國內燃油期貨是冷門合約么

㈠ 如何在國內購買石油期貨

現在國內的原油期貨還沒推出，相關品種只有燃料油，不過成交的比較少，合約也不太活躍，不過有的公司可以開外盤買賣，這樣就能交易國外的品種，大體情況就這樣。

目前世界上重要的原油期貨合約有4個：紐約商業交易所（NYMEX）的輕質低硫原油即「西德克薩斯中質油」期貨合約、高硫原油期貨合約，倫敦國際石油交易所（IPE）的布倫特原油期貨合約，新加坡交易所（SGX）的迪拜酸性原油期貨合約。

㈡ 期貨燃油合約成交量 怎麼這么小呢

燃油期貨現在是50噸/手，改成大合約了，需要資金比較多，所以成交量縮小了。
商品期貨的特點：
(1)杠桿機制，以小博大。投資商品期貨只需要交納5%～20%的履約保證金，就可控制100%的虛擬資金。
(2)交易便利。由於期貨合約中主要因素如商品質量、交貨地點等都已標准化，
商品期貨走勢
合約的互換性和流通性較高。
(3)信息公開，交易效率高。期貨交易通過公開競價的方式使交易者在平等的條件下公平競爭。同時，期貨交易有固定的場所、程序和規則，運作高效。
(4)期貨交易可以雙向操作，簡便、靈活。交納保證金後即可買進或賣出期貨合約，且只需用少數幾個指令在數秒或數分鍾內即可達成交易。
(5)合約的履約有保證。期貨交易達成後，須通過結算部門結算、確認，無須擔心交易的履約問題。

㈢ 國內生物燃油期貨交易所

燃料油期貨交易的規則是什麼？ 期貨交易規則

一、風險管理辦法

1、交易保證金制度

交易保證金是指會員在交易所帳戶中確保合約履行的資金，是已被合約佔用 的保證金。燃料油（3570，-168.00，-4.49%）期貨合約的最低交易保證金為合約價值的8%。

交易所根據某一期貨合約持倉的不同數量和上市運行的不同階段制定不同的 交易保證金收取標准。具體規定如下：

交易過程中，當某一燃料油期貨合約持倉量達到某一級持倉總量時，暫不調 整交易保證金收取標准。當日結算時，若某一燃料油期貨合約持倉量達到某一級 持倉總量，則交易所對該合約全部持倉收取與持倉總量相對應的交易保證金，保 證金不足的，應當在下一個交易日開市前追加到位。

當燃料油期貨合約達到應該調整交易保證金的標准時，交易所應當在新標准執行前一交易日的結算時對該合約的所有歷史持倉按新的交易保證金標准進行結 算，保證金不足的，應當在下一個交易日開市前追加到位。

在進入交割月份後，賣方可以用標准倉單作為與其所示數量相同的交割月份 期貨合約持倉的履約保證，其持倉對應的交易保證金不再收取。

2、漲跌停板制度

漲跌停板是指期貨合約允許的日內價格最大波動幅度，超過該漲跌幅度的報 價視為無效，不能成交。

燃料油期貨合約的漲跌停幅度為不超過上一交易日結算價的±5%。當某期 貨合約在某一交易日（該交易日稱為D1交易日，以下幾個交易日分別稱為D2、 D3、D4、D5、D6交易日）出現單邊市時，該期貨合約的漲跌停板調整及交易保證 金收取對應如下表：

交易所在D4交易日根據市場情況決定對該燃料油期貨合約實施下列兩種措施 中的任意一種：

措施一：D4交易日，交易所決定並公告在D5交易日採取單邊或雙邊、同比例 或不同比例、部分會員或全部會員提高交易保證金，暫停部分會員或全部會員開 新倉，調整漲跌停板幅度，限制出金，限期平倉，強行平倉等措施中的一種或多 種化解市場風險，但調整後的漲跌停板幅度不超過20%。在交易所宣布調整保證 金水平之後，保證金不足者須在D5交易日開市前追加到位。若D5交易日該期貨合 約的漲跌幅度未達到當日漲跌停板，則D6交易日該期貨合約的漲跌停板和交易保 證金比例均恢復正常水平；若D5交易日該期貨合約的漲跌幅度與D3交易日同方向 再達到當日漲跌停板，則交易所宣布為異常情況，並按有關規定採取風險控制措 施；若D5交易日該期貨合約的漲跌幅度與D3交易日反方向達到當日漲跌停板，則 視作新一輪單邊市開始，該日即視為D1交易日，下一日交易保證金和漲跌停板參 照《上海期貨交易所風險控制管理辦法》第十二條規定執行。

措施二：在D4交易日結算時，交易所將D3交易日閉市時以漲跌停板價申報的 未成交平倉報單，以D3交易日的漲跌停板價，與該合約凈持倉盈利客戶（或非期貨 公司）按持倉比例自動撮合成交。同一客戶持有雙向頭寸，則首先平自己的頭寸， 再按上述方法平倉。

3、價格大幅波動時的風險管理

採取措施：提高交易保證金，限制出金，暫停開新倉，調整漲跌停板幅度， 限期平倉，強行平倉等。調整後的漲跌停板幅度不超過20%。

當某燃料油期貨合約連續三個交易日（即D1、D2、D3交易日）的累計漲跌幅（N）達到12%；或連續四個交易日（即D1、D2、D3、D4交 易日）的累計漲跌幅（N）達 到14%；或連續五個交易日（即D1、D2、D3、D4、D5交易日）的累計漲跌幅（N）達到16%時，交易所可以根據市場情況，採取單邊或雙邊、同比例 或不同比例、部分 會員或全部會員提高交易保證金，限制部分會員或全部會員出金，暫停部分會員 或全部會員開新倉，調整漲跌停板幅度，限期平倉，強行平倉等措施中的一種或 多種措施，但調整後的漲跌停板幅度不超過20%。

㈣ 國內燃油期貨，受外盤哪些合約影響

跟國外 美原油和美燃油期貨相關。 跟中東那些產油國家是否太平有關，等等

㈤ 燃油期貨的總結

由此看出，我國燃料油期貨交易風險與其他國際市場的石油期貨相比，甚至與我國的其他的期貨品種相比，具有自己的特殊性，簡單套用國際石油期貨市場的風險管理經驗，或者直接套用我國其他期貨品種的風險管理方法來進行燃料油期貨交易的風險控制，顯然是有偏誤的。 在期貨市場上，每當有新品種上市，交易所往往都會大費周折地調研籌備，期貨公司招兵買馬布局分析師嚴陣以對，而現貨商則磨刀霍霍找到了套利的機會。但如果市場成交量不活躍，沒有投機者的參與作為市場潤滑劑，一切都是白費。
燃料油期貨首次出現了所有合約零成交的慘淡景象。燃料油期貨流動性枯竭只是幾個大合約品種的一個縮影。不少大合約品種交易量持續低迷，鉛、焦炭、甲醇的成交量都不盡如人意，在流動性枯竭邊緣徘徊。 2011年，上期所將燃料油期貨合約的標的由發電用油調整為船用油，以適應船用燃料油大幅增長的需求，同時決定將交易單位從每手10噸修訂為每手50噸，交割單位從10手(100噸)修訂為50噸。修訂後的燃料油期貨合約自FU1202合約開始執行，從此燃料油進入了大合約行列。
上海中期期貨總裁助理吳君在接受第一財經日報《財商》采訪時表示：「燃料油所有合約零成交，與之前經歷了較長時間的合約調整有一定關系。這阻礙了一些小型投資者的介入。此外，這些年燃料油產業鏈本身的現貨交易活躍度也有很大的下降，這也會影響到期貨市場，很難說零成交是由合約變大這單一原因引發的。」
吳君認為：「中國市場還很不成熟，以散戶為主體的市場結構短時間內還改變不了，合約的規模從很大程度上決定了參與者的人數。但是，市場接受度也是不可忽視的一方面。股指期貨，它也是大合約，但是參與主體比較廣，這和市場的基礎有關。股指期貨面對的是整個證券市場，而甲醇、燃料油麵對的是某個現貨產業的市場，商品期貨資金密集度沒那麼高。合約的規模是一方面，市場本身的規模起到更決定性的作用。銅、黃金合約也不小，但是他們的市場相對比較大一些。」
事實上，一些小合約也會因為重復設計而被冷落，如螺紋鋼與線材、強麥與硬麥、豆一與豆二，大合約並不是成交清淡的關鍵原因。 職業投資者管洪志表示，燃料油本來波動情況就不是很好，變成大合約以後資金使用率降低，波動也小，所以沒什麼人去做，這是投機心態造成的。
管洪志認為，投機屬性是商品活躍與否的重要因素之一，燃料油的交投清淡和投資者心理有關。「中國人一貫的偏好是投機，哪個品種投機頻率高，日內波動越大，大家越願意參與；越是不願意波動的品種，大家越不願意參與。」
「橡膠從5月移倉到9月大合約，一樣有那麼多人參與，一樣活躍，整個市場橡膠投機氛圍非常濃厚，這說明交易清淡和大合約關系不大，參與者更關心的是市場波動率是不是很高，振幅是不是很大。中國大多數投資者不喜歡穩健的、能夠一點點賺錢的品種，喜歡的是屬性比較強、能一天賺幾十萬的品種。」管洪志說。
小麥也曾經歷過成交很活躍的時代，但是由於市場原因，國家對於糧食價格進行了嚴格控制之後，投機性的喪失，使得價格波動越來越小，逐步影響到了市場的交易積極性，成交量逐漸下滑。
東航金融期貨研發部經理岳鵬認為，產品的交易活躍度還與整個品種的產業鏈條長短有關。以PTA為例，PTA上游接石油，下游接棉花，上游涉及能源，下游涉及紡織消費。產業鏈鏈條越長，交易者的活躍度就越高。 由於商品期貨每一個品種的專業性都很強，要激勵投資者介入，期貨公司普及服務必不可少。而往往市場的冷清可能使得期貨公司出於成本考慮減少相關產品的關注度，而關注度的下降則無形中提高散戶投資者入市門檻，投資者更少地介入，使得市場更為冷清，從而形成惡性循環。
「經紀公司以經紀業務為主，哪個合約最活躍，最受投資者關注，他們就會盡可能去完善研發體系。期貨市場新品種上市的節奏越來越快，雞蛋、玻璃都要上，如果客戶不參與，經紀公司等於是做無用功，肯定不會做了。」管洪志說。
不過岳鵬認為，一般投資者來這里交易，首先看合約，他的資金能不能做得起，然後才關注流動性、成交量。不需要去認識它到底咋樣，很多人炒PTA，卻沒見過PTA，但是他們還是會去炒PTA。大家都知道硬麥是什麼，但是它就是不活躍。
「有些品種不活躍，其實與沒有深度挖掘產業上下游企業來參與期貨交易有關，這樣的期貨品種就缺乏了實質性的需求。」
吳君認為，交易制度應更加適應市場的變化，成交逐步不活躍，是否考慮將合約從大變小；投機過度的時候，把合約從小調大。
實證統計研究表明，2004年8月25日～2010年8月25日，上海燃料油期貨價格與黃埔燃料油現貨價格相關系數為98.12%，與新加坡燃料油價格相關系數為94.46%，與WTI原油期貨價格的相關系數為83.16%。燃料油期貨價格在與周邊市場高度相關的同時，也表現出其走勢的獨立性，表現為價格變動幅度較NYMEX原油與新加坡價格偏小，同時與國內現貨市場之間表現出了很強的相關性。一方面反映了國內客戶對國際油價的不同看法， 一般來說，在原油的加工過程中，較輕的組分總是最先被分離出來，燃料油（Fuel Oil）作為成品油的一種，是石油加工過程中在汽、煤、柴油之後從原油中分離出來的較重的剩餘產物。燃料油廣泛用於船舶鍋爐燃料、加熱爐燃料、冶金爐和其它工業爐燃料。燃料油主要是由石油的裂化殘渣油和直餾殘渣油製成的，其特點是粘度大，含非烴類化合物、膠質、瀝青質多。
燃料油作為煉油工藝過程中的最後一種產品，產品質量控制有著較強的特殊性。最終燃料油產品形成受到原油品種、加工工藝、加工深度等許多因素的制約。
1、根據出廠時是否形成商品量，燃料油可以分為商品燃料油和自用燃料油。商品燃料油指在出廠環節形成商品的燃料油；自用燃料油指用於煉廠生產的原料或燃料而未在出廠環節形成商品的燃料油。
2、根據加工工藝流程，燃料油可以分為常壓燃料油、減壓燃料油、催化燃料油和混合燃料油。常壓燃料油指煉廠常壓裝置分餾出的燃料油；減壓燃料油指煉廠減壓裝置分餾出的燃料油；催化燃料油指煉廠催化、裂化裝置分餾出的燃料油(俗稱油漿)；混合燃料油一般指減壓燃料油和催化燃料油的混合。
3、根據用途，燃料油可以分為船用燃料油、爐用燃料油及其它燃料油。

㈥ 國內期貨燃油為例，遠期的價格很高

不一定。
隨著時間的流逝，市場行情也會發生變化，如果原油價格沒有下跌而是上漲，燃油期貨價格也會受影響各個合約價格也會上漲，區別只在於近強遠弱還是近弱遠強，遠近月之間價差是縮小還是增加。

㈦ 期貨那些冷門合約,持倉為零,買入和賣出各有一手,而且價差相差巨大,這是誰在掛單呢

有些是下錯單了，還有的可能就是掛著等別人下錯單
冷門合約另外還存在違規對敲交易

被交易所發現，賬戶資金都會被凍結的
是經常看到一些冷門合約，一些價格很不符合常理
有些人拿著別人的賬戶然後和自己的對敲
相當於把錢轉移到自己賬戶上去

㈧ 期貨中國燃油那麼少人做

大合約，沒人做

㈨ 國內期貨 關於燃油主力什麼時候轉化

首先，先講一個問題再來回答題主：燃料油合約出現巨大問題，期貨標的是308標準的高硫燃油，2020年國際航運新標准要求低硫燃油原先標準的燃料油將不能出海。這就是為啥臨近交割原油上漲而燃料油斷崖式下跌。不熟悉合約設計容易踩坑。
下一個主力合約是05，沒錯。國內期貨很多商品都是1.5.9這三個合約之間輪著換，大家約定俗成，少換合約，拿的時間長，減少交易成本。
主力合約看成交量，哪個大哪個就是主力。
移倉一般下手都比較早，一點一點移

㈩ 國內燃油期貨價跌到遠離現貨保底價時還執行嗎

暴漲是一直趨勢，