期貨合約差價太大

A. 為什麼有時候期貨新合約開始時價格會和前一個合約價格相差這么多

期貨的價格是一個預期的價格，新合約的交割期離現在越遠，價格就差的越大。
一般期貨新合約的交割期與前一個合約交割期差一年（例如1005合約交割後，新上的合約是1105），所以價格相差這么多。

B. 期貨相鄰月份品種價格相差太大怎麼操作好

如果近月和遠月的合約價差很大，穩健點的就做套利，風險小點。具體要買近賣遠，還是賣近買遠，要根據情況來分析。

C. 期貨是否會出現和約到期價格與實物價格差價很大的情況

當然會了，如果你買了一單位小麥期貨和約，約定交割價格為50美圓，而到期時，小麥現貨價格為60美圓，你想你會怎麼做啊？
當然是執行期貨，以50美圓購進小麥，然後在現貨市場上賣出，賺10美圓。
如果小麥的現貨價格是40美圓，你會怎麼樣呢？
當然是在期貨市場上將期貨和約給平倉了，賣出，然後再在現貨市場買小麥，那樣才比較合算。
具體的期貨交易其實很復雜的，你可以去看看中國人民大學的《期貨期權入門》，那本書寫的滿不錯的。

D. 什麼是期貨合約間差價

舉個例子吧
銅 CU0801 和銅 CU0802，這兩個合約之間的價差
（一個是08年1月到期，一個08年2月到期，由於基本面的供求關系、倉儲費用、利息等造成合約與合約之間的價差）

E. 期貨合約可以移倉到下個合約嗎2份合約價格相差大么

直接移是不行的啊，你要先把手上這個合約的平掉再買下一個合約的啊。

F. 阻力合約,差價合約,期貨合約有什麼不同

你問的應該是主力合約吧
所謂主力合約指的是成交量最大的合約。因為它是市場上最活躍的合約，所有投機者基本上都在參與這個合約。也有說法是主力合約是持倉量最大的合約，因為通常來講，持倉量最大的合約也是成交量最大的合約。
差價合約（Contracts for Difference ，CFD）可以反映股票或指數的價格變化並提供價格變動所帶來的盈利或虧損，而無須實際擁有股票或指數期貨。差價合約CFD是用保證金交易的，同股票實物交易一樣，盈利或虧損是由您的買入和賣出價格決定的，差價合約CFD相對傳統股票實物交易具有很多優勢。
期貨合約是買方同意在一段指定時間之後按特定價格接收某種資產，賣方同意在一段指定時間之後按特定價格交付某種資產的協議。雙方同意將來交易時使用的價格稱為期貨價格。雙方將來必須進行交易的指定日期稱為結算日或交割日。雙方同意交換的資產稱為「標的」。如果投資者通過買入期貨合約（即同意在將來日期買入）在市場上取得一個頭寸，稱多頭頭寸或在期貨上做多。相反，如果投資者取得的頭寸是賣出期貨合約（即承擔將來賣出的合約責任），稱空頭頭寸或在期貨上做空。

G. 套期保值，期貨移倉，問一下差價的大小，對移倉有什麼影響

你好，差價並沒有什麼影響，移倉的時候主要原因是主力合約即將到期，移倉應該考慮的是合約的活躍性，選擇持倉及成交量僅此於主力合約的是最好的！而不是應該考慮其差價！

H. 股指期貨兩個月之間的合約差價大怎麼算

拿價格高的-價格低的

I. 遠期期貨和近期期貨價差很大的原因 差價由來遠期期貨和近期期貨價差很大的原因 差價由來

差異在於時間價值。
現在1元錢和1年後的1元錢是不一樣的，現在的一元價值大於1年後的1元，原因在於1元在一年中可以產生利息。
同樣的對於期貨，期貨是有時間價值的，假定有1噸棉花期貨，一個是近期的，一個是遠期期貨，假定兩期貨價格相同，投資者可以賣出近期期貨，買入遠期期貨，換取現金，然後貸款出去獲取利息收益，這樣就可以無風險套利，所以必然導致遠期期貨價格上升，消除套利區間。
所以遠期期貨通常價格高於近期期貨。

J. 期貨中為什麼不同的合約價格相差很大具體

遠期價格低表明看空的多，反之亦然。有時候莊家故意打壓或者拉高。