螺紋期貨合約套利

❶ 螺紋期貨RB1410合約，現在已經是10月了，明顯空逼多行情。這不違反證券法嘛

你是憑什麼看出來的空逼多？？？現在期貨價格1410合約2500左右現貨價格2700左右，交割成本要150元左右，而且螺紋現在就像個無敵深淵一樣不知道要低迷多久，你會為了50塊錢的利潤而冒著把貨砸在手裡的危險去做期現套利么？既然期限套利都無利可圖，正說明是期限在臨近交割時趨於一致。合理的回歸罷了。

❷ 期貨套利如何操作希望有實例圖解

期貨順差價跨期套利。
此套利方法不適合小資金投機賬戶

❸ 螺紋鋼跨期套利點差最大到過多少

一、螺紋鋼跨月套利成本分析
螺紋鋼跨月成本分為兩種情況分析 ，一是到交割月前進行平倉結束套利，不進行延期交割時成本；二是近期合約到交割月不平倉交割獲得倉單，而延期到下個月進行交割時的成本分析。（螺紋鋼以4500元/噸、保證金13%、一年期貸款利率為5.31%為基準，一年期存款利率2.25%為基準進行成本分析） 1．不交割時成本分析
交易手續費：近月和遠月兩次開倉平倉，手續費=2%%*4500*2*2=3.6元/噸；
自有資金佔用利息（每月雙邊）=13%*2*2.25%/12*4500元/噸=2.1元/噸，貸款資金佔用利息（每月雙邊）
=13%×2×5.31%/12×4500元/噸=5.2元/噸 ；因此當不交割的話，每噸每月成本至少在10元左右。合約之間基差之所以能夠縮小的主要原因是交割機制的存在，所以按照「持倉費」理論，合理的價差估算應該按照交割的情形來進行。 2．交割時成本分析
1、倉儲費：0.15元/噸/天 按每月30天計算，1個月倉儲費為4.5元/噸 2、交割手續費：2元/噸 兩次交割手續費 4元/噸
3、交易手續費：按每手交易總額的2%%，手續費為0.9元/噸， 兩次交易 摺合為1.8元/噸 4、資金利息：一年貸款利率以5.31% 計,利息支出＝4500*5.31%*1/12=20元/噸
5、增殖稅：增值稅是按交割月配對日的結算價為基準計算的，因此增值稅是不確定的。以100元/噸差價計算，100/（1＋17％）×17％=14.5元/噸
理論價差：4.5+4+1.8+20+14.5=44.8元/噸，約為45元/噸。
隔月套利遇到了兩個問題：一是螺紋鋼合約設計時規定：「從生產到注銷，期貨交割的實物有效期90天，而且生產後30天內進入注冊倉庫」。這樣倉單實際有效期只有2個多月，當你收到倉單時，你的倉單有效期可能已經超過了一個月，那麼就不能延期到下個月進行賣出交割；二是隔月套利時一般其中一個合約是主力合約，另外一個合約是非主力合約，持倉小，成交不活躍，價格波動較難掌握以及非主力合約容量有限，不適合大資金進行套利，那隻有考慮主力合約之間的套利。需更多了解到http://tieba..com/p/4537285348

❹ 期貨套利：關於分析研究鐵礦石和螺紋鋼的套利問題

首先，你要對各個合約、交易規則進行全面了解，因為鐵礦石和螺紋鋼是一個產業鏈的，所以對這個產業鏈和宏觀經濟要進行研究分析，最後對這兩中合約的歷史圖表走勢和價差進行統計，從而更有效的進行套利策略指定。推薦你看一些統計套利和價差套利等相關的書籍，會對你有快速的提升，希望可以幫助到你，祝投資順利。

❺ 螺紋鋼期貨的合約標準是什麼保證金如何計算一手多少錢

螺紋鋼一手10噸，也就個波動一個點10塊錢
保證金交易所9%，期貨公司都會上浮幾個百分點
如果是日內為主，可以調低9-10%
一手的保證金3500左右，交易所保證金就是3000
手續費3塊2毛
做期貨可以私信比較

❻ 期貨合約如何做套利

套利: 指同時買進和賣出兩張不同種類的期貨合約。 套利一般可分為三類：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。 1. 跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價格差距出現異常變化時進行對沖而獲利的，又可分為牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread兩種形式。例如在進行牛市套利時，買入近期交割月份的金屬合約，同時賣出遠期交割月份的金屬合約，希望近期合約價格上漲幅度大於遠期合約價格的上帳幅度；而熊市套利則相反，即賣出近期交割月份合約，買入遠期交割月份合約，並期望遠期合約價格下跌幅度小於近期合約的價格下跌幅度。 2. 跨市套利是在不同交易所之間的套利交易行為。當同一期貨商品合約在兩個或更多的交易所進行交易時，由於區域間的地理差別，各商品合約間存在一定的價差關系。例如倫敦金屬交易所(LME)與上海期貨交易所(SHFE)都進行陰極銅的期貨交易，每年兩個市場間會出現幾次價差超出正常范圍的情況，這為交易者的跨市套利提供了機會。例如當LME銅價低於SHFE時，交易者可以在買入LME銅合約的同時，賣出SHFE的銅合約，待兩個市場價格關系恢復正常時再將買賣合約對沖平倉並從中獲利，反之亦然。在做跨市套利時應注意影響各市場價格差的幾個因素，如運費、關稅、匯率等。 3. 跨商品套利指的是利用兩種不同的、但相關聯商品之間的價差進行交易。這兩種商品之間具有相互替代性或受同一供求因素制約。跨商品套利的交易形式是同時買進和賣出相同交割月份但不同種類的商品期貨合約。例如金屬之間、農產品之間、金屬與能源之間等都可以進行套利交易。 交易者之所以進行套利交易，主要是因為套利的風險較低，套利交易可以為避免始料未及的或因價格劇烈波動而引起的損失提供某種保護，但套利的盈利能力也較直接交易小。 （南方財富網期貨頻道） （責任編輯：張宇）

❼ 期貨熱卷和期貨螺紋鋼套利的最佳時間是什麼時候

你好，期貨套利主要在兩個合約之間價差較大的時候操作，這個沒有固定的時間的。

❽ 期貨怎麼套利啊

套利: 指同時買進和賣出兩張不同種類的期貨合約。
套利一般可分為三類：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。
1. 跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價格差距出現異常變化時進行對沖而獲利的，又可分為牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread兩種形式。例如在進行牛市套利時，買入近期交割月份的金屬合約，同時賣出遠期交割月份的金屬合約，希望近期合約價格上漲幅度大於遠期合約價格的上帳幅度；而熊市套利則相反，即賣出近期交割月份合約，買入遠期交割月份合約，並期望遠期合約價格下跌幅度小於近期合約的價格下跌幅度。
2. 跨市套利是在不同交易所之間的套利交易行為。當同一期貨商品合約在兩個或更多的交易所進行交易時，由於區域間的地理差別，各商品合約間存在一定的價差關系。例如倫敦金屬交易所(LME)與上海期貨交易所(SHFE)都進行陰極銅的期貨交易，每年兩個市場間會出現幾次價差超出正常范圍的情況，這為交易者的跨市套利提供了機會。例如當LME銅價低於SHFE時，交易者可以在買入LME銅合約的同時，賣出SHFE的銅合約，待兩個市場價格關系恢復正常時再將買賣合約對沖平倉並從中獲利，反之亦然。在做跨市套利時應注意影響各市場價格差的幾個因素，如運費、關稅、匯率等。
3. 跨商品套利指的是利用兩種不同的、但相關聯商品之間的價差進行交易。這兩種商品之間具有相互替代性或受同一供求因素制約。跨商品套利的交易形式是同時買進和賣出相同交割月份但不同種類的商品期貨合約。例如金屬之間、農產品之間、金屬與能源之間等都可以進行套利交易。
交易者之所以進行套利交易，主要是因為套利的風險較低，套利交易可以為避免始料未及的或因價格劇烈波動而引起的損失提供某種保護，但套利的盈利能力也較直接交易小。
（南方財富網期貨頻道）
（責任編輯：張宇）

❾ 期貨中套利是什麼意思

期貨中的套利即為跨期套利。跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價格差距出現異常變化時進行對沖而獲利的

跨期套利又可分為牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread兩種形式。例如在進行金屬牛市套利時，交易所買入近期交割月份的金屬合約，同時賣出遠期交割月份的金屬合約，希望近期合約價格上漲幅度大於遠期合約價格的上漲幅度；而熊市套利則相反，即賣出近期交割月份合約，買入遠期交割月份合約，並期望遠期合約價格下跌幅度小於近期合約的價格下跌幅度。

(9)螺紋期貨合約套利擴展閱讀

套利的風險

1、交易風險

通常兩次或三次交易不能嚴格同時完成，因此存在套利組合部分交易和價格波動部分暴露的可能性，而平倉的可能性也不能保證交易在盈利的價格下進行。不同的市場交易時間也給套利者帶來風險。例如，套利者發現IBM的股價在紐約證交所和倫敦證交所之間有利潤空間，但由於紐約證交所和倫敦證交所交易時段的不一致，他無法同時在兩個交易所完成投資組合操作。

2、無效配對

套利交易的另一個風險來自買賣雙方價格關系同時失效。仲裁員可能認為一對資產之間存在密切的價格相關性。他們出售價格被高估的資產，購買價格被低估的資產。他們希望在未來通過縮小資產差距來盈利。然而，仲裁人的判斷可能是錯誤的。由於市場波動，資產組合的價格相關性也將長期失效，這種套利交易將面臨超預期的風險。

3、交易對手

由於套利涉及未來的資金交付，因此存在交易對手違約、無法支付資金的風險。如果只有一個交易對手或多個關聯交易涉及一個交易對手，風險將進一步加大，特別是在金融危機中，許多交易對手違約，通過杠桿放大風險。