圖法也很容易找出盈虧平衡點。

G. 急！哪位大神會做下面期貨期權計算題

買入，看漲，410，-21.75賣出，看跌，310，+28期權盈利6.25411賣出，盈利1，合計盈利6.25+1＝72.5

H. 期貨期權計算題

5.A.假設價格為X$時候需要催保。當前維持保證金=3000-虧損額3000-(X-2.50)*5000=X/2.50*2000解得 X = 2.67$B.假設價格為X當前維系保證金+1500=3000+盈利額3000+(2.50-x)*5000=x/2.50*2000+1500解得 X=2.41$6.補交X元總保證金 = 昨天保證金+盈利-虧損+補交120*5.02/5*2000=100*2000+（5.02-5）*10000*100-（5.1-5.02）*10000*20+x解得 X =36960 7. (61.20-58.30)/100*40000 = 1160 $