if2006期貨合約

⑴ 什麼是IF1109期貨合約

IF1109期貨合約是滬深300指數在2011年9月交割的期貨合約，交割日期應該是2011年9月18日
首先需要在期貨公司開一個賬戶，在期貨公司網站下載交易軟體，存入資金轉入賬戶，然後在軟體裡面選擇做空IF1109合約就可以了。

關於做空IF1109期貨合約各個期貨公司的保證金要求不一樣，一般是需要18%，今天的IF1109合約價格是3391，3391×300×18％＝183114元

⑵ 我做IF2006期貨。做一手。來回手續費就是一1600咋這么貴。合法嗎

IF2006股指期貨是雙向收費，開倉，平倉都收費，並且留倉也收費，一天一天的收費，如果你留倉時間長就有1600這么多。

⑶ 誰知道股指期貨IF都是代表什麼

股指期貨IF，其中IF為期貨合約簡稱，IF的意思是滬深300指數為合約標的的期貨，03指的是期貨合約交割月份，指的是08年3月。

目前滬深300期貨交易時都有四個合約在交易，當月、下月、隨後兩個季月，所以目前交易的IF11、IF12、IF03、IF06，分別代表交割月份在07年11月、07年12月、08年3月、和08年6月的滬深300期貨合約.

(3)if2006期貨合約擴展閱讀：

股票指數期貨是指以股票價格指數作為標的物的金融期貨合約。在具體交易時，股票指數期貨合約的價值是用指數的點數乘以事先規定的單位金額來加以計算的，如標准·普爾指數規定每點代表250美元，香港恆生指數每點為50港元等。

股票指數合約交易一般以3月、6月、9月、12月為循環月份，也有全年各月都進行交易的，通常以最後交易日的收盤指數為准進行結算。

股票指數期貨交易的實質是投資者將其對整個股票市場價格指數的預期風險

轉移至期貨市場的過程，其風險是通過對股市走勢持不同判斷的投資者的買賣操作來相互抵銷的。它與股票期貨交易一樣都屬於期貨交易。

只是股票指數期貨交易的對象是股票指數，是以股票指數的變動為標准，以現金結算，交易雙方都沒有現實的股票，買賣的只是股票指數期貨合約，而且在任何時候都可以買進賣出。

⑷ IF股指期貨合約手續費怎麼算

股指期貨手續費相當於股票中的傭金。對股票來說，炒股的費用包括印花稅、傭金、過戶費及其他費用。相對來說，從事期貨交易的費用就只有手續費。股指期貨手續費是指期貨交易者買賣期貨成交後按成交合約總價值的一定比例所支付的費用。
股指期貨交易所手續費是萬分之0.25，期貨公司運營成本需要加傭金，一般加萬分之0.1到萬分之0.5，因此，股指期貨交易手續費最低可以到達萬分之0.26.，A類期貨公司一般是萬分之0.28。
股指期貨手續費計算方法如下：
數據位：股價指數2500，保證金14%，手續費0.28%%
股指期貨交易一手計算方法滬深300股指期貨買一手合約價值為：300×2500=750000
保證金投入：2500×300×14%=105000
單向手續費：2500×300×0.28%=21
股指期貨手續費=股價當前指數×300×手續費點數；同時股指手續費是雙向收取。

⑸ 股指期貨合約月份

股指期貨合約, 中國金融交易所規定:股指期貨上市是4個合約,當月,下月和後兩個季月,
比如說現在是7月份,上市交易的合約就是7月,8月,9月和12月四個合約。所謂季月就是指3月,6月,9月,12月。
股指期貨的合約月份是指股指期貨合約到期結算所在的月份。不同國家和地區的股指期貨合約月份不盡相同。某些國家股指期貨的合約月份以3月、6月、9 月、12月為循環月份，比如2006年2月，S&P500指數期貨的合約月份為2006年3月、6月、9月、12月和2007年3月、6月、9 月、12月。而香港恆生指數期貨的合約月份為當月、下月及最近的兩個季月(季月指3月、6月、9月、12月)。例如，2006年2月，香港恆生指數期貨的合約月份為2006年2月、3月、6月、9月。

⑹ 期貨中的IF是什麼意思

index future 股指期貨

⑺ 滬深300lF2006是什麼

IF是以滬深300指數為合約標的的期貨合約的簡稱，後面的數字是指合約的交易年月，所以IF2006是指2020年6月份到期的滬深300指數期貨合約。
IF：滬深300指數期貨
IC：中證500指數期貨
IH：上證50指數期貨
更多的專業術語及簡稱可以發給你。

⑻ 股指期貨if06明天（6.18）交割了，預計交割時基差是多少

按照5月21日 1005合約交割時的經驗來看,IF1005收盤價為2749,現貨指數HS300收盤為2766.如此看來大概是20多一些.

但是有兩點必須澄清

首先,交割的時候是以"交割結算價"(HS300最後2小時出現所有成交價格的算術平均價)進行的,IF1005的交割結算價是2750,這個可以說現貨還是跟期貨起到了很好的銜接,因為,這里只要兩者差大概大於0.5點 就已經有套利機會存在了(如果存在套利機會,那麼發現機會的人自然會讓它回復到不存在套利的狀態).

然後,一般來說,交割的時候,我們是不拿基差這個來參照的,因為我們看的是交割結算價跟期貨價格,一般基差在合約存在的中間階段參考價值較大.

至於如果說樓主還是對問題所提出的兩個數值差價很執著的話,可能可以參考這種方法,一般可以通過最後2個小時的分時走勢圖看出,如果圖形比較陡峭,那麼可能是會差個十幾或幾十點,如果圖形比較平穩,那麼差價可能也就是幾個點,100多點的不太可能出現.

⑼ 期貨交易中的IF和TF指的是什麼

股指期貨IF，其中IF為期貨合約簡稱，IF的意思是滬深300指數為合約標的的期貨，03指的是期貨合約交割月份，指的是08年3月。目前滬深300期貨交易時都有四個合約在交易，當月、下月、隨後兩個季月，所以目前交易的IF11、IF12、IF03、IF06，分別代表交割月份在07年11月、07年12月、08年3月、和08年6月的滬深300期貨合約，因為月份不會出現重復，所以年份就直接省略了

⑽ 期貨市場黃金2006合約 什麼意思

黃金2006合約指的是2020年6月份到期合約。