股指期貨IF202009合約走勢

Ⅰ IF股指期貨合約手續費怎麼算

股指期貨手續費相當於股票中的傭金。對股票來說，炒股的費用包括印花稅、傭金、過戶費及其他費用。相對來說，從事期貨交易的費用就只有手續費。股指期貨手續費是指期貨交易者買賣期貨成交後按成交合約總價值的一定比例所支付的費用。
股指期貨交易所手續費是萬分之0.25，期貨公司運營成本需要加傭金，一般加萬分之0.1到萬分之0.5，因此，股指期貨交易手續費最低可以到達萬分之0.26.，A類期貨公司一般是萬分之0.28。
股指期貨手續費計算方法如下：
數據位：股價指數2500，保證金14%，手續費0.28%%
股指期貨交易一手計算方法滬深300股指期貨買一手合約價值為：300×2500=750000
保證金投入：2500×300×14%=105000
單向手續費：2500×300×0.28%=21
股指期貨手續費=股價當前指數×300×手續費點數；同時股指手續費是雙向收取。

Ⅱ 怎麼看以前股指期貨合約的分時線，比如我想看IF1204具體某一天的分時線。

這個不難，只是你沒有找到方法而已。
比如任意一款股票交易軟體中，你點擊股指期貨後，目前來說會出現以下信息：
IF1205 滬深1205 1111
IF1206 滬深1206 2222
IF1207 滬深1207 －－
IF1208 滬深1208 －－
IF1209 滬深1209 3333
IF1210 滬深1210 －－
IF1211 滬深1211 －－
IF1212 滬深1212 4444
IF1301 滬深1301 －－
IF1302 滬深1302 －－
IF1303 滬深1303 －－
IF1304 滬深1304 －－
IF300 滬深300 XXXX
IFL0 當月連續 1111
IFL1 下月連續 2222
IFL2 下季連續 3333
IFL3 隔季連續 4444
好了，以上信息給你列出來是為了讓你看到同樣數字的信息，比如IF1205的數據是1111，IFL0的數據也是1111，這代表什麼呢，IFL0當月連續，就是你要的從開始到現在的所有當月合約的數據。從IFL0的日K線中，可以看到當月合約有歷以來所有的數據，要看哪天的分時圖，就點那天的日K線吧。下月、下季、隔季合約雷同。

Ⅲ 股指期貨的 IF當月連續，IF下月連續，IF下季連續，IF隔季連續是什麼意思

IF是股指期貨的縮寫。

IF當月連續是所有的最近一個月份(並非當前月份，下面解釋)的合約連續起來，因為合約月份的遠近不同，其價格變化規律也不同。

IF下月連續是所有的最近一個月份（並非當前月份）的之後的那個月份合約連續起來，一般也是主力合約之後的那個月份的合約連續起來。

下季連續就是當時在交易的合約當中，按月份順序來的第三個合約的連續，而隔季連續是最後一個合約的連續。

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注意事項：

1、開完倉後沒做交易，持倉的成本價每天在變很多股票投資者一次做期貨交易時經常搞不明白這個問題。買入股票後，只要不賣出，盈虧都是賬面的，可以不管。但期貨不同，是保證金交易，每天都要結算盈虧，賬面贏利可以提走，但賬面虧損就要補保證金。

2、後交易日下午收盤時，到期月份合約收盤與股票市場收盤時間一致，其他月份合約仍然在15:15收盤。

3、避免贏利鎖倉與虧損鎖倉：贏利鎖倉是買賣後有一定幅度的浮動贏利，不平倉的同時反向開立新倉。虧損鎖倉是買賣之後有了浮動虧損，不想把浮動虧損變成實際虧損，便在繼續持有原來虧損頭寸的同時，反向開立新倉，企鎖定風險。

Ⅳ 什麼是股指期貨合約 IF1509合約怎麼做

股指期貨，是根據股票價格指數所設計的一種合約。投資者看漲指數時買入合約，那麼指數漲了就能盈利，指數跌了就會虧損；看跌時就賣出合約，盈虧情況與買入相反。目前我國的股指期貨有三種，分別以滬深300指數、上證50指數、中證500指數為標的，由中國金融期貨交易所推出並管理交易。
股指期貨實行保證金制度，假設保證金比例是10%，買入1手價值90萬的股指期貨，只需出9萬元就夠了。如果股價指數上漲10%，意味著賺了9萬元，收益翻倍。不過，如果指數下跌10%，也就全部賠光。此外，股指期貨實行T+0制度，當天買當天就能賣，投資方式很靈活。在每個交易日結束後，期貨公司會按當日結算價給投資者的賬戶進行結算，虧損到一定程度的要補足保證金。

Ⅳ 股指期貨合約月份

股指期貨合約, 中國金融交易所規定:股指期貨上市是4個合約,當月,下月和後兩個季月,
比如說現在是7月份,上市交易的合約就是7月,8月,9月和12月四個合約。所謂季月就是指3月,6月,9月,12月。
股指期貨的合約月份是指股指期貨合約到期結算所在的月份。不同國家和地區的股指期貨合約月份不盡相同。某些國家股指期貨的合約月份以3月、6月、9 月、12月為循環月份，比如2006年2月，S&P500指數期貨的合約月份為2006年3月、6月、9月、12月和2007年3月、6月、9 月、12月。而香港恆生指數期貨的合約月份為當月、下月及最近的兩個季月(季月指3月、6月、9月、12月)。例如，2006年2月，香港恆生指數期貨的合約月份為2006年2月、3月、6月、9月。

Ⅵ 買入股指期貨主力合約IF00後，IF00合約標的是每個月改變的，需要每個月調倉么

是的，每個月需要交割。謝謝採納

Ⅶ 股指期貨if1005合約

大概18萬一手。開盤第一天賣出開倉。3488賣出17手。
交割價2749計算。
3488-2749=739
在中間不加倉的情況下：
盈利=739*17*300=3768900元。

Ⅷ 股指期貨IF1208合約的交割日 交割（估）2303.64 是什麼意思

就是按照這個價格交割，交割時用現今結算的，沒點300元，直接現今打入賬戶

Ⅸ 文華財經股指期貨的 if指數 是如何按照各合約指數加權得到的

股指期貨合約近月遠月算起來一共有四個合約同時進行交易，分別是當前的主力合約，主力下個月的合約，和接下來兩個季度的第三個月合約，比如現在是11月合約為主力合約，那麼同時交易的就是11月、12月、來年的3月、來年的6月，即IF1111、IF1112、IF1203、IF1206。而IF指數就是這四個合約以持倉量為權重計算的加權價格。比如今天的總持倉量為41422手，四個合約各佔31678手、7607手、1726手、411手，跟價格加權平均一下就能算出來IF指數了。

Ⅹ 誰知道股指期貨IF都是代表什麼

股指期貨IF，其中IF為期貨合約簡稱，IF的意思是滬深300指數為合約標的的期貨，03指的是期貨合約交割月份，指的是08年3月。

目前滬深300期貨交易時都有四個合約在交易，當月、下月、隨後兩個季月，所以目前交易的IF11、IF12、IF03、IF06，分別代表交割月份在07年11月、07年12月、08年3月、和08年6月的滬深300期貨合約.

(10)股指期貨IF202009合約走勢擴展閱讀：

股票指數期貨是指以股票價格指數作為標的物的金融期貨合約。在具體交易時，股票指數期貨合約的價值是用指數的點數乘以事先規定的單位金額來加以計算的，如標准·普爾指數規定每點代表250美元，香港恆生指數每點為50港元等。

股票指數合約交易一般以3月、6月、9月、12月為循環月份，也有全年各月都進行交易的，通常以最後交易日的收盤指數為准進行結算。

股票指數期貨交易的實質是投資者將其對整個股票市場價格指數的預期風險

轉移至期貨市場的過程，其風險是通過對股市走勢持不同判斷的投資者的買賣操作來相互抵銷的。它與股票期貨交易一樣都屬於期貨交易。

只是股票指數期貨交易的對象是股票指數，是以股票指數的變動為標准，以現金結算，交易雙方都沒有現實的股票，買賣的只是股票指數期貨合約，而且在任何時候都可以買進賣出。