期貨套利合約怎麼交割

❶ 期貨套利交易方法

正如一種商品的現貨價格與期貨價格經常存在差異，同種商品不同交割月份的合約價格之間也存在差異;同種商品在不同交易所的交易價格變動也存在差異。由於這些差異的存在，使期貨市場的套利交易成為可能。

套利，又稱套期圖利，是指期貨市場參與者利用不同月份、不同市場、不同商品之間的差價，同時買入和賣出不同種類的期貨合約以從中獲取利潤的交易行為。

在期貨市場中，套利有時能比單純的長線交易提供更可靠的潛在收益，尤其當交易者對套利的季節性和周期性趨勢進行深入研究和有效使用時，其功效更大。

有些人說套利交易的風險比單純的長線交易更小，這並不確切。盡管一些季節性商品的套利的內在風險低於某些單純長線交易，但套利有時比長線交易風險更高。當兩個合約、兩種商品的價格反方向運動時，套利的兩筆交易都發生虧損，這時，套利成為極為冒險的交易。

因此，就整個期貨交易而言，套利交易仍然是一項風險、收益都較高的投機。套利交易的收益來自下面三種方式之一：(1)在合約持有期，空頭的盈利高於多頭的損失;(2)在合約持有期，多頭的盈利高於空頭的損失;(3)兩份合約都盈利。

套利交易的損失則來自剛好相反的方式：(1)在合約持有期，空頭的盈利少於多頭的損失;(2)在合約持有期，多頭的盈利少於空頭的損失;(3)兩份合約都虧損。

試舉一例，2003年5月22日，某一交易者對2003年8月與11月豆粕合約進行套利交易，以2092元/噸的價格賣出8月合約10手，以2008元/噸的價格買入11月合約10手。5月29日，8月合約的價格下跌至2059元/噸，11月合約的價格上漲至2029元/噸，套利者可發出平倉指令，結束套利交易，結果交易者在8月合約上贏利330元，在11月合約上贏利210元，共計贏利540元(不計手續費)。這個例子是兩份合約都贏利的情況，當然這種情況發生的幾率比較小。

(6)、期貨套利的方法

期貨市場的套利主要有三種形式，即跨交割月份套利、跨市場套利及跨商品套利。

①、跨交割月份套利(跨月套利)

投機者在同一市場利用同一種商品不同交割期之間的價格差距的變化，買進某一交割月份期貨合約的同時，賣出另一交割月份的同類期貨合約以謀取利潤的活動。其實質，是利用同一商品期貨合約的不同交割月份之間的差價的相對變動來獲利。這是最為常用的一種套利形式。比如：如果你注意到5月份的大豆和7月份的大豆價格差異超出正常的交割、儲存費，你應買入5月份的大豆合約而賣出7月份的大豆合約。過後，當7月份大豆合約與5月份大豆合約更接近而縮小了兩個合約的價格差時，你就能從價格差的變動中獲得一筆收益。跨月套利與商品絕對價格無關，而僅與不同交割期之間價差變化趨勢有關。

❷ 期貨套利的操作方法是什麼

期貨市場的套利主要有三種方式，即跨交割月份套利、跨市場套利及跨商品套利。第一，跨交割月份套利。即投機者在同一市場利用同一種商品不同交割期之間的價格差距的變化，買進某一交割月份期貨合約的同時，賣出另一交割月份的同類期貨合約以謀取利潤的活動。其實質是利 用同一種商品期貨合約不同交割月份之間的差價來獲利，這是最為常用的一種套利形式。一般來說，跨 月套利與商品絕對價格無關，而僅與不同交割期之間價格差變化趨勢有關。第二，跨市場套利。即投機者利用同一商品在不同交易所期貨價格的不同，在兩個交易所同時買進和賣出期貨合約以謀取利潤的活動。當同一商品在兩個交易所中的價格差額超出了將商品從一個交易所的交割倉庫運送到另一交易所的交割倉庫的費用時，可以預計，他們的價格將會縮小並在未來某一時期體現真正的跨市場交割成本。第三，跨商品套利。即利用兩種不同而相互關聯的商品之間的期貨價格的差異來進行套利，即買進 (賣出）某一交割月份某一商品的期貨合約，而同時賣出（買入）另一種相同交割月份、另一關聯商品的期貨合約。通常來講，跨商品套利必須具備以下條件:一是兩種商品之間具有關聯性與相互替代性;二是交易價 格受相同的一些因素制約;三是買進或賣出的期貨合約通常應該在相同的交割月份。

❸ 期貨spd合約能交割么

國內大宗商品沒有這個品種。

❹ 期貨套利如何操作希望有實例圖解

期貨順差價跨期套利。
此套利方法不適合小資金投機賬戶

❺ 期貨怎麼套利啊

套利: 指同時買進和賣出兩張不同種類的期貨合約。
套利一般可分為三類：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。
1. 跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價格差距出現異常變化時進行對沖而獲利的，又可分為牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread兩種形式。例如在進行牛市套利時，買入近期交割月份的金屬合約，同時賣出遠期交割月份的金屬合約，希望近期合約價格上漲幅度大於遠期合約價格的上帳幅度；而熊市套利則相反，即賣出近期交割月份合約，買入遠期交割月份合約，並期望遠期合約價格下跌幅度小於近期合約的價格下跌幅度。
2. 跨市套利是在不同交易所之間的套利交易行為。當同一期貨商品合約在兩個或更多的交易所進行交易時，由於區域間的地理差別，各商品合約間存在一定的價差關系。例如倫敦金屬交易所(LME)與上海期貨交易所(SHFE)都進行陰極銅的期貨交易，每年兩個市場間會出現幾次價差超出正常范圍的情況，這為交易者的跨市套利提供了機會。例如當LME銅價低於SHFE時，交易者可以在買入LME銅合約的同時，賣出SHFE的銅合約，待兩個市場價格關系恢復正常時再將買賣合約對沖平倉並從中獲利，反之亦然。在做跨市套利時應注意影響各市場價格差的幾個因素，如運費、關稅、匯率等。
3. 跨商品套利指的是利用兩種不同的、但相關聯商品之間的價差進行交易。這兩種商品之間具有相互替代性或受同一供求因素制約。跨商品套利的交易形式是同時買進和賣出相同交割月份但不同種類的商品期貨合約。例如金屬之間、農產品之間、金屬與能源之間等都可以進行套利交易。
交易者之所以進行套利交易，主要是因為套利的風險較低，套利交易可以為避免始料未及的或因價格劇烈波動而引起的損失提供某種保護，但套利的盈利能力也較直接交易小。
（南方財富網期貨頻道）
（責任編輯：張宇）

❻ 期貨交易如何做套利交易

要知道
套利本質是獲得相關合約的價差、比價的縮小或者擴大帶來的風險收益。
可以在期貨和現貨之間進行套利；
也可以在不同月份、不同品種、不同市場間的價差進行套利。
套利也投機的一種，比純粹投機更要專業一點

❼ 期貨合約如何做套利

套利: 指同時買進和賣出兩張不同種類的期貨合約。 套利一般可分為三類：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。 1. 跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價格差距出現異常變化時進行對沖而獲利的，又可分為牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread兩種形式。例如在進行牛市套利時，買入近期交割月份的金屬合約，同時賣出遠期交割月份的金屬合約，希望近期合約價格上漲幅度大於遠期合約價格的上帳幅度；而熊市套利則相反，即賣出近期交割月份合約，買入遠期交割月份合約，並期望遠期合約價格下跌幅度小於近期合約的價格下跌幅度。 2. 跨市套利是在不同交易所之間的套利交易行為。當同一期貨商品合約在兩個或更多的交易所進行交易時，由於區域間的地理差別，各商品合約間存在一定的價差關系。例如倫敦金屬交易所(LME)與上海期貨交易所(SHFE)都進行陰極銅的期貨交易，每年兩個市場間會出現幾次價差超出正常范圍的情況，這為交易者的跨市套利提供了機會。例如當LME銅價低於SHFE時，交易者可以在買入LME銅合約的同時，賣出SHFE的銅合約，待兩個市場價格關系恢復正常時再將買賣合約對沖平倉並從中獲利，反之亦然。在做跨市套利時應注意影響各市場價格差的幾個因素，如運費、關稅、匯率等。 3. 跨商品套利指的是利用兩種不同的、但相關聯商品之間的價差進行交易。這兩種商品之間具有相互替代性或受同一供求因素制約。跨商品套利的交易形式是同時買進和賣出相同交割月份但不同種類的商品期貨合約。例如金屬之間、農產品之間、金屬與能源之間等都可以進行套利交易。 交易者之所以進行套利交易，主要是因為套利的風險較低，套利交易可以為避免始料未及的或因價格劇烈波動而引起的損失提供某種保護，但套利的盈利能力也較直接交易小。 （南方財富網期貨頻道） （責任編輯：張宇）

❽ 我們知道期貨是通過平倉進行套利的，但是如果一份即將到期的期貨合約，怎麼進行交易啊，會有人買嗎

對於即將到期的期貨合約,如果是個人的話,請不要進行交易.因為交易不頻繁，我們想平倉的時候有可能平不掉。進行期限套利可以，但投機最好不要做近月合約

❾ 期貨套利的操作方法有哪些

期貨市場的套利主要有三種方式，即跨交割月份套利、跨市場套利及跨商品套利。第一，跨交割月份套利。即投機者在同一市場利用同一種商品不同交割期之間的價格差距的變化，買進某一交割月份期貨合約的同時，賣出另一交割月份的同類期貨合約以謀取利潤的活動。其實質是利 用同一種商品期貨合約不同交割月份之間的差價來獲利，這是最為常用的一種套利形式。一般來說，跨 月套利與商品絕對價格無關，而僅與不同交割期之間價格差變化趨勢有關。第二，跨市場套利。即投機者利用同一商品在不同交易所期貨價格的不同，在兩個交易所同時買進和賣出期貨合約以謀取利潤的活動。當同一商品在兩個交易所中的價格差額超出了將商品從一個交易所的交割倉庫運送到另一交易所的交割倉庫的費用時，可以預計，他們的價格將會縮小並在未來某一時期體現真正的跨市場交割成本。第三，跨商品套利。即利用兩種不同而相互關聯的商品之間的期貨價格的差異來進行套利，即買進 (賣出）某一交割月份某一商品的期貨合約，而同時賣出（買入）另一種相同交割月份、另一關聯商品的期貨合約。通常來講，跨商品套利必須具備以下條件:一是兩種商品之間具有關聯性與相互替代性;二是交易價 格受相同的一些因素制約;三是買進或賣出的期貨合約通常應該在相同的交割月份。

❿ 套利交易進行實物交割時，賣方的期貨合約怎麼處理急急急急急。。。

建議你問你們企業所開戶的期貨公司。
他們會給你說，如何送貨到指定倉庫。
拿到標准倉單後，如果進行平賣出合約。
你送貨後的倉單與你手裡的之前賣出的倉單方向是相反的，所以剛好可以平。