期貨合約以漲停板價格成交的

1. 股指期貨的漲跌停板是以合約上一交易日的什麼價為基準確定的

結算價。

當日結算價是指某一期貨合約最後一小時成交價格按照成交量的加權平均價。計算結果保留至小數點後一位。

最後一小時因系統故障等原因導致交易中斷的，扣除中斷時間後向前取滿一小時視為最後一小時。

合約最後一小時無成交的，以前一小時成交價格按照成交量的加權平均價作為當日結算價。該時段仍無成交的，則再往前推一小時。以此類推。合約當日最後一筆成交距開盤時間不足一小時的，則取全天成交量的加權平均價作為當日結算價。

合約當日無成交的，當日結算價計算公式為：當日結算價＝該合約上一交易日結算價＋基準合約當日結算價－基準合約上一交易日結算價，其中，基準合約為當日有成交的離交割月最近的合約。合約為新上市合約的，取其掛盤基準價為上一交易日結算價。基準合約為當日交割合約的，取其交割結算價為基準合約當日結算價。根據本公式計算出的當日結算價超出合約漲跌停板價格的，取漲跌停板價格作為當日結算價。

採用上述方法仍無法確定當日結算價或者計算出的結算價明顯不合理的，交易所有權決定當日結算價。

2. 期貨合約到期，是以簽訂合約的價格成交嗎

個人客戶持倉進入交割月的期貨合約在交割月前最後一個交易日個人客戶不進行全部平倉處理的，期貨公司會依據規定和交易所要求對該個人客戶臨近交割月持倉合約進行全部強平，允許個人進入交割月的品種合約，客戶可依據交易所要求和規定持有和規數量的倉位進入交割月，但最終是否允許個人客戶參與商品實物或者現金結算交割看交易所具體規定。比如：期貨代號1405的合約是2014年5月到期，在4月底的最後一個交易日，不允許個人持倉進入交割月5月的，那麼個人客戶就必須自行全部平倉，不自行平倉的期貨公司依照規定強行代平了結，產生問題的，個人客戶負有責任，可能導致被交易所警告，處罰或者禁入。

所以在期貨合約交割日中，最後一天會有期貨公司提前提醒你進行平倉，以當前期貨合約價格進行成交。

3. 期貨買價 賣價各代表什麼意思

買價就是：買方申報買入但未成交的某一期貨合約的即時最高買入價。
賣價就是：賣方申報賣出但未成交的某一期貨合約的即時最低賣出價。
炒期貨要學習的入門知識太多，比如期貨法規、期貨基礎、期貨品種、交易規則等等。如果你是新手那麼你就必須從最簡單的開始學習，然後再對期貨交易有一個基本的了解才能開始炒期貨。
簡單介紹:
期貨開戶，即投資者開設期貨賬戶和資金賬戶的行為。證監會對於期貨投資者的開戶資金下限並沒有明文規定，開戶資金隨期貨公司規模的不同和交易方式的不同，各公司對開戶資金的要求都有一定的浮動空間。
隨著銀期轉賬、期證轉賬業務的逐漸增多，客戶可以自由地在銀行賬戶、證券賬戶、期貨賬戶之間轉移資金。我們以銀河期貨為例對期貨開戶做一個說明。銀河期貨的開戶分為兩種方式，一種是手機端開戶另一種是PC端開戶。
需要的資料有：身份證：本人有效期內的中華人民共和國居民二代身份證；銀行卡：銀行的借記卡(中行、農行、工行、交行、建行、招商、浦發、光大、興業)。
手寫簽名拍照。資料准備齊全後就可以根據銀河期貨開戶流程進行開戶，非常簡單便捷。官網就能直接開，開戶完成後完成一筆銀期轉賬(從銀行卡里轉錢到期貨賬戶)便可進行之後的期貨交易了。
期貨交易時間一般是：周一至周五；具體時段為：上午9：30到11：30；下午1：30到3：00；夜盤：21：00到次日凌晨2：30。早上10：15到10：30休盤15分鍾。
不同的期貨交易所期貨交易時間不同，具體時間節點要根據所在期貨交易所的時間表。漲跌停板的成交原則：當以漲跌停板價格成交時，成交實行平倉優先和時間優先的原則；交割月份漲跌停板：大商所所有品種在交割月份的漲跌停板幅度為6%(上交所、鄭商所無特別規定)；漲跌停板幅度為合約規定漲跌停板幅度的倍數。

4. 期貨漲幅怎麼算

漲幅的計算公式：漲幅=(現價-上一個交易日收盤價）/上一個交易日收盤價*100%

例如：某隻股票價格上一個交易日收盤價100，次日現價為110.01，就是股價漲幅為（110.01-100 ）/100*100%=10.01%.一般對於股票來說 就是漲停了!如果漲幅為0則表示今天沒漲沒跌，價格和前一個交易日持平。如果漲幅為負則稱為跌幅。

比如:一支股票的漲幅是：10%、-5%等 。

(4)期貨合約以漲停板價格成交的擴展閱讀

期貨的漲跌停限制一般是3%、4%、5%.. 期貨的漲跌停製度，是指期貨合約在一個交易日中的成交價格不能高於或低於以該合約上一交易日結算價為基準的某一漲跌幅度，超過該范圍的報價將視為無效，不能成交。

我國實行的漲跌停板制度，有「觸板不停」的特徵，即股票價格或期貨合約價格達到漲跌停板後，並沒有限制交易，在漲跌停價位或是之內的價位交易依然是可以進行的。

5. 期貨的漲跌停板是如何計算的

期貨漲跌停板是指當某個期貨品種合約在某一交易日收盤前5分鍾內出現只有停板價位的買入(賣出)申報、沒有停板價位的賣出(買入)申報,或者一有賣出(買入)申報就成交、但未打開停板價位的情況。

按著漲跌方向分為兩種情況，一個是漲停板一個是跌停板，在漲跌停板制度下，前交易日結算價加上允許的最大漲幅構成當日價格上漲的上限。

前一交易日結算價減去允許的最大跌幅構成價格下跌的下限、稱為跌停板價格。期貨交易漲跌停板一般是在5%左右，不過根據每個品種波動性不同，漲跌停板價格也不相。

期貨漲跌停板計算：

第一、期貨交易所實行漲跌停板制度，由交易所制定各期貨合約的每日價格最大波動幅度。

第二、當某期貨合約以漲跌停板價格成交時，成交撮合實行平倉優先和時間優先的原則，但平當日新開倉位不適用平倉優先的原則。

第三、漲(跌)停板單邊無連續報價(以下簡稱單邊市)是指某一期貨合約在某一交易日收盤前5分鍾內出現只有停板價位的買入(賣出)申報、沒有停板價位的賣出(買入)申報，或者一有賣出(買入)申報就成交、但未打開停板價位的情況。連續的兩個交易日出現同一方向的漲(跌)停板單邊無連續報價情況，稱為同方向單邊市;在出現單邊市之後的下一個交易日出現反方向的漲(跌)停板單邊無連續報價情況，則稱為反方向單邊市。

第四、當某期貨合約在某一交易日(該交易日稱為Dl交易日，以下幾個交易日分別稱為D2、D3、D4、D5、D6交易日)出現單邊市，則D1交易日結算時該合約交易保證金按下述方法調整：

銅期貨合約交易保證金比例為7%，收取比例已高於7%的按原比例收取;

鋁期貨合約交易保證金比例為7%，收取比例已高於7%的按原比例收取;天然橡膠期貨合約的交易保證金比例為7%，收取比例已高於7%的按原比例收取;

燃料油期貨合約的交易保證金比例為10%，收取比例已高於10%的按原比例收取。

D2交易日，銅期貨合約的漲跌停板為5%，鋁期貨合約的漲跌停板為5%，天然橡膠期貨合約的漲跌停板為6%，燃料油期貨合約的漲跌停板為7%。

第五，該期貨合約若D2交易日未出現單邊市，即：銅期貨合約的漲跌幅度未達到5%，鋁期貨合約的漲跌幅度未達到5%，天然橡膠期貨合約的漲跌幅度未達到6%，燃料油期貨合約的漲跌幅度未達到7%，則D3交易日漲跌停板、交易保證金比例恢復到正常水平。

若D2交易日出現反方向單邊市，則視作新一輪單邊市開始，該日即視為Dl交易日，下一日交易保證金和漲跌停板參照上述第四條規定執行。

若D2交易日出現同方向單邊市，則當日收盤結算時該合約交易保證金按下述方法調整：銅期貨合約的交易保證金比例為9%，收取比例已高於9%的按原比例收取;鋁期貨合約的交易保證金比例為9%，收取比例已高於9%的按原比例收取;天然橡膠期貨合約的交易保證金比例為9%，收取比例已高於9%的按原比例收取;燃料油期貨合約的交易保證金比例為l5%，收取比例已高於15%的按原比例收取。D3交易日銅期貨合約的漲跌停板為6%，鋁期貨合約的漲跌停板為6%，天然橡膠期貨合約的漲跌停板為6%，燃料油期貨合約的漲跌停板為10%。

第六，若D3交易日未出現單邊市，即：銅期貨合約的漲跌幅度未達到6%，鋁期貨合約的漲跌幅度未達到6%，天然橡膠期貨合約的漲跌幅度未達到6%，燃料油期貨合約的漲跌幅度未達到l0%，則D4交易日漲跌停板、交易保證金比例恢復到正常水平。

6. 期貨交易開盤前掛漲停,實際以什麼價格成交

你是掛的漲停，如果最終能夠成交的話那麼肯定也是在你掛單的價格成交。並且就算你掛漲停，也不一定就能成交，期貨屬於撮合式交易。買賣數量必須達到平衡才可以。這是期貨交易一個很不好的地方。

7. 「以漲跌停板價格申報的指令，按照平倉優先、時間優先的原則撮合成交」，請問，何時平倉，平倉價格多少

第二天在交易時間內就可以平倉。
不是有平今，平倉的區分嘛。
不知道你說的是考試題還是實際操作啊。
在交易軟體（易盛）里有選項「平今平昨自適應」，勾上，正常平就行了。
平倉價格就是你要平倉時的價格啊，只不過你的開倉價格可能和你昨天開倉時的價格不同。
因為涉及到結算的問題。可能要以你開倉價格變動的方式收你點錢。

8. 期貨，我在集合競價時用漲停價掛買單，開盤後我的買單成交了，成交價是開盤價還是漲停價

開盤價。你掛漲停價，可能無法成交，因為上面沒有掛出相對的賣單，只能以掛賣單的最高價給你成交。不過，也有可能是漲停價的，但不一定是開盤價等於漲停價，如果大成交量封死，肯定是漲停價

9. 期貨合約達到漲停板是會怎樣

達到漲停板分兩種情況。第一種是當日最後5分鍾前就漲停，最後5分鍾內有被打開過，這種情況第二天交易制度不變。如果最後5分鍾內一直處於漲停狀態，則成為單邊市。第二個交易日的保證金和漲跌幅會在現有基礎上擴大50%。如果第二交易日不是單邊市（最後5分鍾處於漲停狀態），則第三交易日恢復原水平。若第二交易日還是單邊市，則第三交易日的漲跌幅和保證金在第二交易日基礎上再擴大50%。如果第三交易日不是單邊，則第四交易日恢復。第三交易日還是單邊，則第四交易日該合約休盤一天，第五交易日交易所會根據盈利和虧損情況進行強行平倉或者協議平倉。

10. 11．當某個上市期貨合約以漲跌停板價格成交時，成交撮合實行什麼原則o

同一時間下單的情況下

或者同一價位撮合，但委託發出時間未能區分出來（算作同時）