ctd價格期貨合約面值
❶ 怎麼確定瑞士法郎期貨標准合約的面值
你可以在這個外盤期貨官網就可以處理的啊，所以這點都不難處理的啊
❷ CME3個月期國債期貨合約，面值1000000美元，成交價為93.58
1000000(1-(1-0.9358)/4)=983950
❸ 為什麼期貨理論價格要用ctd券計算
親我一些理論價格，如果要用一些公式計算的話，不好計算。
❹ 國債期貨的CTD券，如：160010.IB是什麼意思
你好，這是實物交割券。
❺ 「CTD」是什麼意思
在海洋科考里，它是特指一種用於探測海水溫度。
在國際葯品注冊申請的技術文件中，CTD則指該種文件所統一使用的文件格式名稱。
❻ 請問國債期貨中的「CTD現券」指的是什麼
最便宜交割債券（The Cheapest To Deliver,CTD）
❼ 一張5年期國債期貨合約的價格
一張5年期國債期貨合約面值為100萬元人民幣、票面利率為3%的名義中期國債。
根據最新規定，5年期國債期貨合約的最低保證金由此前的2%調整為1.5%，梯度保證金由此前的2%~3%~5%調整為1.5%~2%~3%。
具體而言，5年期國債期貨各合約的交易保證金標准調整為合約價值的1.5%，交割月份前一個月下旬的前一個交易日結算時起，交易保證金標准為合約價值的2%，交割月份第一個交易日的前一個交易日結算時起，交易保證金標准為合約價值的3%。
與此同時，中金所還將5年期國債合約的每日價格波動限制調整為上一交易日結算價的±1.5%，此前為±2%。
(7)ctd價格期貨合約面值擴展閱讀：
最新版的《國債期貨交易細則》還規定：合約上市首日起，持倉限額為1000手；交割月份前一個月下旬的第一個交易日起，持倉限額為600手；交割月份第一個交易日起，持倉限額為300手。
此前，上述國債期貨梯度持倉限額標准為「1000手~500手~100手」，執行時點與梯度提高保證金的時點一致，但要比調整後早約一旬，分別為「交割月份前一個月中旬的第一個交易日」和「交割月份前一個月下旬的第一個交易日」。
以此前標准執行，在前兩個階段的持倉限額基本可以滿足客戶持倉需求，但臨近交割月限倉相對較嚴，對交割月合約的流動性產生了一定影響。分析認為，這應該是中金所調整限倉額度及執行時間的一個重要原因。
實際上，中金所本次對5年期國債期貨交易保證金等事項的調整並非首次。
中金所發布通知，「5年期國債期貨各合約的交易保證金暫定為合約價值的3%，交割月份前一個月中旬的前一交易日結算時起，交易保證金暫定為合約價值的4%，交割月份前一個月下旬的前一交易日結算時起，交易保證金暫定為合約價值的5%。」
同年12月27日，中金所再次發布通知，將該貨合約的最低保證金調整為2%，將梯度保證金調整為2%~3%~5%。
可能是擔心風險問題，在本次國債期貨啟動的初期，5年期國債期貨的保證金還是比較高的。
❽ 美國長期國債期貨和歐洲美元期貨的報價和合約面值
1000美元×96＋31.25美元×21＝96656.25美元為該合約價值。如果新合約報價為97－02，則表明文該合約上漲13/32點，就是13×31.25＝406.25美元。cbot的30年期國債的最小變動價位為一個點的1/32點，即代表31.25美元（1000×1/32＝31.25美元），5
年期和10年期最小變動單位價為15.625美元，即31.25的1/2.
❾ 10年期國債期貨合約的報價為97-125，則該期貨合約的價值為（）美元
這道題是參照CBOT的中長期國債期貨採用價格報價法。5、10、30年國債期貨的合約面值均為10萬美元，合約面值的1%為1個點，即1個點代表1000美元；30年期國債期貨的最小變動價位為1/32個點，即代表31.25美元/合約；此外，5年、10年期的國債最小變動價位為1/32點的1/2，即15.625美元/合約。CBOT中長期國債期貨報價格式為「XX—XX」，「—」號前面的數字代表多少個點，後面的數字代表多少個1/32點。其中，由於5年期、10年期的最小變動價位為1/32點的1/2，所以「—」後面有出現3位數的可能。
該題中，10年期國債期貨報價97-125，實際報價為97+12.5*(1/32)=97.390625元，由於國債期貨的報價一般是採用每張債券面值為100元來進行報價的，故此該期貨合約價值為10萬美元*97.390625/100=97390.63美元。
❿ 股指期貨的合約成數與合約面值是一個意思嗎
不是！合約乘數，是指每個指數點對應的人民幣金額，股指的是300元/點
合約面值是當時的點位（行情中的點位）乘以合約乘數，比如現在是3000點，3000點乘以300元/點，就是900000元，即合約面值為90萬元