期貨1月合約5月合約9月合約

Ⅰ 期貨的合約月份指的是什麼

比如說股指期貨九月份合約 IF1009,就是指交割月份是2010年9月的合約.如過你現在做一手，到九月的第三個周五就到期了。

Ⅱ 為什麼期貨主力合約是1、5、9月份

主要與品種季節性周期有關

Ⅲ 滬深300期貨為什麼只有5月份,6月份,9月份,12月份合約

中國金融期貨交易所規定，股指期貨合約每次只有四個月份的合約在交易，即當月、下月、其後第一個季末月、第二個季末月。

因為4.16第一次推出股指期貨，所以四月份就不安排合約了，於是只有5月（算當月合約）、6月（下月）、9月（第一個季末月）、12月（第二個季末月）四個月份了。

到了5月合約交割後，會推出7月合約，這樣同時交易的就是6、7、9、12四個月份了......

Ⅳ 為什麼國內期貨品種合約都是1，5，9三個月

不是的，每個月都有，只不過主力合約也許就那幾個月，這主要是交易習慣，季節因素，受國外市場影響等等。

Ⅳ 期貨一個品種的主力月合約由什麼確定的

每個合約的成交量。

就拿銅來說。一般來說都是每個合約的5月份和9月份是主力合約的可能性比較大。

因為金屬類的東西，在5和9用量都比較大，農產品是5 9都是收獲的季節，合約距離現在的時間越長，他的波動就越發的充滿可能性，時間價值就會越大，所以人們都習慣交易遠期的合約。
要是現在5月 你交易6月的合約，中間1個月的時間，價格變化也不會太大，大家投機的熱情也不會太高。

Ⅵ 為什麼期貨都炒作5月與9月的合約

你說的是大豆吧
大豆5月河9月相對其他合約活躍是因為相對炒作題材較為豐富
5月合約比較1關注南美的基本面因素，南美大豆基本上到5月後就收割了，所以5月合約比較關注南美的天氣，另外5月合約不像1月合約有沉重的現貨壓力，所以一旦有題材就容易炒作。
9月合約，是現貨庫存最少的時候，多頭願意以此作為對空頭發難的合約，讓空頭沒有辦法組織足夠的貨源。

Ⅶ 塑料的主力合約為什麼是1、5、9月份請回答的詳細一點，謝謝。

期貨交易每一個品種都有一個主力合約的，目前塑料的主力合約是1201，也就是明年一月份交割的合約。也沒有為什麼，一般是距交割月的時間不等，資金關注在此合約上的交易量、持倉量就不一樣，持倉量交易量最大的就成為助理合約了。

Ⅷ 股指期貨合約月份

股指期貨合約, 中國金融交易所規定:股指期貨上市是4個合約,當月,下月和後兩個季月,
比如說現在是7月份,上市交易的合約就是7月,8月,9月和12月四個合約。所謂季月就是指3月,6月,9月,12月。
股指期貨的合約月份是指股指期貨合約到期結算所在的月份。不同國家和地區的股指期貨合約月份不盡相同。某些國家股指期貨的合約月份以3月、6月、9 月、12月為循環月份，比如2006年2月，S&P500指數期貨的合約月份為2006年3月、6月、9月、12月和2007年3月、6月、9 月、12月。而香港恆生指數期貨的合約月份為當月、下月及最近的兩個季月(季月指3月、6月、9月、12月)。例如，2006年2月，香港恆生指數期貨的合約月份為2006年2月、3月、6月、9月。

Ⅸ 為什麼很多商品期貨合約的主力合約都是在每年的1月、5月和9月

這一點不是完全確定的，每一個品種都有細微的差別，按照理論上來說，一般近月合約成交量和持倉量會大一些，成為主力合約。比方說目前1809的合約屬於主力合約，但是由於現在9月快到了，很多品種的主力合約賺到了1901，但是卻不是1810、1811等。
這種現象就是題主所提到的跨月主力合約。
主要還是因為期貨與股票不同，期貨交易的是合約，是有時間限制的，到期就得交割，而大多數的期貨交易不會進行實物交割。也就是說，到期之前就得換成其他的合約。如果每個月都得換合約，那麼在操作成本上就會很高，同時也有可能會影響最後的利潤，所以盡量不要過於頻繁的交換合約。
那麼為什麼是1、5、9月呢？
1月是消費旺季之前，東西方的節日基本上都集中在年底，所以，這個時候往往是消費的旺季，行情會比較好；
5
月和9月往往是農產品的收獲期；