期貨合約每次報價的變動價位

① 期貨合約的價格變動問題

期貨交易一般分為對沖平倉和到期交割吧，你賣出5月到期的銅3000/噸的一份合約，5月，銅漲到了3200/噸，如果此時你再賣出，那交易價格應該就是3200了。這時你的倉位是增加了。若是想對沖了結，那你應該是買入合約，但這樣的交易結果是虧損的。

② 期貨中的最小變動價位是什麼意思

原始股是公司在上市之前發行的股票。在中國股市初期，在股票一級市場上以發行價向社會公開發行的企業股票。

選擇原始股的注意事項：看承銷商資質。

購股者要了解承銷商是否有授權經銷該原始股的資格，一般有國家授權承銷原始股的機構所承銷的原始股的標的都是經過周密的調研後才進行銷售該原始股的，上市的機率都比較大；反之，就容易上當受騙。

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條款內容：最小變動價位：指該期貨合約單位價格漲跌變動的最小值。

每日價格最大波動限制：（又稱漲跌停板）是指期貨合約在一個交易日中的交易價格不得高於或低於規定的漲跌幅度，超過該漲跌幅度的報價將被視為無效，不能成交。

期貨合約交割月份：是指該合約規定進行交割的月份。

最後交易日：是指某一期貨合約在合約交割月份中進行交易的最後一個交易日。

期貨合約交易單位「手」：期貨交易必須以「一手」的整數倍進行，不同交易品種每手合約的商品數量，在該品種的期貨合約中載明。

期貨合約的交易價格：是該期貨合約的基準交割品在基準交割倉庫交貨的含增值稅價格。合約交易價格包括開盤價、收盤價、結算價等。

③ 期貨最小變動單位是什麼意思

期貨中最小變動單位是指每次報價變動的最小幅度，價格漲跌點數是最小變動單位的整數倍。

目前，我國期交易分商品期貨和金融期貨，關於最小變動單位分別舉例：
商品期貨：
以大連商品交易所上市的豆粕期貨為例，豆粕期貨最小變動價為1元人民幣，每次豆粕期貨的報價變動不能低於1元，如當前價格為2500元，下一個報價就可能是2499或2501，也可能因為行情變動大，下一個報價低於2499或高於2501，但一定是以最小變動價位為變動單位。
金融期貨：
以中金所上市的滬深300股指期貨為例，股指期貨最變動單位為0.2個點，每次報價時股指期貨變動單位不能低於0.2點，如前當期指為5200點，下一個報價就可能是5199.8或5200.2，由於行情變動大，下一個報價低於5199.8或高於5200.2，但一定是以最小變動單位的整數倍變動點位的。

④ 標准化期貨合約中為什麼價格

標准化期貨合約的條款包括
1.合約名稱
2.交易單位
3.報價單位
4.最小變動價位
5.每日最大價格波動限制
6.合約交割月份
7.交易時間
8.最後交易日
9.交割日期
10.交割等級
11.交割地點
12.交易手續費
13.交割方式
14.交易代碼
15.最低交易保證金
16.上市交易所

可以說標准化期貨合約是一個「商品」。標准化期貨合約的價格是在買賣的過程中形成的。而不是事先定好在合約上的。如果價格已經訂好了，那他的價格波動和變化無從談起了。
合約中有「價格」的情況樓主說的應該是面額的問題。類比於債券，債券是有面額的，比如說5年期面額100元利率8%的國債，而這個面額100元並不等於他的價格。價格的形成是來自於市場，來自於交易的。

⑤ 關於期貨最小價位變動的問題

取整數位呀，比如你計算的上限是62232.6，必須取整數的話那當然就是62230，因為按照交易所公布的價格變動標准，銅的最小價格變動是10元，假如你取到62240的話，就超出價格變動的幅度了。下限也同理。

⑥ 標准化的期貨合約中唯一可變的變數是交易價格，為什麼是價格啊，價格沒有確定嗎

價格是是買賣雙方決定的，買漲的人希望價格往上漲，賣跌的人希望往下跌，所有才有價格的上下起伏，金元期貨，服務周到，手續費合理。

期貨合約是由交易所設計，經國家監管機構審批上市的標准化的合約。期貨合約的持有者可借交收現貨或進行對沖交易來履行或解除合約義務。
期貨合約它是期貨交易的對象，期貨交易參與者正是通過 在期貨交易所買賣期貨合約，轉移價格風險，獲取風險收益。期貨合約是在現貨合同和現貨遠期合約的基礎上發展起來的，但它們最本質的區別在於期貨合約條款的 標准化。在期貨市場交易的期貨合約，其標的物的數量、質量等級和交割等級及替代品升貼水標准、交割地點、交割月份等條款都是標准化的，使期貨合約具有普遍性特徵。期貨合約中，只有期貨價格是唯一變數，在交易所以公開競價方式產生。

⑦ 期貨合約最小變動價位是什麼

最小報價單位由交易所定義，並根據金融工具規模和市場要求而變化。最小報價單位是為提供最佳流動性和較小買賣價差而設定。

最小變動價位是指在期貨交易所的公開競價過程中，對合約標的每單位價格報價的最小變動數值。最小變動價位乘以交易單位，就是該合約價格的最小變動值。例如，大連商品交易所豆粕期貨合約的最小變動價位是1元/噸，即每手合約的最小變動值是1元/噸×10噸=10元。

在期貨交易中，每次報價必須是其合約規定的最小變動價位的整數倍。期貨合約最小變動價位的確定，通常取決於該合約標的商品的種類、性質、市場價格波動情況和商業規范等。

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在期貨交易中，每次報價必須是其合約規定的最小變動價位的整數倍。

某交易所金屬銅期貨合約的價格是53900元/噸，最小變動價位是10元/噸。那麼報價時出現最小可能變動只能是53890或者53910，而不可能是53905、53901之類的（單位都是元/噸）。由於金屬銅的期貨合約每手是5噸，該合約的最小變動值就是10元/噸*5噸=50元。

最小變動價位對市場交易的影響比較密切。一般而言，較小的最小變動價位有利於市場流動性的增加。

最小變動價位如果過大，將會減少交易量，影響市場的活躍，不利於套利和套期保值的正常運作；如果過小，將會使交易復雜化，增加交易成本，並影響數據的傳輸速度。

⑧ 關於期貨的基礎知識，期貨價格是提前就確定的么那為什麼還有價格變動呢

期貨價格是不能提前知道啊，知道的是期貨的一個理論價格，沒什麼參考意義。
所謂期貨價格就是一個未來的價格，比如現在螺紋鋼1310合約的價格是3526，但是有的人覺得這個價格太高了他就會賣出合約，價格就會下跌，有人覺得還能再漲，於是他就不斷買進從而推高價格。所以期貨價格就是現在大家對於到期時點的價格的一種預期，而這個價格的大小取決於多空雙方的力量對比。
直觀上樓主可以參考股票價格，股票價格的漲跌也是取決於多空雙方力量的一個對比。

如果是期權的話它的執行價格才是確定的，就是到期價格的敲定價格就是合約開始訂立的時候所確定的執行價格，但是期權的權利金是會變的。

⑨ 請問為什麼同一個期貨合約的價格會隨時間而變動

我們都知道，一個期貨品種是分為很多期貨合約的。之所以分為很多合約，是因為期貨本身的設立目的，是為了現貨企業的套期保值。而且期貨可以交割，涉及到具體現貨，於是設立了多個合約方便現貨企業去套保和交割。
比如，期貨螺紋鋼。

它就存在12個期貨合約。可以很明顯的看到，螺紋鋼1810，就是2018年10月份交割的螺紋，跟螺紋鋼1901的價格，是完全不一樣的。那麼，一個期貨品種的不同期貨合約，為什麼價格不一樣呢？
因為這其中涉及到了一個關鍵因素：時間。
當前螺紋鋼1810的價格是4139。而當前螺紋鋼1901的價格是3943。這說明了什麼？這說明，螺紋鋼的投資者們所有的想法經過了博弈後得到了一個結論：2019年1月份的現貨螺紋鋼，要比2018年10月份的螺紋鋼便宜。
這裡麵包含了具體邏輯關系我個人是不知道的，但是，在2018年10月份-2019年1月份的這個時間段內，市場博弈後認為，這其中有很多因素會導致價格走低。可能是限產政策，可能是淡季旺季，也可能是宏觀經濟。
因為期貨品種的價格，都是人們對未來價格的預期。這個預期可以是很多因素。而螺紋鋼每一個期貨合約之間都存在著時間的差異。這個時間段內，可能會發生很多事情，導致人們的預期不同。人們的預期不同，人們對待每一個期貨品種的交易行為都就會不同，於是，便導致了期貨品種的每一個合約的價格，就不相同。
這就是其中的根本原因。

⑩ 期貨合約的報價單位為什麼要是最小變動價位的整數倍啊請

不是整數倍怎麼成交啊