當滬深300指數期貨合約報價為2000點
Ⅰ 滬深300期指每點價值300元，保證金比率為12%的話，當滬深300期指報價為3000點時，一份滬深300期指的價格
一份滬深300期指的價值為=3000 X 300
作為購買一份滬深300期指的價格為=3000 X 300 X 12%
Ⅱ 請教滬深300指數期貨合約
請參看我的新浪博客
Ⅲ 股指期貨空頭套期保值問題，證券基礎書上例子的疑惑。2010年3月1日，滬深300指數現貨報價為3324點。。。
我也不知道
Ⅳ 某投資者在前一交易日持有滬深300指數期貨合約20手多頭，上一交易日該合約的結算價為1500點，。
前日未平盈虧 20X（1515-1500）=300點
當日平倉盈虧 5X（1510-1505）=25點
當日未平盈虧 3X（1515-1505）=30點
總盈虧=300+25+30=355點
Ⅳ 9月1日滬深300指數期貨合約為2200點,投資者做空股指,開空5手,9月14日滬深300指數合約報價
虧損：（2200-2350）*300=-45000元
比例：45000/（2200*300*12%）*100%=56.82%
Ⅵ 關於滬深300指數期貨的問題
如何利用股指期貨進行保值、套利操作的案例分析：
現在滬深300價格是3710點（5月10日盤中價格）。
但是現在滬深300股指期貨的12月份合約價格已經漲到5900左右了，意思是假如你現在以5900點的價位賣空12月股指期貨，等到12月的第三個周五滬深300指數收盤後，股指期貨12月合約要按當天收盤價格進行結算，假設那天（12月第三個周五）收盤價格是5500，那麼你在5月初賣的合約一手的盈虧計算是：1手*400點*300元/點=12萬。
前提——假設你現在買了100萬的股票，大部分是滬深300指數的權重股，也就是說大盤漲你的股票肯定也漲。而且漲跌幅度相近。。。。。於是你現在完全可以這樣操作：
目前滬深300指數價格是3710點(5月10日盤中價格），但是12月份的股指期貨價格已經漲到了5900點。嘿嘿，咱現在大膽持有股票不動、與庄共舞！空一手12月的期指，投入保證金約16萬（假設的，計算方式：5900*300元/點*10%），那麼，你就是對你買的100萬股票做了有效保值操作，完全可以防範以後股市的下跌給你帶來損失！！！！！！！
為什麼可以？假設兩個月後，股市下跌，那麼12月的股指會下跌更快更多，股指的盈利幾乎可以遠遠超過你股票產生的縮水損失。
假設到12月的第三個周五，滬深300指數漲到5800點，股指也按5800點最終進行結算，那麼你的股票肯定又賺不少，同時期指也有盈利：（5900-5800）X300=30000元。
再假如，滬深300指數漲到6000點，那麼股票收益大概計算為：（6000-3710）/3710乘以100萬，結果=61.7萬。 股指期貨上的虧損：（6000-5900）*300元/點=3萬。 兩相對沖後仍盈利達58.7萬之多！！！！！
期貨投資因為使用保證金制度，好比前幾年股票交易中的融資（俗稱透支），而且是10倍融資！所以操作不好的話風險很大。如上面案例中只買一手股指就可以對100萬的現貨股票做對沖保值或套利操作了。而投入資金不過才16萬。。。。。。
Ⅶ 滬深 300 股指期貨合約價值為滬深 300 指數點乘以合約乘數。 這是個判斷題 為什麼是錯的
我的理解：
正確的說法應該是：滬深 300 股指期貨合約價值為滬深 300 股指期貨報價點（或稱為股指期貨指數點）乘以合約乘數。
滬深 300指數是標的物，合約是IF，二者含義不同，交易時IF以報價的形式出現，即是報價點位，其數值一般不等於滬深 300指數，即存在升貼水情況。
所以題目的答案是錯的
Ⅷ 滬深300股指期貨合約報價3000點，保證金按12%收取，投資者開倉買賣1手改合約需要多少保證金怎麼算過程
3000*300*12%=10.8萬（保證金佔用部分），12%如果是交易所規定的，那麼每家期貨公司會在這個基礎上加幾個百分點的。
Ⅸ 滬深300股指期貨合約的結算價格如何確定
在《中國金融期貨交易所結算細則》中，當日結算價採用該期貨合約最後一小時按成交量加權的加權平均價；合約最後一小時無成交的，以前一小時成交價格按成交量的加權平均價作為當日結算價；該時段仍無成交的，則再往前推一小時。以此類推；合約當日最後一筆成交距開盤時間不足一小時的，則取全天成交量加權平均價作為當日結算價；合約當日無成交的，當日結算價計算公式為：當日結算價＝該合約上一交易日結算價＋基準合約當日結算價－基準合約上一交易日結算價；採用上述方法仍無法確定當日結算價或計算出的結算價明顯不合理的，交易所有權決定當日結算價。
Ⅹ 若滬深300指數期貨報價為1000點，則每張合約名義金額為( )萬元人民幣。
正確答案:C
解析：滬深300指數合約乘數定為每點價值300元人民幣，則期貨報價為1000點時，每張合約名義金額為：l000×300=300000(元)=30(萬元)。