纖維板期貨合約到期為何要跌

『壹』 為什麼期貨價與現貨價隨著合約到期日的來臨而趨向一致

期貨到期便需要進行交割，即以現貨與現金進行交易，所以隨著到期日的到來期貨價應與現貨價趨向一致。

期貨價格是指交易成立後，買賣雙方約定在一定日期實行交割的價格。期貨交易是按契約中時間，地點和數量對特定商品進行遠期（三個月、半年、一年等）交割的交易方式。其最大特點為成交與交割不同步，是在成交的一定時期後再進行交割。

期貨交易的誕生是以1898年美國成立芝加哥奶油和蛋商會為標志，當時進行期貨交易的商品基本是農產品。以後商會改名為芝加哥商品交易所，進行期貨交易的商品越來越多，一些國家股票、債券、外匯等金融產品也加入期貨交易行列。在價格趨漲時，期貨價格高於現貨價格；在價格趨跌時，期貨價格低於現貨價格。

若兩者不趨向一致，則會有投機者進行套利，最終價格依然會趨向一致。

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期貨的價格形成機制：

期貨市場的公開競價方式主要有兩種：一種是電腦自動撮合成交方式，另一種是公開喊價方式。在中國的期貨交易所中，全部採用電腦自動撮合成交方式，在這種方式下，期貨價格的形成必須遵循價格優先、時間優先的原則。

1、所謂價格優先原則，是指交易指令在進入交易所主機後，最優價格最先成交，即最高的買價與最低的賣價報單首先成交。

2、時間優先原則，是指在價格一致的情況下，先進入交易系統的交易指令先成交。交易所主機按上面兩個原則對進入主機的指令進行自動配對，找出買賣雙方都可接受的價格，最後達成交易，反饋給成交的會員。

期貨價格中有開盤價、收盤價、最高價、最低價、結算價等概念。在中國交易所中，開盤價是指交易開始後的第一個成交價；收盤價是指交易收市時的最後一個成交價；最高價和最低價分別指當日交易中最高的成交價和最低的成交價；結算價是指全日交易加權平均價。

『貳』 期貨買賣中合約到期前，進行平倉是什麼意思啊，為什麼要進行平倉啊，請舉例說明下，謝謝啦

期貨是標准合約的買賣，當你手上有標准合約的頭寸時，如果不實物交割，那麼要在合約（如上海交易所銅合約
滬銅1007，2010年7月到期）到期前把頭寸了結掉處理掉，處理的方式就是對沖平倉。
1樓的說法是錯誤的，期貨的結算方式是當日無負債結算，也叫實時結算，盈虧都會影響到你剩餘可用資金的本金。

『叄』 纖維板期貨怎麼沒人做

交易量太小，莊家高度控盤 漲跌完全是莊家資金操控行為，高風險品種

『肆』 纖維板的期貨怎麼沒了

你好，纖維板是大商所的，一直都有的，只是現在基本沒有成交量了。

『伍』 期貨為什麼要每日結算，到期後還要交割呢，有點暈

期貨交易以建倉為開始，以平倉或到期交割為交易的終止。
為什麼要每日結算，是由期貨的交易制度決定的，期貨執行的是T+0，雙向交易制度，保證金制度。保證金制度決定期貨的抗風險能力差，只能承受行情價格10%的幅度波動，另一方面雙向交易和T+0制度決定參與者的交易是對沖交易，且隨時都能平倉終止交易，即你的盈利和虧損來自於其他交易者的虧損和盈利，如果不每日結算，那麼這些錢從哪來？交易所和期貨公司是不會給你墊付你的虧損或者預付你的盈利的。
交割是因為期貨的起源是現貨，行情波動必須依賴與現貨並和他一致，交割決定了期貨的價格不可能游離於現貨的價格範圍外。

『陸』 期貨價格和其標的物價格在期貨合約到期日臨近時將會呈現什麼樣的關系為什麼

通常會期貨價格向標的物現貨價格靠攏的關系，因為期貨的本質是商品的漲跌預測，而臨近交割，持有期貨頭寸的貿易商會以接近現貨的價格成交，沒有一方願意以虧損價格成交，只有接近現貨價雙方才看起來公平！

『柒』 股指期貨交割日為什麼一定要跌

股票指數期貨交易的實質是投資者將其對整個股票市場價格指數的預期風險轉移至期貨市場的過程，其風險是通過對股市走勢持不同判斷的投資者的買賣操作來相互抵銷的。

同屬於期貨交易，以股票指數期貨交易的對象是股票指數，是以股票指數的變動為標准，以現金結算，交易雙方都沒有現實的股票，買賣的只是股票指數期貨合約，而且在任何時候都可以買進賣出。

股指期貨不同於股票買入後可以一直持有，正常情況下股票數量不會減少。但股指期貨都有固定的到期日，到期就要進行平倉或者交割。

因此交易股指期貨不能象買賣股票一樣，交易後就不管了，必須注意合約到期日，以決定是平倉，還是等待合約到期進行現金結算交割。

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買賣股指期貨的本質是與他人簽訂在股指期貨交易及交割地點約定的時間內，按約定的價格和數量買賣期指的合約。

這個合約都有約定的最後交易日（就是最後履行合約的日子，一般是合約月份的第三個周五），這就是期指的交割日。約定的最後履約時間到了，買賣雙方必須平倉（解除合約）或交割（現金結算）。

『捌』 期貨纖維板怎麼計算盈虧

一手500張 你在行情看到的價格就是一張的價格 你開倉一手就是500張 那麼 漲一個點 你如果做多 就賺500塊 你做空了 那你虧500

『玖』 怎麼理解期貨合約可以在合約到期前採用平倉的方式沖銷原來的交易不明白含意

這是期貨的基礎。

首先，來明確一下，你這兒提到的「原來的交易」當然是指開倉，開倉分兩種，買進期貨合約開倉和賣出期貨合約開倉。

「買進期貨合約開倉」更好理解一點，比如說你覺得玉米期貨接下來一段時間會漲，所以你現在買進了1手玉米期貨合約，准備等兩、三個月，這個合約漲價了之後把它賣掉，這個賣掉就是「賣出平倉」，就相當於你先在期貨市場上建了一個倉庫，裡面買了1手玉米，然後漲價了，又把這1手玉米給賣了，把倉庫抹平了，就是「平倉」。這就是一次最簡單的完整的虛擬交易，而你在這個過程中賺到了，1手玉米合約漲價部分的錢。

但如果你沒有在合約到期前平倉，合約到期，你的虛擬倉庫里的1手玉米合約就會轉化為真實的一倉庫10噸玉米現貨，我們投機交易者當然不需要10噸玉米，我們需要的是用敏銳的洞察力，賺取期貨合約到期前的「差價」。

「賣出期貨合約開倉」，正好相反，如果你看玉米跌，就先賣1手玉米期貨合約開倉，等跌了，再把1手玉米合約買回來平倉，又賺到了差價。

但如果合約到期還沒平倉，因為你賣出了1手玉米合約，交易所就會問你要10噸玉米，你當然沒有，你就悲劇了。

期貨市場不是那麼好進的，建議lz還是先好好學習一下期貨的基礎。

講的非常通俗，希望你能夠明白。

『拾』 纖維板為何漲了這么多

纖維板漲價這么多的原因是市場調節的結果
供貨關系的供不應求就會導致價格上漲