期貨看漲期權下跌

㈠ 什麼是看漲期權和看跌期權,它們與遠期,期貨,掉期的不同點是什麼

其實你可以這樣來看，第一看漲期權和看跌是相對的，你覺得後市會看漲，那麼你肯定是喜歡看漲的要是不看漲的，，那你就肯定會看跌的啊，那麼和期貨都是一樣的性質這塊的啊

㈡ 期貨交易盈虧的計算,期權交易看漲看跌的計算

期貨投資年收益率＝（賣出價－買入價）/（買入價×持有天數/360)
吧這個收益率和通脹率或銀行存款利率比較，哪個高則哪個劃算

㈢ 購買看漲期權遇到公司增發股票價格下跌怎麼辦

股票是股份有限公司在籌集資本時向出資人發行的股份憑證。股票代表著其持有者（即股東）對股份公司的所有權。這種所有權是一種綜合權利，如參加股東大會、投票表決、參與公司的重大決策。收取股息或分享紅利等。同一類別的每一份股票所代表的公司所有權是相等的。每個股東所擁有的公司所有權份額的大小，取決於其持有的股票數量占公司總股本的比重。股票一般可以通過買賣方式有償轉讓，股東能通過股票轉讓收回其投資，但不能要求公司返還其出資。股東與公司之間的關系不是債權債務關系。股東是公司的所有者，以其出資額為限對公司負有限只任，承擔風險，分享收益。（5）價格波動性和風險性。股票在交易市場上作為交易對象，同商品一樣，有自己的市場行情和市場價格。由於股票價格要受到諸如公司經營狀況、供求關系、銀行利率、大眾心理等多種因素的影響，其波動有很大的不確定性。正是這種不確定性，有可能使股票投資者遭受損失。價格波動的不確定性越大，投資風險也越大。因此，股票是一種高風險的金融產品。例如，稱雄於世界計算機產業的國際商用機器公司（IBM），當其業績不凡時，每股價格曾高達170美元，但在其地位遭到挑戰，出現經營失策而招致虧損時，股價又下跌到40美元。如果不合時機地在高價位買進該股，就會導致嚴重損失 那些在流通市場上吸引大量投資者、股價不斷上漲的行業和公司，可以通過增發股票，不斷吸收大量資本進人生產經營活動，收到了優化資源配置的效果。 （4）流通性。股票的流通性是指股票在不同投資者之間的可交易性。流通性通常以可流通的股票數量、股票成交量以及股價對交易量的敏感程度來衡量。可流通股數越多，成交量越大，價格對成交量越不敏感（價格不會隨著成交量一同變化），股票的流通性就越好，反之就越差。股票的流通，使投資者可以在市場上賣出所持有的股票，取得現金。通過股票的流通和股價的變動，可以看出人們對於相關行業和上市公司的發展前景和盈利潛力的判斷。 554美元的市場價格賣出，賺取10倍多的利潤。在通貨膨脹時，股票價格會隨著公司原有資產重置價格上升而上漲，從而避免了資產貶值。股票通常被視為在高通貨膨脹期間可優先選擇的投資對象。 11 1994年7月便能以 股票的收益性，還表現在股票投資者可以獲得價差收人或實現資產保值增值。通過低價買人和高價賣出股票，投資者可以賺取價差利潤。以美國可口可樂公司股票為例。如果在1983年底投資1000美元買人該公司股票，到 （3）收益性。股東憑其持有的股票，有權從公司領取股息或紅利，獲取投資的收益。股息或紅利的大小，主要取決於公司的盈利水平和公司的盈利分配政策。 股東參與公司決策的權利大小，取決於其所持有的股份的多少.從實踐中看，只要股東持有的股票數量達到左右決策結果所需的實際多數時，就能掌握公司的決策控制權。 （2）參與性。股東有權出席股東大會，選舉公司董事會，參與公司重大決策。股票持有者的投資意志和享有的經濟利益，通常是通過行使股東參與權來實現的。 （l）不可償還性。股票是一種無償還期限的有價證券，投資者認購了股票後，就不能再要求退股，只能到二級市場賣給第三者。股票的轉讓只意味著公司股東的改變，並不減少公司資本。從期限上看，只要公司存在，它所發行的股票就存在，股票的期限等於公司存續的期限。 股票具有以下基本特徵： 股票是社會化大生產的產物，已有近400年的歷史。作為人類文明的成果，股份制和股票也適用於我國社會主義市場經濟。企業可以通過向社會公開發行股票籌集資金用於生產經營。國家可通過控制多數股權的方式，用同樣的資金控制更多的資源。目前在上海。深圳證券交易所上市的公司，絕大部分是國家控股公司。 所謂期貨，一般指期貨[1]合約，就是指由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量標的物的標准化合約。這個標的物，又叫基礎資產，對期貨合約所對應的現貨，可以是某種商品，如銅或原油，也可以是某個金融工具，如外匯、債券，還可以是某個金融指標，如三個月同業拆借利率或股票指數。期貨合約的買方，如果將合約持有到期，那麼他有義務買入期貨合約對應的標的物；而期貨合約的賣方，如果將合約持有到期，那麼他有義務賣出期貨合約對應的標的物（有些期貨合約在到期時不是進行實物交割而是結算差價。例如：股指期貨到期就是按照現貨指數的某個平均來對在手的期貨合約進行最後結算）。當然，期貨合約的交易者還可以選擇在合約到期前進行反向買賣來沖銷這種義務。 廣義的期貨概念還包括了交易所交易的期權合約。大多數期貨交易所同時上市期貨與期權品種。期貨的作用期貨交易是在現貨交易的基礎上發展起來的,通過在期貨交易所買賣標准化的期貨合約而進行的一種有組織的交易方式。如果將進行期貨投資的人進行分類的話，大致可分為兩類———套期保值者和投機者。套期保值就是對現貨保值。看漲時買入（即進行多頭），在看跌時賣出（即空頭），簡單地說，就是在現貨市場買進(或賣出)商品的同時，在期貨市場賣出(或買入)相同數量的同種商品，進而無論現貨供應市場價格怎麼波動，最終都能取得在一個市場上虧損的同時在另一個市場盈利的結果，並且虧損額與盈利額大致相等，從而達到規避風險的目的。投資者則是以獲取價差為最終目的，其收益直接來源於價差。投機者根據自己對期貨價格走勢的判斷，做出買進或賣出的決定，如果這種判斷與市場價格走勢相同，則投機者平倉出局後可獲取投機利潤；如果判斷與價格走勢相反，則投機者平倉出局後承擔投機損失。投機者主動承擔風險，他的出現促進了市場的流動性，保障了價格發現功能的實現；對市場而言，投機者的出現緩解了市場價格可能產生的過大波動。在期貨交易中套期保值者和投機者缺一不可！投機者提供套期保值者所需要的風險資金。投機者用其資金參與期貨交易，承擔了套期保值者所希望轉嫁的價格風險。投機者的參與，使相關市場或商品的價格變化步調趨於一致，增加了市場交易量，從而增加了市場流動性，便於套期保值者對沖其合約，自由進出市場。期貨的產生使投資者找到了一個相對有效的規避市場價格風險的渠道，有助於穩定國民經濟，也有助於市場經濟體系的建立與完善!

㈣ 如何通俗的理解看漲期權與看跌期權

1、看漲期權（call option），看漲期權又稱買進期權，買方期權，買權，延買期權，或「敲進」，是指期權的購買者擁有在期權合約有效期內按執行價格買進一定數量標的物的權利。

看漲期權是這樣一種合約：它給合約持有者（即買方）按照約定的價格從對手手中購買特定數量之特定交易標的物的權利。

2、看跌期權亦稱 「賣出期權」 或 「敲出」，看漲期權的對稱，期權交易的種類之一，在將來某一天或一定時期內，按規定的價格和數量，賣出某種有價證券的權利。

客戶購入賣出期權後，有權在規定的日期或期限內，按契約規定的價格、數量向「賣出期權」的賣出者賣出某種有價證券。其使用的范圍，一般說來，只有在證券行市有下跌的趨勢時，人們才樂意購買賣出期權。因為，在賣出期權的有效期內，只有當證券價格下跌到一定程度後，買主行使期權才能獲利。

(4)期貨看漲期權下跌擴展閱讀：

期權舉例

1月1日，標的物是銅期貨，它的期權執行價格為1850美元/噸。A買入這個權利，付出5美元；B賣出這個權利，收入5美元。2月1日，銅期貨價上漲至1905美元/噸，看漲期權的價格漲至55美元。A可採取兩個策略：

1.行使權利

A有權按1850美元/噸的價格從B手中買入銅期貨；B在A提出這個行使期權的要求後，必須予以滿足且以1850美元/噸的執行價賣給A，而A可以1905美元/噸的市價在期貨市場上拋出，獲利50美元/噸(1905-1850-5)。B則損失50美元/噸。

2.售出權利

A可以55美元的價格售出看漲期權，A獲利50美元（55-5）。

如果銅價下跌，即銅期貨市價低於敲定價格1850美元/噸，A就會放棄這個權利，只損失5美元權利金，B則凈賺5美元。

㈤ 買入看漲期權可以使期權持有者在價格下跌時仍保有以較低價格買進商品從中獲利的權利，是什麼意思，不懂

要麼題目不對，我猜題目應該是在「價格上升時，仍保有較低價格買進商品的權利」

如果你的題目沒錯的話，那隻能按我下面的說法理解了。
舉例子說，之前買入執行價格為300的看漲期權，支付權利金是20。經過一段時間後，價格上漲了，比如漲到了350，然後開始下跌，那麼這個期貨合約價格在跌到320之前，都還是盈利的，如果跌破320，就沒有行權的意義了，這時候出現虧損。

㈥ 期貨的看漲和看跌期權齊齊下跌說明什麼

看漲期權和看跌期權同時明顯下跌的情況很多。
1、標的期貨合約窄幅震盪，此時波動率非常小。
2、標的期貨合約急劇波動，此時波動率非常大。
3、期權臨近到期日，進入末日論，時間價值迅速降低的時候。
歡迎關注我，有問題再交流。

㈦ 在期權有效期內，基礎資產的收益會使看漲期權價格上升還是下跌 請解釋清楚一點，謝謝。

基礎資產是指期權的標的資產。
看漲期權又稱買進期權,是指期權的購買者擁有在期權合約有效期內按執行價格買進一定數量標的物的權利。
期權的標的資產收益，比如像期權的標的股票分紅，除權，那麼股票的價格就會下跌，因此，看漲期權的價格也就隨著下跌。
換句話說，如果資本市場上該只股票的價格上漲，那麼它的看漲期權也就上漲。
呵呵~ 估計你是沒有理解基礎資產的 收益 的意思 ~

㈧ 看漲期權的期權關系

看漲看跌期權與實值、虛值、兩平期權關系一覽表
內涵價值看漲期權看跌期權
實值期權費 有 期貨市值>期權履約價+期權 期貨市值<期權履約價-期權費
兩平期權費 0期貨市值=期權履約價+期權 期貨市值=期權履約價-期權費
虛值期權費 無 期貨市值<期權履約價+期權 期貨市值>期權履約價-期權費
按照期權相關合約的買進和賣出性質劃分，期權可以劃分為看漲期權、看跌期權和雙向期權。
看漲期權
指期權買入方按照一定的價格，在規定的期限內享有向期權賣方購入某種商品或期貨合約的權利，但不負擔必須買進的義務。看漲期權又稱「多頭期權」、「延買權」、「買權」。投資者一般看好黃金價格上升時購入看漲期權，而賣出者預期價格會下跌。
①買入看漲期權
買入一定執行價格X的看漲期權，在支付一筆權利金C之後，便可以享受在到期日之前按執行價格X買入或者不買入標的物的權利，是一種權利。
如果市場價格S上漲，便履行看漲期權，以低價獲得標的物，然後又按上漲的價格賣出標的物，賺取差價，再減去權利金之後所得就是利潤；或者在權利金價格上漲時賣出期權平倉，這個就像買股票一樣簡單了，獲得權利金價差收入。這里就有個盈虧平衡點，X+C，如果S>X+C，凈盈利，S=X+C盈虧平衡；X<S<X+C，虧損是S-(X+C)；
如果市場價格S下跌，買方可以選擇不履行期權，虧損最多是權利金C。
看漲期權多頭的損失有限，盈利無限。
②賣出看漲期權
賣出看漲期權與買入看漲期權不同，是一種義務，而不是權利。如果看漲期權的買方要求執行期權，那麼看漲期權的賣方別無選擇。
如果賣出執行價格為X的看漲期權，可以得到權利金收入C。
如果市場價格S下跌，買方不履約，賣方獲得全部權利金C；
如果S在X與X+C之間，賣方獲取一部分權利金；
如果S大於損益平衡點，賣方將面臨標的價格上漲的風險。
看漲期權空頭盈利有限，潛在虧損無限。
看跌期權
指期權買方按照一定的價格，在規定的期限內享有向期權賣方出售商品或期貨的權利，但不負擔必須賣出的義務。看跌期權又稱「空頭期權」、「賣權」和「延賣權」。在看跌期權買賣中，買入看跌的投資者是看好價格將會下降，所以買入看跌期權；而賣出看跌期權方則預計價格會上升或不會下跌。
雙向期權
又稱「雙重期權」。指期權購買方在向期權賣方支付一定的權利金後，獲得在未來一定期限內根據合同約定的價格買進或賣出商品、期貨的權利。投資者在同一時期內既買了看漲期權，又買了看跌期權，這種情況是在對未來價格確定不準時，而採取的一種投資策略。對於買入雙向期權者來說，只要價格有波動，就可以從中行使權利獲利。但一般而言，這種期權的賣出者堅信價格變化不會很大，所以才願意賣出這種權利，獲得一定的權利金收益。

㈨ 關於看漲期權和看跌期權的小小問題!急求高人!!

我理解你是問期權投機策略。期權投機策略從策略的頭寸構建可分為單個期權、價差組合、混合期權三類。如果按適用市場可分為多頭市場（覺得會漲），空頭市場和震盪市三類。舉例，如果判斷市場將下跌，有幾種情況：
1、預期市場大幅下跌。最適合買入看跌，或用期權合成期貨空頭。後者比前者構建成本更低，但如果市場方向判斷錯誤，即市場大幅上漲時，虧損的風險不可控。
2、預期市場小幅下跌。最適合熊市價差組合，用看漲期權和看跌期權都可以進行構建。構建成本非常低。如果買入看跌期權，由於預期市場下跌幅度較小，可能無法達到損益平衡點而產生損失。
2、還有一種情況就是看不漲。簡單地說，就是認為市場要下跌，但也沒有十分大的把握會下跌。但可以肯定的是，漲的可能性更小。這時最適合賣出看漲期權，後者可獲得權利金。

㈩ 買入看漲期權 買入期貨盈虧分布圖

買入看漲期權是指購買者支付權利金，獲得以特定價格向期權出售者買入一定數量的某種特定商品的權利。當投資者預期某種特定商品市場價格上漲時，他可以支付一定的權利金買入看漲期權。
交易者可以買人與之相關的期貨合約的看漲期權，一旦商品或資產價格上漲，可以履行看漲期權，以較低的執行價格買入期貨合約。
然後按上漲的價位高價賣出期貨合約獲利，在彌補所支付的權利金後還有盈餘，這部分盈餘可以彌補因價格上漲高價購進商品所帶來的虧損；也可以直接將期權高價賣出，獲得權利金收益，這均可起到保值的作用。
如果商品或資產價格沒有上漲而是下跌了，交易者可以放棄履行期權，這只會帶來很少的權利金的損失，該損失可以由低價購進商品或資產的收益所彌補。
與直接在期貨市場買人期貨合約進行套期保值相比，這種交易方式風險小，交易靈活。對交易者來說，買入看漲期權實際上相當於確立了一個最高的買價，在鎖定了風險的同時也可以保證交易者能夠得到價格下跌帶來的好處。