買賣期貨合約數怎麼算

㈠ 期貨合約到期時間是怎麼算的

期貨合約到期時間演算法如下：

每種期貨合約都有一定的月份限制，到了合約月份的一定日期，就要停止合約的買賣，准備進行實物交割。

國際上的商品期貨，如芝加哥期貨交易所規定，玉米，大豆、豆粕，豆油、小麥期貨的最後交易日為交割月最後營業日往回數的第七個營業日。

國內的商品期貨，商品代碼中顯示了年份和月份，如豆油1005合約，就是10年5月為交割月份；最後交易日是合約交割月份，即5月份的15號，但因為個人戶不可以進交割月份，所以四月份的最後一個交易日就要平倉了。

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期貨交易的特點:

1、以小博大

期貨交易只需交納5-10%的履約保證金就能完成數倍乃至數十倍的合約交易。由於期貨交易保證金制度的杠桿效應，使之具有 「以小博大」 的特點，交易者可以用少量的資金進行大宗的買賣，節省大量的流動資金。

2、雙向交易

期貨市場中可以先買後賣，也可以先賣後買，投資方式靈活。

3、不必擔心履約問題

所有期貨交易都通過期貨交易所進行結算，且交易所成為任何一個買者或賣者的交易對方，為每筆交易做擔保。所以交易者不必擔心交易的履約問題。

4、市場透明

交易信息完全公開，且交易採取公開競價方式進行，使交易者可在平等的條件下公開競爭。

5、組織嚴密，效率高

期貨交易是一種規范化的交易，有固定的交易程序和規則，一環扣一環，環環高效運作，一筆交易通常在幾秒種內即可完成。

㈡ 買賣期貨合約數=現貨總價值/(期貨指數點*每點指數)*貝塔系數 為什麼是現貨總價值乘以貝塔系數而不是除以。

當然是乘以貝塔系數不是除以貝塔系數，現貨總價值/(期貨指數點*每點指數)實際上就是你的現貨組合的風險與期貨風險一致而計算出來的理論套期保值的合約張數，當你的現貨組合比期貨指數的貝塔值高時，就必須要乘以，最主要原因是你的現貨組合風險已經被放大了，若要同樣對該組合的風險進行套期保值當然是要放大其同比例的合約張數。

㈢ 期貨合約的價格怎麼計算

合約價值計算,期貨合約價值計算公式.合約價值等於股指期貨價格乘以乘數，因此一張合約的價值受到股指期貨價格和合約乘數的影響而變動。

在其他條件不變的情況下，合約乘數越大，合約價值意味著股指期貨合約價值越大。合約價值在其他條件不變的情況下，合約價值隨著標的指數的上升，合約價值股指期貨的合約價值亦在增加。

合約價值如恆指期貨推出時，合約價值但生指數低於2000點(合約乘數為50港元)，因而期貨合約價值不超過10萬港元。合約價值2009年恆生指數超過2000()點，合約價值恆指期貨的合約價值已超過100萬港元。

㈣ 股指期貨如何計算賣出或買入期貨的合約數 要詳細的過程和解答

期現貨價值比等於β，那麼現貨價值是2.25億元，期貨價值是 合約數量*5700*300（因為滬深300指數合約每點300元），那麼就可以得出下面計算：
（225000000*0.8）/（5700*300）=105.26~106張
因為收益率達到25%，怕收益下降，所以要做賣出套期保值的一個操作。
謝謝！希望對你有幫助。

㈤ 期貨是怎麼算買賣的

首先，期貨是雙向開倉的，你既可以買入看多（預測會漲），也可以買入看空（預測會跌），這樣支付了保證金你就有持倉了。如果想要獲利止盈或者止損出場，平倉就好了，賬戶里就顯示你這筆交易的盈利或者虧損。

因為期貨具有杠桿性，我們只要支付保證金即可拿到一手合約。相當於四兩撥千斤的感覺，這么解釋能明白了嗎？

㈥ 計算買賣期貨合約數的公式

當日盈虧=（賣出成交價-當日結算價）×賣出量+（當日結算價-買入成交價）×買入量+上一（交易日結算價-當日結算價）×（上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量） 期貨是保證金制，保證金一般是期貨合約價值的10%，合約價值就是當日的結算價。
當日交易保證金=當日結算價×當日交易結束後的持倉總量×交易保證金比例 這兩個公式是表示當天交易結束後，期貨公司如何對客戶持倉部分的盈虧結算和保證金收取的（沒有考慮客戶當天開倉又平倉的日內交易的盈虧）。

㈦ 什麼是期貨合約的買賣

期貨合約買賣也叫期貨合約交易是現代市場上最常見的衍生金融交易方式之一。在期貨交易所內，按一定規章制度進行的期貨合同的買賣。它最早起源於農產品期貨交易。而真正現代意義上的期貨交易則是以1848年美國「芝加哥期貨交易所」 的成立為標志的。以後各類商品交易所紛紛成立，在期貨市場上的交易商品種類也越來越多。到20世紀70年代，金融期貨異軍突起，范圍擴大到股票、債券、外匯等。
期貨交易的主要特點是： ①成交和交割不同步。這一點與遠期交易相同。②合約標准化。期貨合約有標准化的數量、質量規定、交割日期等，便於交易。③交易集中於交易所內，以公平競爭方式進行。④交割時可以採用清算方式相互軋抵，以實物交割的只佔很小一部分。⑤交易可以被投資者用來作對沖，也可以被投機者用作賺取投機利潤的工具。

㈧ 一個期貨合約的手數是一定的嗎

1、理論上是可以無限增加的，只要買賣雙方都有足夠的資金

2、實際上，為了防止出現風險（持倉量越高風險就越大），交易所都規定了不同持倉總量下的保證金比例，持倉量越高，保證金比例也越高，直到交易者知難而退

3、舉個例子，某交易所的某個品種，單個月份合約持倉量在20萬手（多空合計）以下時，保證金是5%，20萬手到30萬手時，保證金比例是8%，30萬手到40萬手時，保證金比例是10%，40-50萬手時，保證金比例是15%，50-60萬手時，保證金比例是20%，.......以此類推遞加。
當保證金比例達到一定高度後，參與交易的人會越來越少的，因為此時杠桿效應越來越差了。

4、另一個措施，就是交易者（自然人客戶和法人客戶）、期貨公司的持倉量都有一定限制的。
比如某交易所規定了：任何一個月份的合約（平常月份、交割前一個月、交割月都各有不同），自然人客戶持倉不得超過1000手，法人客戶不得超過1500手，期貨公司不得超過單月合約總持倉量的15%（比如口月份合約目前持倉為10萬手，那麼一個期貨公司最多不能超過1.5萬手）......

㈨ 期貨市場上每種期貨合約的數量是怎麼確定的

上市的只是品種，具體數量是交易者參與形成的。

㈩ 如何理解期貨合約的買賣

股指期貨合約是期貨交易所統一制定的標准化協議，是股指期貨交易的對象。一般而言，股指期貨合約中主要包括下列要素：
(1)合約標的。即股指期貨合約的基礎資產，比如滬深300股指期貨的合約標的即為滬深300股票價格指數。
(2)合約價值。合約價值等於股指期貨合約市場價格的指數點與合約乘數的乘積。
(3)報價單位及最小變動價位。股指期貨合約的報價單位為指數點，最小變動價位為該指數點的最小變化刻度。
(4)合約月份。指股指期貨合約到期交割的月份。
(5)交易時間。指股指期貨合約在交易所交易的時間。投資者應注意最後交易日的交易時間可能有特別規定。
(6) 價格限制。是指期貨合約在一個交易日或者某一時段中交易價格的波動不得高於或者低於規定的漲跌幅度。
(7)合約交易保證金。合約交易保證金占合約總價值的一定比例。
(8)交割方式。股指期貨採用現金交割方式。
(9)最後交易日和交割日。 股指期貨合約在交割日進行現金交割結算，最後交易日與交割日的具體安排根據交易所的規定執行。