交割液化氣期貨與現貨價差

Ⅰ 請闡述以下觀點:在交割期間,期貨價格高於現貨價格將存在套利空間.如果交割時期期貨價格低於現貨價格呢

第一個問題你自己很明白吧，只要基差大於持有成本（很多費用相加，比如運費）就有利可圖。
第二個問題，當現貨指數被高估，某個交割月份的期貨合約被低估時， 如果允許融券 ，投資者可以買入該期貨合約，同時按照指數權重融券賣空成份股，建立套利頭寸。當現貨和期貨價格趨於正常時，同時平倉，獲利了結，這是反向基差套利。
但是融券是不可能的，而當交割到期進行交割時，期貨價格和現貨價格就會回歸價值，扣除基差後基本上是一樣的水平，你再賣出就沒有什麼意義了，因為無利可圖啊。

Ⅱ 請問，為什麼越接近交割期，期貨和現貨的價格越一致

簡單的理解就是期貨價格是現貨價格+商品存儲成本,交割期段存儲成本小,兩個價格接近。當然實際情況還要考慮很多因素,前面只考慮了存儲成本的影響。
交割和交易不同，交割一般是指合約到期進行的交易。接近交割期價格波動應該不大，應該是少，但也存在特殊情況。
期貨對沖就是反方向操作。

Ⅲ 在交割期間，期貨價格高於現貨價格將存在套利空間。為什麼呢

這個是升貼水，現貨跟期貨之間是有價差的。
在期貨市場上，現貨的價格低於期貨的價格，則基差為負數，遠期期貨合約的價格高於近期期貨合約的價格，這種情況叫「期貨升水」，也稱「現貨貼水」，遠期期貨價格超出近期貨價格的部分，稱「期貨升水率」（CONTANGO）；如果遠期期貨合約的價格低於近期期貨合約的價格、現貨的價格高於期貨的價格，則基差為正數，這種情況稱為「期貨貼水」，或稱「現貨升水」，遠期期貨合約價格低於近期期貨價格的部分，稱「期貨貼水率」（BACKWARDATION）。
期貨升貼水既可以指商品現貨與交割月份間的價格關系，也可以用來表示實物交割中替代交割物與標准交割物間的價格關系，還可以指商品不同交割地之間的價格關系。升貼水反映某種商品在一定條件下與標准物的特定價格關系，所以升貼水的變化對期貨價格的影響非常大，投資者對升貼水的變化也非常敏感。升貼水可分為四類：第一，現貨價格與期貨價格間的升貼水；第二，替代交割物與標准交割物間的升貼水；第三，跨年度交割的升貼水；第四，不同交割地間的升貼水。

Ⅳ 為什麼期貨價格在臨近交割日會越來越接近現貨價格，那這樣豈不是等到交割日用現貨交割就不會賠錢 了啊

就因為到期可以現貨交割，期貨價格在臨近交割日才會越來越接近現貨價格。個人投資者沒有交割現貨資格，到期自己不平倉，會被強平。

Ⅳ 期貨最後交易日的價格與交割價格和現貨價格有什麼關系

不會完全一致的 及時交割價格 也和現實價格存在著些差別 這個 總的趨勢是一致的 但是交割價肯定和現實價格 相差不會很大 期貨價格 影響這現實商品的價格

Ⅵ 商品期貨 交割價 與當月的現貨價一般差距大嗎主要咨詢的商品是大連豆粕

不大的，期貨設計交割環節目的就是讓期貨現貨月價格和現貨價格無限趨於一致，由於涉及到交割費用，運輸費用等，所以兩者之間還是有那麼一點點差距的，這樣的差距已經不足以套利了。

Ⅶ 為什麼期貨到交割日的時候會跟現貨價格趨於一致，期貨不是只是一個合約而已嗎，應該跟現貨沒關系啊

期貨交割價格與現貨價格必須一致。因為期貨就代表未來某個時間點待交割的現貨價格。

Ⅷ 期貨與現貨為什麼有價差

期貨和現貨 時間不一樣當然有價差
例如銅的主力合約價格是3個月後到期交割的價格 現貨價格是現在的價格
時間差3個月價格當然也會有差別
現貨和期貨價差多少是由市場結構決定的
如果現在行情好 現貨價格一般高於期貨價格
如果現在行情差 期貨價格一般會高於現貨價格