期貨合約收益損失無限大

1. 虛擬貨幣最大損失是無限大嗎

當未來上漲價格幅度超出當前預期范圍很多，未能在未來價格上漲時賣出取得收益，才能叫「有無限大損失」。
期權，就是在未來一段時間，能夠取得預期收益的權益，包括期貨、資產的遠期合約等等。

2. 遠期合約為什麼買賣雙方受益損失無限大

樓上那位回答遠期並不是標准合約的，根本沒有回答問題。你的這個說法根本不能解釋為什麼說遠期的買方的損失和遠期的賣方的收益能無限大。遠期買方的損失最多也就是執行價格(即執行日當天標的物的價格為零)，所以我對這句話也是很困惑，而且幾乎很確定這句話是錯的，但是教材上還是這么寫

3. 關於期貨合約收益計算的問題

題目中並未給出無風險收益率，無法進行折算。而且貌似此類題一般出現在書本的前面幾章。樓主再往下學習計算對沖收益以及債券收益時應該就能碰到折現問題了。。。

4. 期貨合約的買賣雙方可能形成的收益或損失都是有限的對嗎

如果做套期保值，期貨合約收益或損失是有限的，如果不做套期保值單純做期貨，收益或損失不是有限的，理論上可以無限大，因為交割期的價格無法估計。

5. 為什麼賣出看漲期權會有無限大損失

因為「看漲期權」未來的上漲價格幅度越大，當前賣出的損失越大。
當未來上漲價格幅度超出當前預期范圍很多，未能在未來價格上漲時賣出取得收益，才能叫「有無限大損失」。
期權，就是在未來一段時間，能夠取得預期收益的權益，包括期貨、資產的遠期合約等等。
看漲期權，就是在未來一段時間，價格一定會上漲的預期收益。
比如，你手裡有10000盎司黃金合約，價格是每盎司1100美元，交割日是2016年10月6日；所有機構跟投資者都預測，到交割的時候，每盎司黃金的價格會漲到1999美元。
但是由於種種原因，這10000盎司黃金合約，現在必須平倉，那麼現在的價格相對於預測到的1999美元，就損失了899萬美元；如果交割日的價格是2100美元，那麼損失就是1000萬美元，交割日價格越高，損失就越高，這就是「無限大」的概念。

6. 期貨期權的收益問題

平倉收益：（20.50-18.30）×1000=2200美元，不考慮手續費，這就是你的凈收益。是1997年3月平倉時實現的。

1996年12月的原油價格沒有什麼用（迷惑您的）。

7. 期權合約買方可能形成的收益或損失狀況是

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8. 期權合約買方可能形成的收益損失的狀況有

收益無限大，損失有限大。

由於標的物價格的漲跌理論上是無限大的，所以，收益無限大。
如果標的物的價格走勢不利，沒有行權價值，可以不行權，只損失了權利金，所以，損失有限大。

9. 為什麼期貨合約的買賣雙方可能形成的收益或損失不是有限的

若實際價格漲到無窮大，則持有期貨合約的一方（多方）的收益就相當於實際價格減去期貨合約約定價格，他得收益就是無窮大的。相反地，賣出該期貨合約的一方（空方）得損失相當於實際價格減去期貨合約約定價格，他得損失也是無窮大的。

所以，當實際價格上漲到無窮大時，買賣雙方可能形成的收益或損失不是有限的。

10. 為什麼期貨合約賣方潛在盈利可能無限大

樓主你好，理論上來講，做多的盈利空間是無限大的。而做空的空間是有限的，這也是為什麼巴菲特只做多不做空的原因。希望幫到樓主，謝謝。