期貨時間價值最大平值期權

㈠ 請教為什麼平值期權的gamma最大

不是時間價值最大，所有統一到期日的平值實值期權的時間價值都是一樣的，只不過平值期權的時間價值佔比最大

㈡ 平值期權有時間價值么 為什麼

平值期權也具有時間價值，且期權處於平值狀態時其時間價值最大。

㈢ 什麼是實值期權,虛值期權和平值期權

瑞迅財經為你解答：
平值期權是指行權價格等於標的期貨合約價格的期權合約。實值期權是指看漲期權（看跌期權）的行權價格低於（高於）標的期貨合約價格的期權合約。虛值期權是指看漲期權（看跌期權）的行權價格高於（低於）標的期貨合約價格的期權合約。

㈣ 哪一個期權的時間價值最大:溢價期權、折價期權、平價期權

平價期權的時間價值最大。
期權的時間價值是指期權尚未到期是，標的資產價格的波動為期權持有者帶來收益的可能性所隱含的價值。期權在平價的情況下，其未來帶給該投資者的收益可能更大，即波動性更大，所以平價期權的時間價值是最大的。
溢價期權、折價期權分別處於實值和虛值狀態，其帶給投資者未來較大收益的可能性比平價期權來得小，因此其時間價值也會比平價期權來的小。

㈤ 什麼是實值期權，平值期權和虛值期權

按行權價格與標的物價格的關系，期權可以分為實值期權、平值期權、虛值期權。對於看漲期權，如果行權價格低於標的物價格，就是實值期權，高於標的物價格，就是虛值期權，等於標的物價格，就是平值期權；

對於看跌期權，如果行權價格高於標的物價格，就是實值期權，低於標的物價格，就是虛值期權，等於標的物價格，就是平值期權。

簡單地說，實值期權是買方立即行權可以獲利的期權，平值期權是買方立即行權不賠不賺的期權，虛值期權是買方立即行權會虧損的期權。

例如，對於行權價格為10元的A股票的認購期權，當該股票市場價格為12元時，該期權為實值期權；如果該股票市場價格為8元，該期權為虛值期權；如果該股票市場價格為10元，該期權為平值期權。

(5)期貨時間價值最大平值期權擴展閱讀：

對於認購期權來說：

實值：是指認購期權的行權價格低於標的市場價格的狀態。（行權價格 <市價）

平值：是指認購期權的行權價格等於標的市場價格的狀態。（行權價格= 市價）

虛值：是指認購期權的行權價格高於標的市場價格的狀態。（行權價格 >市價）

對於認沽期權來說：

實值：是指認沽期權的行權價格低於標的市場價格的狀態。（行權價格 >市價）

平值：是指認沽期權的行權價格等於標的市場價格的狀態。（行權價格= 市價）

虛值：是指認沽期權的行權價格高於標的市場價格的狀態。（行權價格 <市價）

㈥ 時間價值最大的期權是實值期權還是虛值期權

應該說，同一到期時間的期權，時間價值都相近，這和實值虛值的關系不是很大。

㈦ 平值期權的時間價值最大 是對還是錯

錯的，遠期的合約時間價值最大

㈧ 其他條件不變，當期權處於以下哪種狀態時，時間價值最大 A實值 B 虛值 C 平值 D深

當一種期權處於極度實值或極度虛值時，其時間價值都將趨向於零；而當一種期權正好處於平值期權時，其時間價值卻達到最大。
C平值

㈨ 關於期貨。為什麼美式期權的時間價值總是大於0，而歐式期權的時間價值可以小於0，

這里要先解釋一下什麼是美式期權和歐式期權。

美式期權：買方可以在到期日或之前任一交易日提出執行。

歐式期權：買方在到期日前不可行使權利，只能在到期日行權。

由於平值和虛值期權的內涵價值等於0，而期權的價值不能為負，所以平值期權和虛值期權的時間價值總是大於等於0。

對於實值美式期權，由於美式期權在有效的正常交易時間內可以隨時行權，如果期權的權利金低於其內涵價值，在不考慮交易費用的情況下，買方立即行權便可獲利，因此，處於實值狀態的美式期權的時間價值總是大於等於0，實值歐式期權的時間價值可能小於0。

㈩ 為什麼平值期權的時間價值最大

不是時間價值最大,所有統一到期日的平值實值期權的時間價值都是一樣的,只不過平值期權的時間價值佔比最大