期貨遠近合約價格對比

Ⅰ 期貨中為什麼不同的合約價格相差很大具體

遠期價格低表明看空的多，反之亦然。有時候莊家故意打壓或者拉高。

Ⅱ 現貨合約和期貨合約的區別及價格對比

期貨無點差，現貨點差多個點，客戶盈利很難，主要是現貨軟體行情可以修改，顯示價格不同，單位不同，自成體系。這樣的做市商制度，OTC模式，現貨做市商大多吃頭寸，贏得客戶的客損，基本的資金安全都保證不了。
相比之下，期貨至少國家許可，品種安全，能有安全保障。

Ⅲ 期貨遠期合約價格與近期合約價格之間的關系

大戶同時在一個合約上做多，又做空，小散一跟多，大戶就把多單平了，一下子就價格跌落，大戶賺了！

Ⅳ 期貨 近月合約價格 高於 遠月合約價格 是為什麼

說明該期貨合約，短多長空。由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量標的物的標准化合約。

期貨手續費： 相當於股票中的傭金。對股票來說，炒股的費用包括印花稅、傭金、過戶費及其他費用。相對來說，從事期貨交易的費用就只有手續費。期貨手續費是指期貨交易者買賣期貨成交後按成交合約總價值的一定比例所支付的費用。

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期貨合約的商品品種、交易單位、合約月份、保證金、數量、質量、等級、交貨時間、交貨地點等條款都是既定的，是標准化的，唯一的變數是價格。期貨合約的標准通常由期貨交易所設計，經國家監管機構審批上市。

期貨合約是在期貨交易所組織下成交的，具有法律效力，而價格又是在交易所的交易廳里通過公開競價方式產生的；國外大多採用公開叫價方式，而我國均採用電腦交易。期貨合約的履行由交易所擔保，不允許私下交易。期貨合約可通過交收現貨或進行對沖交易來履行或解除合約義務。

Ⅳ 買賣期貨合約的價格，和合約上約定的價格相比怎樣

這里一手白糖合約就是10噸
10的保證金就是48000
因為最低是一手
所以加上各種手續費
傭金之類的
差不多要五萬了
但不是所有的都一樣還是要看期貨品種以及保證金比率

Ⅵ 期貨價格與期貨合約價格有什麼區別

期貨價格就是期貨合約價格，是一碼事，所謂期貨就是期貨標准化合約，和期貨相對應的就是現貨，也就是你說的標的物，假如：大豆1005合約價格9月25日結算價是3700噸，這句話的意思是：到10月5日交割的大豆合約在9月25的收盤以後結算期貨市場價格是3700元每噸，但是明天繼續交易可能漲，也可能跌，這個合約里的標的物就是一級大豆，是大連期貨交易所規定的質量標准。
如果你只是投機交易，買得就是期貨合約，如果是套保做實物交割，你買得就是大豆，期貨合約和標的物一回事，你買進了合約就等於買進了標的物，你想要標的物的話，你就交割，不想要你就在交割以前平倉。目前，投機交易者是不可以做實物交割的，市場上投機交易的也遠遠大於實物交割的，期貨市場的設立是為了規避遠期風險和發現價格的功能，標的物其實在期貨交易所買賣的量是非常小的。
標的物的交割一定要到交割日，你可以再交割日買進或者賣出標的物，在這以前都是買賣的標的物的標准化合約，在交割日以前買進期貨標准化合約是要付保證金的，一般在百分之十左右浮動。
你要明白的就是買賣期貨其實就是期貨標准化合約，期貨和現貨是相對應的。標准化合約就是一種貨物買賣合同，由交易所規定交易規則和貨物標准，以及交割時間，但是只需要繳納少量的保證金就可以買賣了。所以期貨交易有杠桿作用，可以放大資金，提高資金的使用效率。

Ⅶ 期貨和遠期合約的價格和價值有何不同，其價值各是如何決定的

期貨呢就是標准化的遠期合約啦，遠期合約的交割時間是雙方約定的，而期貨的交割時間是交易所規定的，遠期合約交易的金額是雙方約定的，而期貨的金額是以交易所規定的單位成交的。
比如：甲乙約定在100天後由甲公司53000/噸的價格買進乙公司的銅100噸，這樣的約定就是遠期合約，是由甲乙雙方自己商定的。
期貨的話，交割時間和價格都是由交易所規定的，標准化的。
比如甲公司在期貨市場上買入100噸銅，但交割時間不一定剛好是100天後，價格也不一定是53000/噸，一切要根據交易所為准。

Ⅷ 期貨合約價格與期貨價格有區別嗎

有區別 合約價格是標准合約中約定的 期貨價格是市場上波動的

Ⅸ 為什麼不能做期貨的遠期合約呢和近期合約相比在價格上有什麼不同之處嗎

同一商品有的期貨合約交投比較活躍，有的則顯得清淡。所謂活躍，就是買賣者較多，成交量大，不論什麼時候都容易有買賣對手，可以把手頭上的合約順利出脫；相反，清淡的合約買賣比較少，成交量稀疏，有時想賣出沒有對手承接，打算買入又沒有人出貨，價格要麼死水一潭，要麼大步空跳。
一般投資小戶若在不活躍的月份交易，必然會成為大戶的獵物。因為市場漲跌歸根結底取決於買賣雙方力量的對比。在活躍的月份買賣，大戶要把價位推上或者打壓並不輕松，要動用大量資金才可以辦得到。但在不活躍月份，大戶可以用獅子搏兔的姿態，毋須很大資金，即可輕而易舉地翻手為雲覆手為雨，對小戶予取予求。在不活躍月份買賣，正應了一句：「天堂有路你不去，地獄無門卻闖來」，實在相當危險。「君子不立危牆之下」，避之則吉。
期貨市場變換無常。當我們入市之時，首先要想到「太平門」是否夠多夠大，進得去是否出得來。挑選活躍的月份交易，即使後有追兵，不致前無去路。在不活躍的月份買賣，就難免被人「關門打狗」，毫無還手之力，你真要試試嗎？

Ⅹ 關於期貨價格和遠期價格的比較

首先我想說第二個問題是不存在的，因為這是一個假設，就是說如果標的資產與利率呈正相關時，當市場利率上升，標的資產價格隨之也上升，期貨合約多頭就可以立即賣出合約而獲利，並且可以按當時的市場利率進行再投資（注意此時的利率是上升後的利率），但是遠期合約只能在到期後執行，並且價格是合約上規定的；當市場利率下降，標的資產價格也下降，則期貨合約的多頭因每日結算制而立即虧損，但他可以按當時的市場利率（下降後的利率）的融資以補充保證金。這里期貨的好處就是隨時可以賣掉。

可能我理解有誤，我理解的你第二個問題相當於這樣：
當A=1，推出B=1，現在問為什麼這種情況下A=1，這個問題就不存在呀，因為這A=1是個前提假設，也不能反過來說因為B=1推出A=1，因為當A=1時B=1不能推出當B=1時A=1。
如果你的問題不是這樣的，那你把完整的問題發出來看看。