期貨合約期現差統計

❶ 期貨合約的基差在哪能看到（基差：期貨價與現貨價的差）知道的說下哦

看不到的，一般期貨公司會給你發送一些現貨信息，現貨的行情也是每日變化的！

❷ 期貨價差如何計算是現貨價格減去期貨價格還是期貨價格減去現貨價格啊

期貨的價差，僅僅是只單個合約的價差，或者跨月的（近月和遠月）之間的價差
現貨價格-期貨價格叫做基差，根據基差的波動的情況你可以知道兩個市場正常的擺動差距。
價差對於現貨貿易中的點價很重要，同時在期現套利交易中也是比較重要的參考。

❸ 如何看股指期貨和現貨之間的期現差

期貨對比現貨升水：投資者看好後市

期貨對比現貨貼水：投資者看空後市

❹ 為什麼同一品種不同時間的期貨合約成交量持倉量相差巨大

因為有的屬於主力合約，比如白糖1月，5月和9月因為消費量巨大，所以持倉巨大，是主力合約。
如果持有合約到期沒有平倉，那就要參與交割了，也就是持有多單，就要買相應的實物，持有空單就要提供相應的實物。
但是好像個人不允許交割。所以到期一般由期貨公司強行平倉。

❺ 期貨合約的基差在哪能看到（基差：期貨價與現貨價的差）

看不到的，一般期貨公司會給你發送一些現貨信息，現貨的價格也是每日變化的！

❻ 商品期貨合約的價值計算

呵呵，期貨是由現貨價值計算出來的，舉個例子講，現貨目前銅為60000一噸，那期貨下個月的價格應該也在這個價格附近。不可能出現現貨六萬一噸，期貨一毛一噸的事~~價格並不會相差太大。

基本面判斷的話，一般是供需，天氣，政策等等因素。

其實股票跟期貨並沒什麼大的區別，一個就是買賣公司股票，一個就是買賣遠期貨物合約。散戶做的都是賺差價

❼ 不同期限的期貨合約之間的合理價差是什麼

不同期限的，合理價差應該是，遠期合約大於近期合約的價格，因為有現貨的倉儲、保險等費用在里邊

❽ 期貨基差和期現差的區別

這個期現差的確是用期貨減去現貨。至於為什麼不用指數基差要用期現差，只能說是同花順比較偏向股票類型的行情軟體，這種表達更容易讓人理解升貼水，對於大部分做股指期貨的人來說，很多都只有股票交易經驗，對於商品期貨的基差之類沒有太多概念。一般做期貨或商品期貨多數是不會用同花順軟體的，國內期貨主流用的普遍是文華財經、博易大師這類行情軟體。
一般來說，無論升水還是貼水，隨著期貨合約時間的減少，期貨合約價格最終會向現貨價格靠攏，至於期貨與現貨如何靠攏會是多樣性的。由於期貨合約還未到期，不同月份的期貨合約價格的走勢也會分化表現，有時會呈現近強遠弱或近弱遠強(近指的可能是近月合約或現貨，遠指的是遠月合約)，這很可能摻雜了某些因素導致市場對價格預期不同形成的。

❾ 股指期貨中的「期現差」是什麼意思

期現差，其實按字面意思還是很簡單的期貨和現貨的差價
現貨是指滬深300字數現在是多少吧，IF合約都是期貨來的。
你理解的現貨和我理解的現貨不一樣呢。我理解的現貨就是現在滬深300的點位，與IF裡面的沒關

❿ 期貨 期現差

系統延遲的問題也不至於差價那麼多，應該是合約更換的原因，明天已更換為合約1509了，不確定是不是合約更換原因導致的，不懂的可以&&2243866+535