期貨遠期合約定價

1. 遠期定價和期貨定價的差異是什麼

遠期定價主要屬於當下合同約定遠期的價格。
期貨主要以一種債權方式，通過物品的資產來核定。

2. 商品期貨合約的價值計算

呵呵，期貨是由現貨價值計算出來的，舉個例子講，現貨目前銅為60000一噸，那期貨下個月的價格應該也在這個價格附近。不可能出現現貨六萬一噸，期貨一毛一噸的事~~價格並不會相差太大。

基本面判斷的話，一般是供需，天氣，政策等等因素。

其實股票跟期貨並沒什麼大的區別，一個就是買賣公司股票，一個就是買賣遠期貨物合約。散戶做的都是賺差價

3. 期貨和遠期合約的價格和價值有何不同，其價值各是如何決定的

期貨呢就是標准化的遠期合約啦，遠期合約的交割時間是雙方約定的，而期貨的交割時間是交易所規定的，遠期合約交易的金額是雙方約定的，而期貨的金額是以交易所規定的單位成交的。
比如：甲乙約定在100天後由甲公司53000/噸的價格買進乙公司的銅100噸，這樣的約定就是遠期合約，是由甲乙雙方自己商定的。
期貨的話，交割時間和價格都是由交易所規定的，標准化的。
比如甲公司在期貨市場上買入100噸銅，但交割時間不一定剛好是100天後，價格也不一定是53000/噸，一切要根據交易所為准。

4. 期貨價格與期貨合約價格有什麼區別

期貨價格就是期貨合約價格，是一碼事，所謂期貨就是期貨標准化合約，和期貨相對應的就是現貨，也就是你說的標的物，假如：大豆1005合約價格9月25日結算價是3700噸，這句話的意思是：到10月5日交割的大豆合約在9月25的收盤以後結算期貨市場價格是3700元每噸，但是明天繼續交易可能漲，也可能跌，這個合約里的標的物就是一級大豆，是大連期貨交易所規定的質量標准。
如果你只是投機交易，買得就是期貨合約，如果是套保做實物交割，你買得就是大豆，期貨合約和標的物一回事，你買進了合約就等於買進了標的物，你想要標的物的話，你就交割，不想要你就在交割以前平倉。目前，投機交易者是不可以做實物交割的，市場上投機交易的也遠遠大於實物交割的，期貨市場的設立是為了規避遠期風險和發現價格的功能，標的物其實在期貨交易所買賣的量是非常小的。
標的物的交割一定要到交割日，你可以再交割日買進或者賣出標的物，在這以前都是買賣的標的物的標准化合約，在交割日以前買進期貨標准化合約是要付保證金的，一般在百分之十左右浮動。
你要明白的就是買賣期貨其實就是期貨標准化合約，期貨和現貨是相對應的。標准化合約就是一種貨物買賣合同，由交易所規定交易規則和貨物標准，以及交割時間，但是只需要繳納少量的保證金就可以買賣了。所以期貨交易有杠桿作用，可以放大資金，提高資金的使用效率。

5. 期貨遠期合約價格與近期合約價格之間的關系

大戶同時在一個合約上做多，又做空，小散一跟多，大戶就把多單平了，一下子就價格跌落，大戶賺了！

6. 為什麼期貨中遠期合約的價格一般比近期合約高

買賣股指期貨的資金是有成本的。不是說你拿著資金不動就不會變化。所以時間越長，資金的時間成本就越多。遠期合約的價格一般情況下就會高於近期。
期貨（Futures）與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。
交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。

7. 遠期價格與期貨價格<急>

遠期合約和期貨合約都是交易雙方約定在未來某一特定時間、以某一特定價格、買賣某一特定數量和質量資產的交易形式。期貨合約是期貨交易所制定的標准化合約，對合約到期日及其買賣的資產的種類、數量、質量作出了統一規定。遠期合約是根據買賣雙方的特殊需求由買賣雙方自行簽訂的合約。因此，期貨交易流動性較高，遠期交易流動性較低。
當利率變化無法預測時，遠期價格和期貨價格不相等。至於兩者誰高則取決於標的資產價格與利率的相關性。當標的資產與利率呈正相關時，期貨價格高於遠期價格。這是因為當標的資產價格上升時，期貨價格通常也會隨之升高，期貨合約的多頭將因每日結算制而立即獲利，並可按高於平均利率的利率將所獲利潤進行再投資。而當標的資產價格下跌時，期貨合約的多頭將因每日結算制而立即虧損，而他可按低於平均利潤的利率從市場上融資以補充保證金。相比之下，遠期合約的多頭將不會因利率的變動而受到上述影響。因此，在這種情況下，期貨多頭比遠期多頭更具吸引力，期貨價格自然就大於遠期價格。相反，當標的資產價格與利率呈負相關性時，遠期價格就會高於期貨價格。遠期價格和期貨價格的差異還取決於合約有效期的長短。當有效期只有幾個月時，兩者的差距通常都很小。此外，稅收、交易費用、保證金的處理方式、違約風險、流動性等方面的因素或者差異都會導致遠期價格和期貨價格的背離。

8. 遠期價格與期貨價格之間是什麼關系

遠期是期貨的前身,期貨是標准化的遠期合約,規定了交易地點,時間,數量,金額等,所以遠期的風險比期貨大,兩者價格上正相關.

9. 遠期和期貨合約定價

遠期合約一般不會上市流通交易，所以不存在定價的問題，至於合約的交割價格，是雙方協商確定的。

期貨;買賣價格—公開喊價（競價，高效率）

具體見下表:

期貨交易合同 遠期交易合同

定價方式
交易所經紀人公開喊價。 最終由交易各方通過電話，電傳，電腦直接成交。

風險
因交易對方是清算所，沒有信用風險 因直接成交，有信用風險

保證金
需繳存保證金，保證金多退少補，形成現金流。 不需繳納保證金，也無現金流。

10. 關於期貨價格和遠期價格的比較

首先我想說第二個問題是不存在的，因為這是一個假設，就是說如果標的資產與利率呈正相關時，當市場利率上升，標的資產價格隨之也上升，期貨合約多頭就可以立即賣出合約而獲利，並且可以按當時的市場利率進行再投資（注意此時的利率是上升後的利率），但是遠期合約只能在到期後執行，並且價格是合約上規定的；當市場利率下降，標的資產價格也下降，則期貨合約的多頭因每日結算制而立即虧損，但他可以按當時的市場利率（下降後的利率）的融資以補充保證金。這里期貨的好處就是隨時可以賣掉。

可能我理解有誤，我理解的你第二個問題相當於這樣：
當A=1，推出B=1，現在問為什麼這種情況下A=1，這個問題就不存在呀，因為這A=1是個前提假設，也不能反過來說因為B=1推出A=1，因為當A=1時B=1不能推出當B=1時A=1。
如果你的問題不是這樣的，那你把完整的問題發出來看看。