期貨合約平倉會失敗嗎

1. 期貨合約會不會出現當我想平倉時，合約無法對沖，也就是合約賣不出去的情況、

只要你能出起價格，絕對能平掉！但是那個代價可能是非常大的，比如一些不活躍的月份，持倉量幾手十幾手，成交量幾手甚至零，報價都相差幾百點十幾點幾點，這種被迫虧損平倉的事情常有！ 如果是主力合約，那麼一般就相差一兩點位絕對平掉，參與人數多，活躍，非常好成交，每個點位都有很多買賣盤！

2. 期貨平倉存在賣不出去的情況嗎

首先期貨市場沒有穀子這個品種，有小麥，有早秈稻
其次，價格到2000了 ，你想賣，就掛出合約，不是說對方強制購買，而是看市場上有沒有人願意購買，一個願打一個願挨，就這么簡單。
如果價格下跌，就有一個風險控制的規定，在一定時候是需要你強行平倉的，這個只要是看你的資金比例，資金管理了。
如果還有不明白，可以聯系我。

3. 為啥說大部分的期貨合約都不是進行實物交割，而是提前平倉結束

這個是由期貨交易的規則決定的。不像股票，籌碼是固定的。期貨交易者隨時可以憑空開立一張多單或空單(只要有對手盤)，所以期貨合約的數量是不斷變化的。交投越活躍，參與人數越多，新產生的期貨合約數量就越多。
由於交易所規定，商品期貨進行實物交割的只能是法人機構，個人不能進行實物交割。而且，臨近交割月份，為了避免交割雙方違約，保證金比例會比平時大幅度提高。那麼，在交割之前，一方面所有的個人投資者都要平倉了結，另一方面，保證金不足的也要減倉。所以就會出現大部分期貨合約都是提前平倉結束的。
你買入1手合約建倉，不一定就會增加一手新的合約。因為可能是原有的一個多頭持有者把手中的1手多頭合約轉給你了，這個叫換手。好比一個燙手山芋從張山手上傳給你了。
你平倉肯定不會產生一張新的合約，還可能會減少一張合約。第一種可能：你把手中的多頭合約拋了，結果是新來的李四接到了。那麼這個也叫換手。市場持倉總量不變。第二種可能：你把手中的多頭合約平掉，正好對手盤把手中的空頭合約平掉。那麼這個對你而言就是多平，而你的對手盤則是空平。市場持倉總量減少。

4. 期貨交易中合約可能出現部分平倉的情況

對的 比如你的持倉超過了規定的限額，就會將超過部分進行部分平倉。規定如下：在期貨交易所限倉的情況下,當投資者持有的未平倉合約數量超過限倉規定時,期貨公司有權不經投資者同意、按照期貨交易所的限倉規定對其超量部分強行平倉。

5. 期貨合約未到期能平倉嗎

一般是可以在到期之前的任何交易時間 內平倉， 但是有兩種情況下你不能即時平倉：第一就是在跌停板的時候你可能平不掉倉，再有就是在沒有成交的情況下你會平不掉倉，

結論：如果不做交割的話最好跟著主力合約或者次主力合約操作，一個合約沒有成交或者成交較少的時候一般會很難平倉或者被迫以較大的點差平倉，造成擴大虧損或者減小盈利

6. 期貨只有平倉了,合約就作廢了嗎

平倉了，表示此合約與你無關了，但並不代表作廢。
有兩種情況：
1、你的平倉，對應別人的平倉——「雙平」，那麼表示雙方約定合約取消（此時可理解為作廢）。
2、你的平倉，對應別人的開倉——「多換或空換」，表示你將合約轉讓給其他人。（此時應當做合約的轉讓）。

7. 期貨 為什麼無法平倉

可能是平倉方法不對，期貨平倉方法如下：
止損平倉：有一定的盈利時提止損保護成本，然後隨著行情的發展根據技術圖形提止損，直至止損被打掉。此法適用於單邊行情。
次頂平倉：當觀察到價格無力再創新高，有回落跡象時即平倉。此平倉方法是止損平倉法的改良升級版，可以在最大程度上把握應有的利潤。
支阻平倉：當價格到達或即將到達下一個支阻位就平倉，不必等待沖擊結果。此法適用於震盪行情或者撈回調搶反彈。碰到單邊，支阻大多是無效的，必和大把的利潤失之交臂。
目標平倉：把每一次下單都當成是一個高勝算的賭局，下單同時設好止損和止盈，止盈目標起碼是止損的三倍，同時按照固定損失金額調整開倉頭寸。當持有一定的盈利時即提止損保護成本。假設盈虧比3：1（這是最起碼的），做單成功率只要達到25%即可達到盈虧平衡點。假設成功率7：3，那麼系統的整體風報比則為（7*3）：（3*1）也就是7：1。此法同樣最適用於震盪行情。

8. 期貨合約到交割日忘記了平倉，會有什麼問題嗎

期貨合約臨近交割月如果你還未平倉，期貨公司會通知你的，如果你自己不平，期貨公司在交割月前一個月的最後一個交易日會給你強平的。

在交易過程中，期貨交易所按規定採取強制平倉措施，其發生的平倉虧損，由會員或客戶承擔。實現的平倉盈利，如屬於期貨交易所因會員或客戶違規而強制平倉的。

由期貨交易所計入營業外收入處理，不再劃給違規的會員或客戶；如因國家政策變化及連續漲停板、跌停板而強制平倉的，則應劃給會員或客戶。

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在期貨交易中發生強行平倉的原因較多，譬如客戶未及時追加交易保證金、違反交易頭寸限制等違規行為、政策或交易規則臨時發生變化等。

而在規范的期貨市場上，最為常見的當屬因客戶交易保證金不足而發生的強行平倉。具體而言，是指在客戶持倉合約所需的交易保證金不足。

而其又未能按照期貨公司的通知及時追加相應保證金或者主動減倉，且市場行情仍朝持倉不利的方向發展時，期貨公司為避免損失擴大而強行平掉客戶部分或者全部倉位，將所得資金填補保證金缺口的行為。

9. 期貨強制平倉是不是全虧了

平倉一般有兩種，即對沖平倉和強制平倉，對沖平倉好比「自由戀愛」，是投資者完全自主的行為，當市場走向與預期相符時，投資者可以擇機賣出已經買入的看漲合約，通過「低買高賣」獲利，或者買入已經賣出的看跌合約，「高賣低買」賺取差價，而當市場走勢與投資者預期不符時，及時平倉還能有效止損。相比之下，強制平倉就好比「包辦式婚姻」，是一種強制行為，當投資者虧損過大，導致交易保證金不足時，無論你是否願意，期貨公司等機構都會強制執行平倉，而期貨交易採用杠桿交易制度，投資者用小額資金就可玩轉大額交易，一旦遭遇「強平」，在杠桿的放大效應下，投資者極有可能損失慘重。對投資者來說，建倉與平倉時一門必修課，在建倉或平倉時，既要把握機會，勇於出手，也要懂得控制風險，量力而為，切忌盲目跟風操作，尤其在發生虧損時，投資者應隨時關注虧損情況，以免被「強平」。如果被強平的話，那麼損失的就不只是保證金了。
舉個例子（為計算方便，合約價格和保證金比例為虛構）。
某合約現價2000元一噸，合約一手10噸，交易所保證金比例5%，期貨公司保證金在交易所基礎上＋5%手續費一手10元。
買一手需要保證金＝2000×10×（5%+5%）＝2000元。
某投資者賬戶剛好有3010元，在合約2000元價位開了一手空單。現在扣掉了手續費，客戶賬戶權益3000元，保證金2000元，交易所保證金1000元，可用資金1000元。
當行情上漲至2100會是什麼情況呢？此時持倉虧損＝（2100-2000）×10=1000元，客戶賬戶權益＝開倉時賬戶權益－虧損＝3000－1000＝2000元，持倉佔用保證金＝2100×10×（5%+5%）＝2100元，可用資金＝賬戶權益－持倉佔用保證金＝2000－2100＝－100元。此時客戶賬戶雖然有2000元，但是已經一分也無法出金了。這還不是最遭，因為此時交易所保證金＝2100×10×5%＝1050元，客戶賬戶權益能夠覆蓋交易所保證金，不會被強行平倉。
當行情上漲至2200又是什麼情況呢？此時持倉虧損＝（2200-2000）×10=2000元，客戶賬戶權益＝開倉時賬戶權益－虧損＝3000－2000＝1000元，持倉佔用保證金＝2200×10×（5%+5%）＝2200元，可用資金＝賬戶權益－持倉佔用保證金＝1000－2200＝－1200元。可怕的一刻到來了，因為此時交易所保證金＝2200×10×5%＝1100元，客戶賬戶權益已經不足以覆蓋交易所保證金，於是，期貨公司強行平倉，扣掉平倉手續費，賬戶最終剩下=客戶權益－手續費＝1000-10=990元。
再來模擬一下極端行情，從2100開始，連續兩個開盤漲停板，外加全天不開板，第三天依舊漲停板開盤，行情一下漲到2310，期貨公司並沒有辦法在這之前強平掉。此時持倉虧損＝（2310-2000）×10=3100元，客戶賬戶權益＝開倉時賬戶權益－虧損＝3000－3100＝－100元，持倉佔用保證金＝2310×10×（5%+5%）＝2310元，可用資金＝賬戶權益－持倉佔用保證金＝－100－2310＝－2410元。不管交易所保證金有多少，持倉的虧損已經把投資者所有資金都吃掉還要倒找交易所，這就叫爆倉。此時強平出來＝賬戶權益－手續費＝－100－10＝－110元。也就是說平完倉不僅毛都不剩還要再追加入金110元，否則會影響個人信用。

10. 期貨合約漲停板空頭為什麼不能平倉

漲停板意味著這個時候在漲停板上只有買家，而沒有賣家。空頭平倉需要買入持倉，但此時市場上沒有交易對手（只有同方向的買家，而沒有賣家），所以平倉是件很難的事，跌停亦同理。

在期貨交易中，一個期貨品種的換手率是這個品種是否活躍的指標。是日內交易者選擇品種的重要指標。換手率高的品種，說明其日內短線交易單很多，流動性好，潛在波動性大。

(10)期貨合約平倉會失敗嗎擴展閱讀：

只要當天到達跌停板了，而跟市場方向相反的倉位都不能平掉，除非盤中有打開過，但是排隊的人也是很多的，到時看運氣了。

如果是連續三個交易日都是相同方向的漲跌停板，就可以協議平倉，到時也是要排隊的。現在這種經濟形勢下，很少回連續出現三個漲跌停板，除非有重大的消息面出現。