期貨合約除100

1. 期貨合約計算題

1.61/0.035=46 1000000/46=21740 21740*35=760900 760900/42000=18.12≈19張
2、他們之間的比率是46:35，也就是要尋找價格標准差的最小公倍數，然後求出兩者的比率應該是46:35，也就是46加侖航空燃料的價格標准差與35加侖的熱油期貨等標准差。由此可見，100萬加侖航融燃料油里有21740個46加侖，也就是35加侖熱油期貨擴大21740倍，求得100萬噸對應購買76.09萬加侖的熱油期貨，一張合約是4.2萬加侖，則計算應購買19張合約。

2. 期貨，5%可以買100%的貨，賠的話，是賠5%還是100%啊

簡單說一下
以你的例子 你以3500的價格把期貨和約賣出不僅得不到錢
反而要花錢，按10%的保證金的話 你賣出期貨合約要花費350塊錢
因為期貨是保證金交易的，通俗的講就是你花350塊錢保證你在期貨履約的時候能以3500的價格賣掉，有點押金的意思。所以不管你買入期貨，還是賣出期貨 只要是開倉都要花錢的。
反向交易實現對沖的意思就是平倉，以上面的例子，你花350塊賣出期貨合約 現在如果這個期貨合約的價格下跌到3150 你買入期貨和約平倉（反向交易，與你賣期貨相反），那麼你就賺了350塊錢 就是贏利100% 反之如果價格現在漲到3850 你反向交易平倉 那麼虧損350塊 那你的保證金就全虧損掉了 這就是期貨中的暴倉
你的第三個問題其實很簡單，每手合約建立的時候必然有一手反方向合約對應建立，最後交割日的時候，如果只有一張和約沒有平掉，必然是一個人持買，一個人持賣，兩個人相互履約。到交割日的時候一般保證金都是加到100%的，沒有實物交割的，以現金結算，如果有一個人確實不能履約（頭寸太大，出現透支現象），交易所會代為履約，並對不能履約者進行處罰。

3. 賣出期貨是100%能賣掉嗎

這個問題你不用擔心。
首先，假如你在期貨交易所賣出了期貨合約（成交了），那麼就肯定有一個或幾個交易者持對應的買單的（他們持倉的數量總和和你持有的賣單數量相等）。如果你直到交割前都不平倉，那麼肯定就有也沒有平倉的買單持有者，所以你不必擔心沒人和你配對交割的。
其次，在進入交割月後直到最後交易日結束時，持倉保證金要增加到合約總價值的50%的，如果對方沒有足夠的保證金維持持倉，就會被交易所強行平倉的。
第三，如果你的配對買方不履行交割手續（不接你的貨物），那麼交易所作為交易的中介方會將你的貨物在市場上公開拍賣。拍賣後的貨款如果低於最後的交割價值，那麼差額部分將要從違約的買方支付的50%保證金中扣除，並且交易所還要對違約的買方處以罰款，以示懲戒。
不要擔心違約的買方沒有足夠的資金支付你的貨款和交易所的罰款，因為如果買方是期貨公司的客戶，那麼期貨公司有足夠的資金押在交易所的，可以用來支付自己客戶的罰款的（至於期貨公司的虧損，則由期貨公司向違約的客戶追索）。
如果違約的是交易所的非經紀會員，那麼也會有一筆基礎保證金押在交易所的，足以支付違約的罰款的。
所以你不用擔心最後無法交割拿不到貨款的問題，這種情況是絕對不會出現的。

4. 期貨合約是什麼意思

期貨是現在進行買賣，在將來進行交收或交割的標的物，這個標的物可以是某種商品例如黃金、原油、農產品，也可以是金融工具，還可以是金融指標。交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。期貨市場最早萌芽於歐洲。

5. 資料：按照中證100指數簽訂期貨合約，合約價值乘數為100，最低保證金比例為8 %。交易手續費水平為

沒有說要核算什麼啊，不過一般就核算下面一些項目：

開倉保證金：指數點*合約價值乘數*最低保證金比例*合約數量
=4365*100*8%*1
=34920（元）
開倉手續費：指數點*合約價值乘數*交易手續費水平*合約數量
=4365*100*0.0003*1
=130.95（元）
平倉手續費：指數點*合約價值乘數*交易手續費水平*合約數量
=（4365*99%）*100*0.0003*1
=129.64（元）
手續費合計：開倉手續費+平倉手續費=260.59（元）
平倉盈虧：（平倉指數點-開倉指數點）*合約價值乘數
=（4365*99%-4365）*100
=-4365（元）
凈利潤：平倉盈虧-手續費=-4365-260.59=-4104.41（元）

6. 我怎麼賣期貨合約，買的時候是一百 賣的時候是二百 那麼我賺的一百塊錢是誰給的直接給么

你一百買的時候有人一百賣給了你，你二百買的時候有人二百賣給你。有人賺錢，就有人虧錢。你賺的就是別人虧的

7. 期貨合約 持倉比例 為啥多空總和不是100%

持倉比例是你持有合約所用的保證金占你的賬戶總資金的比例。不存在多空總和是百分之百的必然情況，如果有那是巧合。例如多單持倉比例70%，空單比例30%.持倉比例可以自己把控，持倉比例越小，風險和利潤越小。反之則越大。

8. 期貨合約問題

1.如果作為個人，都只是投機，一般只賺取中間差價，不會去交割；而且作為個人不允許交割。所以呢一般都是做成交量最大的那個合約。
2.如果合約放的比較久了，比如你在3月份買進6月份合約（注意哦，大豆只有單月份合約）的時候，這個月份是成交量最大的合約，但過了2個月以後，成交量最大的也許就不是這個合約了，這個時候你要考慮移倉，即原來的倉平掉，再重新建倉，本質沒有什麼太大變化，就是手續費多交了一些。
3.隨著交割月的臨近呢，成交量越來越少，一般那些想接實盤的人才留著。同時價格也會和現貨的價格逐漸趨近。
4.要早些時候平倉，轉到另一個月份的其實本質一樣，不然到時候一方面沒有成交量，很難成交，而且即便是成交因為心理因素可能價格很容易被壓下來，不是那麼理想。另一方面到時候成交不了的話，個人和法人有不一樣的選擇，法人去拉貨，把大豆拉回家去，不然叫違約金吧。個人嘛，等著被交易所強行平倉吧（一般這種情況較少）。
5.自己能平倉的話最好自己平，不然到時候贏利算交易所的。

9. 期貨合約100買入 均價98在102平倉盈利嗎

盈利的。100買入開倉，102平倉賣出，盈利2個點。
均價是為結算用的。
注意期貨是當日無負債制度。