期貨合約乘數題目

1. 期貨考試題目求解

我覺得你的答案有問題。
13. 假設有一攬子股票組合與某指數構成完全對應，該組合的市值為100萬，假定市場年利率為6%，且預計1個月後可收到1萬元的現金紅利，則該股票組合三個月的合理價格應該是（D）。
A.1025050
B.1015000
C.1010000
D.1004900

14. （接上題）假設該股指期貨合約的乘數為100元，則100萬市值的股票組合相當於股票指數10000點。假設遠期理論價格與期貨理論價格相等，則26題中的3個月後交割的股指期貨合約的理論的點數是（D）。
A.10250.50
B.10150.00
C.10100.00
D.10049.00

15. （接上題）假設套利交易涉及的成本包括交易費用和市場沖擊成本，其中期貨合約買賣手續費雙邊為2個指數點，市場沖擊成本也是2個指數點；股票買賣的雙邊手續費和市場沖擊成本各為成交金額的0.5%；借貸利率差為成交金額的0.5%.則無套利區間為（A）。
A.〔9932.5，10165.5〕
B.〔10097，10405〕
C.〔10145.6，10165.3〕
D.〔10100，10150〕

解答我以前有做過
..com/question/110135794.html
你去看下

2. 滬深 300 股指期貨合約價值為滬深 300 指數點乘以合約乘數。 這是個判斷題 為什麼是錯的

我的理解：
正確的說法應該是：滬深 300 股指期貨合約價值為滬深 300 股指期貨報價點（或稱為股指期貨指數點）乘以合約乘數。
滬深 300指數是標的物，合約是IF，二者含義不同，交易時IF以報價的形式出現，即是報價點位，其數值一般不等於滬深 300指數，即存在升貼水情況。
所以題目的答案是錯的

3. 期貨的股指合約乘數是多少

股指期貨合約是按點數報價的，合約乘數意思是一個點代表多少錢，例如IF（滬深300）的合約乘數是300，表示一個點300元，在計算合約價值時，要用當前點數乘合約乘數（300）就能得到合約實際代表的價值，再乘保證金比例，就是一手IF合約的開倉價。IH（上證50）的合約乘數是300，IC（中證500）的合約乘數是兩百，分表表示一個點300元和一個點200元。

4. 期貨合約計算題

1.61/0.035=46 1000000/46=21740 21740*35=760900 760900/42000=18.12≈19張
2、他們之間的比率是46:35，也就是要尋找價格標准差的最小公倍數，然後求出兩者的比率應該是46:35，也就是46加侖航空燃料的價格標准差與35加侖的熱油期貨等標准差。由此可見，100萬加侖航融燃料油里有21740個46加侖，也就是35加侖熱油期貨擴大21740倍，求得100萬噸對應購買76.09萬加侖的熱油期貨，一張合約是4.2萬加侖，則計算應購買19張合約。

5. 商品期貨合約乘數是多少

銅 5
鋅 5
鋁 5
天膠 10
螺紋 10
黃金 1000
白銀 15
大豆 10
豆油 10
棕櫚油 10
玉米 10
塑料 5
焦炭 100
PVC 5
白糖 10
棉花 5
菜油 5
強麥 10
早秈稻 10
PTA 5
甲醇 50

6. 期貨的合約標的/合約乘數/是什麼意思啊

股指期貨的合約標的就是股票指數。在股指期貨交易中，合約的價值是以一定的貨幣金額與標的指數的乘積來表示。這一定的貨幣金額是由合約所固定的，稱為合約乘數。

在股指期貨合約的各項條款中，合約乘數是其中的重要一條，它決定了股指期貨合約的交易價值，其規定的合理與否直接關繫到股指期貨市場的流動性與早期的安全性。

股指期貨合約乘數設計須考慮的三個重要因素即流動性、安全性與成本比較優勢，其設計的核心問題是在提高市場安全性與犧牲產品流行性兩個目標間的權衡與均衡。如滬深300指數期貨的合約乘數暫定為300元/點。

假設滬深300指數現在是1350點，則一張滬深300指數期貨合約的價值為1350點×300元/點=405000元。如果指數上漲了10點，則一張期貨合約的價值增加了3000元。

(6)期貨合約乘數題目擴展閱讀

比如股指期貨合約乘數是合約設計時交易所規定的，賦予每一指數點一個固定價值的金額。合約乘數決定了股指期貨合約的規模，一個水平適度的合約規模有利於增強股指期貨市場的流動性，並降低交易成本。

一般來數，合約規模越大，中小投資者參與的能力就越小，每張合約潛在的風險就越大，合約交易的活躍性會降低。如果合約規模過小，則會加大交易成本，從而影響投資者利用股指期貨交易避險的積極性。例如股指期貨合約乘數是300，國債期貨合約乘數是10000。

7. 期貨習題集：P199頁

對沖平倉 盈利 250*（88-68）*10=50000美元
到期行權 盈利 250*（1222-1204）*10=45000 美元

所以 最佳選擇為 對沖平倉 這樣盈利最大。

8. 期貨計算題

這題目看著真眼熟，以前我看期貨從業人員考試的書裡面就有這樣的題目，不過這樣的題目我覺得不太適用，所以就跳過去了，還好後來開始的時候根本就不考這樣的題目因為太難了。

15000*50*90/365*8%+10000*30/365*8%+15000*50+10000

大概是這樣的，估計是錯的。
15000*50*90/365*8% 這個是3個月的利息
10000*30/365*8% 這個是紅利的利息
2個利息加起來然後加上本來的錢就是了。
所以+15000*50+10000*50

那個什麼垃圾公式我看不懂 。反正你照那書多翻一下就明白了。